Скачать MetaTrader 5

Линейная регрессия МНК

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
220Volt
1175
220Volt  

Здравствуйте.

При большом количестве данных double и long double в методе наименьших квадратов не справляется, можно ли его заменить на другой способ не связываясь с длинной арифметикой?

P.S: МАшкам не доверяю.

Victor Nikolaev
Модератор
15939
Victor Nikolaev  
220Volt:

Здравствуйте.

При большом количестве данных double и long double в методе наименьших квадратов не справляется, можно ли его заменить на другой способ не связываясь с длинной арифметикой?


Почему Вы решили что не справляется?
220Volt
1175
220Volt  

Экспериментальным путем. Предполагаю что происходит деление чисел очень разных порядков.

Dmitry Fedoseev
47913
Dmitry Fedoseev  
Какое количество данных? Проблема наверно не в разных порядках, а в ограниченной точности чисел и от этого происходит искажение результата.
220Volt
1175
220Volt  

Количество точно не скажу, думаю проблемы будут при около 100 000 и более точек. Думаю что скорее всего из-за операций над разными порядками (возможно не деление), потому что линия регрессия становится почти параллельной начальной точки. Что-то вроде этого:

Victor Nikolaev
Модератор
15939
Victor Nikolaev  
220Volt:

Количество точно не скажу, думаю проблемы будут при около 100 000 и более точек. Думаю что скорее всего из-за операций над разными порядками (возможно не деление), потому что линия регрессия становится почти параллельной начальной точки. Что-то вроде этого:


Какая необходимость в таких расчетах?
Dmitry Fedoseev
47913
Dmitry Fedoseev  
220Volt:

Количество точно не скажу, думаю проблемы будут при около 100 000 и более точек. Думаю что скорее всего из-за операций над разными порядками (возможно не деление), потому что линия регрессия становится почти параллельной начальной точки. Что-то вроде этого:


Как-то пробовал, проблемы начинаются гораздо раньше, достаточно несколько тысяч баров. Пробовал исключительно из любопытства, но практически зачем?

220Volt
1175
220Volt  

Я все расчеты делаю на минутках, даже если построения на старших ТФ + с каждого бара выжимаю две точки (хай и лоу). Хочу что бы все четко работало. Да, не всегда есть столько минуток, но если есть, то МНК подводит.

Dmitry Fedoseev
47913
Dmitry Fedoseev  
Придумать можно все что угодно, но если же нужно конкретно "это", то значит нужно "это", а "это" можно получить только длинными числами. Иначе нет смысла в таком подходе (с минутками).
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
220Volt:

Я все расчеты делаю на минутках, даже если построения на старших ТФ + с каждого бара выжимаю две точки (хай и лоу). Хочу что бы все четко работало. Да, не всегда есть столько минуток, но если есть, то МНК подводит.


Покажите как вычисляете. Если считать обычную МНК-прямую регрессии , то проблем не должно быть и при 1.000.000.000 точек, неправильный результат у вас говорит об ошибке в расчетах
Candid
1630
Candid  
Линейную регрессию основательно и не раз пережёвывали на этом форуме. Попробуйте код из этого поста, будут проблемы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий