Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Используй MQL5 Cloud Network. Тестируй роботов с гиперскоростью!
Avals
3154
Avals 2013.02.01 14:07  
IronBird:

Сенкс, подумаю, интересно 


P.S. Само-собой в топку всех предсказателей, у которых средняя ошибка>=0.5. Потому что их может заменить тупой предсказатель всегда выдающий вероятность 0.5
Yury Reshetov
13458
Yury Reshetov 2013.02.01 14:12  

IronBird:

Нужно оценить , насколько адекватно предсказатель это делает. Получить число.

В статистике это называется ХИ-квадрат Пирсона, вычисляется с помощью четырёхпольных таблиц. В инете полно информации, включая онлайновые таблицы по которым можно оценивать вероятности нулевой гипотезы для "предсказателей" на OOS.

На обучающей выборке такие оценки бесполезны.

Jeremy Falcon
181
Jeremy Falcon 2013.02.01 14:28  
Reshetov:

В статистике это называется ХИ-квадрат Пирсона, вычисляется с помощью четырёхпольных таблиц. В инете полно информации, включая онлайновые таблицы по которым можно оценивать вероятности нулевой гипотезы для "предсказателей" на OOS.

На обучающей выборке такие оценки бесполезны.


Спасибо, буду интересоваться.
Леонид
5841
Леонид 2013.02.01 18:21  
IronBird: To LeoV Это примерно то что я написал в п.2 Однако, для начала давайте забудем про торговлю, потому как на текущем этапе пока что еще не до этого даже близко. Про слив и пр.

Тот факт, что эта ваша деятельность имеет целью получения прибыльной торговли -  как раз является основополагающим фактором, поскольку получение некой вероятности серии сделок на истории не является фактом получения растущей и ровной эквити в реале - цели всей вашей работы.
/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий