Скачать MetaTrader 5

Мультивалютная волатильность

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Кузен Ави
763
Кузен Ави  
Собственно при построении индекса валюты мы используем влияние всех пар индекса. но волптильность самого индекса наверное должна тоже быть составной из волатильностей инструментов индекса.
moskitman
4027
moskitman  

На практике так получается далеко не всегда.
Дело в том, что в зависимости от "фазы" колебаний пар, входящих в расчет индекса они то складываются, то вычитаются. В итоге обнаружить что-либо дельное без сглаживания результирующего индекса мне (и не только мне) так и не удалось.

Совсем другое дело сглаживание простой МА от индекса - сразу видно как начавшееся было движение идёт пару суток в среднем.

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff  

...и всем стало все понятно.

Freud, ну поясните же, что это такое и по какому алгоритму получено.

moskitman
4027
moskitman  
Я ж и пишу, что сгладка позволила увидеть "среднее" время хода индекса в одну сторону. Попытки впрыгнуть в этот поезд споткнулись о фундамент: новости, политика и проч., как оказалось, слишком часто вмешиваются в инерционное поведение участников рынка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий