Скачать MetaTrader 5

Написание советника по стратегии

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Trader
22
Trader  

Здравствуйте.

Если кому не составит труда на бесплатной основе, прошу написать советник по заданной простейшей тактике, старой уже, описанной в журнале, известном опытным трейдерам. Формулы есть, условия открытия и закрытия простые, но нужно переписать на язык mql. Прошу по причинам: 1) Не встречал разбор этой тактики в интернете и советника по ней 2) Не могу торговать вручную, так как не понимаю, как читать немного изменённый индикатор "Стандартное отклонение/Standard Deviation". 3) Не могу понять до конца детали тактики и надеюсь на умы программистов дать хотя бы отзыв (сам же тупо верю в стратегию, она кажется логичной и перспективной в отличие от обычных пересечений МА) 4) Хочу узнать результативность стратегии. 



Используются AMA (адаптивная скользящая средняя) и фильтр отсеивания ложных сигналов.

Как известно, машки либо сливают, либо трясут баланс от плюса к минусу с прибыльностью 50/50. Соответственно, прибыль огромная в тренде и слив её во флете. Ценность данного метода в том, что мы попытаемся отсеять флет. У нас получается следующая картина: АМА сама по себе показывает флет, принимая горизонтальное положение, увеличивая во флете свой период по методу её создателя Кауфмана. Но во время флета цена всё равно будет скакать вокруг АМА, а у нас условие открытия сделки - это: 1) обычное закрытие свечки выше/ниже скользящей после её пересечения 2) разворот АМА в сторону пробоя. Отсюда и некоторые убыточные сделки во флете. Мы их отфильтруем индикатором "Стандартное отклонение", но не обычным, который всем известен, а изменённым, подстроенным под АМА, которая уже имеет ряд преимуществ перед обычной МА (раньше входим и вовремя выходим). Ниже описан фильтр.

Filter = K*StdDev(AMA — AMA-1, n)

где

К — процентный коэффициент (стандарт=0,2 — это 20%);

n — период, на котором вычисляется стандартное отклонение.

Таким образом, новые правила для торговой стратегии на основе АМА с фильтром можно выразить следующим образом: 
Покупка или продажа происходит тогда, когда текущее движение АМА в нужном направлении от точки разворота превысило на некоторый процент стандартное отклонение ежедневных колебаний АМА за определенный период.

Сигналом к покупке будет следующее
условие:

AMA — Lowest AMA > Filter

А условием к продаже, соответственно:

Highest AMA — AMA > Filter,

где

АМА — текущее значение адаптивной скользящей средней;

Lowest AMA — минимальное значение АМА в точке разворота снизу вверх;

Highest AMA — максимальное значение АМА в точке разворота сверху вниз;

Filter — значение фильтра на основе стандартного отклонения движений индикатора.

 

Примерно 

 

 

Думаю, программисты сталкивались с АМА, если что, её формула есть в приложении и там же подробное описание метода. Не стал захламлять здесь. Если нужно, сюда перепишу.

Файлы:
amagfilter.zip 443 kb
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий