Насколько многогранен МТ4 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот, не помню кто написал.
Я не знаю какой ММ Вы применяете, но я, на основании своих экспериментов пришел к выводу, что оптимизировать нужно не параметры индикатора, а параметры ММ, и если стратегия в принципе давала прибыль, то с помошью ММ ее можно сделать прибыльной на всех инструментах и периодах. А убыточную - в плюс. Это мой подход. Вы же планируете свой бюджет, так на Форексе планировать бюджет еще важнее, Форекс Вам отсрочку по платежам не даст.
Мое мнение, что любая стратегия будет работать всегда. И не нужно оптимизировать параметры идикаторов используемых в этой стратегии, если выбранные параметры давали прибыль, они ее так и будут давать. В стратегии важен ММ. Правильный ММ сделает любую стратегию прибыльной.
Я наверно на ясно выражаю свои мысли )) Я говорю о том, что поиск индикатора или его параметров, идиально прогнозирующих движение цены в любой ситуации, это тупиковый путь. В определенных условиях работает абсалютно любой индикатор и с любыми параметрами. У его работы есть статистика. И вот выстроить по статистике его работы правильное управление финансами и рисками, на мой взгляд, и есть правильное направление поисков. Может я опять не понятно сказал, ну как смог.
Так вот именно что так я ещё не оптимизировал, хотел попробовать, так даже толком никто ничего сказать и н смог..... Как сделать так чтобы криваю баланса при оптимизиции имела такой вид?
Если вы знакомы с матаном, то не составит труда показать, что эксплуатация зависимостей в графике баланса (а именно это вы хотели бы предпринять, не так ли?) возможна только в случае наличия неучтенных закономерностей в самой системе (по мне так это почти очевидно). Другими словами, два подхода - допиливание системы, например, с помощью фильтров и ловля просадок в балансе - математически эквивалентны, т.е. в замене одного другим смысл есть только в том случае, если один из методов действительно представляет зависимости в более явном, глазами видимом виде. В иных случаях поиск "статистически значимых серий убытков" ничем не отличается от поиска "статистически значимых условий входа на графике".
Negr:
если стратегия в принципе давала прибыль, то с помошью ММ ее можно сделать прибыльной на всех инструментах и периодах.
не всегда, но в принципе да
А убыточную - в плюс.
Нет (при условии ограниченного капитала).
Да вы правы, подбор параметров.
Хорошо Скажите тогда как сделать такую загогулину? математически хотябы
Хорошо Скажите тогда как сделать такую загогулину? математически хотябы
Творческий подход))
Например, вполне может выгореть идея отслеживать какой-то из параметров серий сделок (средний результат за N сделок, профит-фактор за N сделок и т.п.) и в зависимости от него менять параметры самой ТС. Лично у меня получалось таким образом довольно неплохо выравнивать кривую баланса. Но таки надо, чтобы зависимость реально существовала, а это уже больше дело везения.