Написание советника по стратегии

[[Удален]]

Здравствуйте.

Если кому не составит труда на бесплатной основе, прошу написать советник по заданной простейшей тактике, старой уже, описанной в журнале, известном опытным трейдерам. Формулы есть, условия открытия и закрытия простые, но нужно переписать на язык mql. Прошу по причинам: 1) Не встречал разбор этой тактики в интернете и советника по ней 2) Не могу торговать вручную, так как не понимаю, как читать немного изменённый индикатор "Стандартное отклонение/Standard Deviation". 3) Не могу понять до конца детали тактики и надеюсь на умы программистов дать хотя бы отзыв (сам же тупо верю в стратегию, она кажется логичной и перспективной в отличие от обычных пересечений МА) 4) Хочу узнать результативность стратегии. 

Используются AMA (адаптивная скользящая средняя) и фильтр отсеивания ложных сигналов.

Как известно, машки либо сливают, либо трясут баланс от плюса к минусу с прибыльностью 50/50. Соответственно, прибыль огромная в тренде и слив её во флете. Ценность данного метода в том, что мы попытаемся отсеять флет. У нас получается следующая картина: АМА сама по себе показывает флет, принимая горизонтальное положение, увеличивая во флете свой период по методу её создателя Кауфмана. Но во время флета цена всё равно будет скакать вокруг АМА, а у нас условие открытия сделки - это: 1) обычное закрытие свечки выше/ниже скользящей после её пересечения 2) разворот АМА в сторону пробоя. Отсюда и некоторые убыточные сделки во флете. Мы их отфильтруем индикатором "Стандартное отклонение", но не обычным, который всем известен, а изменённым, подстроенным под АМА, которая уже имеет ряд преимуществ перед обычной МА (раньше входим и вовремя выходим). Ниже описан фильтр.

Filter = K*StdDev(AMA — AMA-1, n)

где

К — процентный коэффициент (стандарт=0,2 — это 20%);

n — период, на котором вычисляется стандартное отклонение.

Таким образом, новые правила для торговой стратегии на основе АМА с фильтром можно выразить следующим образом: 
Покупка или продажа происходит тогда, когда текущее движение АМА в нужном направлении от точки разворота превысило на некоторый процент стандартное отклонение ежедневных колебаний АМА за определенный период.

Сигналом к покупке будет следующее
условие:

AMA — Lowest AMA > Filter

А условием к продаже, соответственно:

Highest AMA — AMA > Filter,

где

АМА — текущее значение адаптивной скользящей средней;

Lowest AMA — минимальное значение АМА в точке разворота снизу вверх;

Highest AMA — максимальное значение АМА в точке разворота сверху вниз;

Filter — значение фильтра на основе стандартного отклонения движений индикатора.

 

 

 

 

Думаю, программисты сталкивались с АМА, если что, её формула есть в приложении и там же подробное описание метода. Не стал захламлять здесь. Если нужно, сюда перепишу.