робот [на нескольких блоках]. - страница 3

Новый комментарий
 
т.е. длину тренда....
 
Надо не на блоках, а на монолитной плите. Потому как грунт здесь шибко пучинистый.
 
medvedsh: главная мысль в этом: " основной тайм м1, но собирает информацию также с м5,м15,м30,н1."..... инфа усредняется по пяти таймам, и у каждого тайма свой вес..... индикаторов всего 5, на каждом тайме....

5 ТФ * 5 индюков = 25

medvedsh: и ещё три индикатора для блока определения ширины канала и его длины....
...+3=28. Или больше?
 
Mathemat:

5 ТФ * 5 индюков = 25

... +3=28. Или больше?

с математикой я вижу у вас не плохо....а по существу сказать есть что?
 
medvedsh: и ещё три индикатора для блока определения ширины канала и его длины....
...+3=28. Или больше?
три на каждый из 5 таймов...
 
medvedsh: с математикой я вижу у вас не плохо....а по существу сказать есть что?

Математика - это и есть "по существу". Но предоставленная Вами информация пока только и допускает такую элементарную математику.

Ну еще всяческие мозговые инсинуации. Типо "а есть ли смысл в разных ТФ?".

Ну да, есть такая древняя священная корова "если у тебя трендовая система, при открытии смотри на старший ТФ" (ой давненько новых тем про коров не открывал).

Есть у меня небольшое статистическое исследование, из которого вытекает, что стандартные индюкаторы даже при сильно отличающихся периодах сильно зависимы друг от друга. То есть Вы-то будете считать, что сигналы с разных ТФ независимы, но будете ошибаться и в результате завышать значимость сигналов.

Вот потому и считаю, что эта корова при смерти или уже мертва.

Но профи ТА могут считать иначе.

 
zxc:

Однажды был робот в котором было впаяно... нет, не 20... свыше нескольких сотен торговых систем. Каждая по-своему выдавала хорошие (или не очень) результаты и могла торговать, во всяком случае не сливала. Как только какая-либо система начинает сливать, она моментально заменяется другой. В общем, был такой торговый робот.

Каждая система в торговом роботе могла открыть сделку, когда ей вздумается. Свою собственную сделку. Например в эту минуту приспичило трем системам открыть бай, а одной селл - открываются четыре ордера. Далее решил сократить количество сделок - если одна система открыла сделку, остальные гуляют, пока сделка не закроется.

Да, так вот. В качестве эксперимента, далее решил попробовать открывать сделку только тогда и в том направлении, если это захотели сделать одновременно 10 или 20 торговых систем. Если меньше 10 (или 20) систем хотят открыть, например, бай - ордер бай не открывался. Т.е. по логике - чем больше систем дают сигнал бай, тем точнее вход, тем выше вероятность правильного сигнала. На самом деле, советник сделки стал открывать реже - но точность сделок при этом не повысилась. Даже при сигнале 50 торговых систем одновременно, лося можно поймать так-же как и при сигнале от одной системы.

Это примерно то-же самое, что вход по 500 индикаторам - входы реже, чем по нескольким индикаторам, а точность не выше. Фильтры только уменьшают количество и частоту сделок, но при этом вероятность прибыльных сделок не возрастает. Увы.


Полностью соглашусь с тем, что количество индюков далеко не показатель качественного входа. Даже если у тебя 500 показали что вход в лонг, а тут инфа что в США безработица на пол процента уменьшилась =) и число первичных заявок стало в 2 раза меньше=)
 
medvedsh:
робот на нескольких блоках. основной блок- управления сделками, который руководствуется несколькими блоками(например 20ю),

зацените жизнеспособность и прибыльность....

смотрите здесь https://www.mql5.com/ru/forum/124515

здесь https://www.mql5.com/ru/forum/137737/page12

и здесь

123
Новый комментарий
Причина обращения: