Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ищешь единомышленников? На форуме их много!
khorosh
8104
khorosh 2012.02.12 14:05  
lasso:
Согласен с Andrei01: : тестер считает правильно, то что ему приказал считать программист, остальные вопросы к программисту - зачем он заложил в расчет эту бессмыслицу.
.......... ........

Поясню:

-- допустим мы запускаем оптимизацию, после окончания которой блок анализа результатов отбирает лучшую ТС по какому-то алгоритму и в расчетах участвует значение максимальной просадки из тестера.

-- в результате оптимизации мы получили два результата (это лишь для простоты понимания)

на рисунке представлены два четырех-точечных графика эквити тестов этих двух ТС.



Как Вы думаете что выберет блок анализа?
А что выбрали бы Вы?

.......... .........


И просьба -- не оскорбляйте оппонента, даже если он прав. ))





Блок анализа выберет вариант согласно заложенного в него алгоритма. Я бы выбирать не стал ввиду отсутствия статистики. Это как вопрос, что бы выбрали советник хирурга или пирата с чемпионата. Всё зависит от того кто какой манеры торговли придерживается, кто-то любит адреналин и торгует по принципу пан или пропал, а другой придерживается осторожной, но низкоприбыльной стратегии.

Vladimir
1592
Vladimir 2012.02.12 15:46  

А для чего вообще затеяли это измерение просадки ? Если считать с учетом эквити, да ещё и которая была выше баланса, то
это только недополученная прибыль в определенные моменты и надо подумать над алгоритмом закрытия сделок. Если же целью измерения просадки являлось оценить когда поймаем маржин кол, а дальше стоп аут, то давайте от этого и считать (StopOut = Средства/залог х 100%, Stop-Out выражается в %)

khorosh
8104
khorosh 2012.02.12 16:05  
BeerGod:

А для чего вообще затеяли это измерение просадки ? Если считать с учетом эквити, да ещё и которая была выше баланса, то
это только недополученная прибыль в определенные моменты и надо подумать над алгоритмом закрытия сделок. Если же целью измерения просадки являлось оценить когда поймаем маржин кол, а дальше стоп аут, то давайте от этого и считать (StopOut = Средства/залог х 100%, Stop-Out выражается в %)

Целью измерения максимальной просадки является правильный выбор начального депозита. Прежде чем задавать вопрос советую внимательно прочитать ветку, может тогда вопрос и не возникнет.
Andrei
2330
Andrei 2012.02.12 17:01  
BeerGod:

А для чего вообще затеяли это измерение просадки ? Если считать с учетом эквити, да ещё и которая была выше баланса, то
это только недополученная прибыль в определенные моменты и надо подумать над алгоритмом закрытия сделок.

Ну если ставить короткий ТР то тогда проблема решается, вопрос лишь всегда ли это оправдано. А вообще речь же шла об универсальной фурмуле просадки которая не зависит от стратегии.
Vitaliy
1136
Vitaliy 2012.02.12 19:36  
khorosh:
Целью измерения максимальной просадки является правильный выбор начального депозита. Прежде чем задавать вопрос советую внимательно прочитать ветку, может тогда вопрос и не возникнет.

ОК. От правильного выбора начального депозита зависит прибыльность ТС.

И в итоге цифры для сравнения: превысит ли прибыльность вашей ТС прибыльность банковских вкладов?

Но причем тут тогда максимум эквити?
khorosh
8104
khorosh 2012.02.12 22:47  
lasso:

ОК. От правильного выбора начального депозита зависит прибыльность ТС.

И в итоге цифры для сравнения: превысит ли прибыльность вашей ТС прибыльность банковских вкладов?

Но причем тут тогда максимум эквити?


Если человек прочитав ветку не понял это, то повторять одно и тоже не имеет смысла.
Vitaliy
1136
Vitaliy 2012.02.13 05:39  
khorosh:

Если человек прочитав ветку не понял это, то повторять одно и тоже не имеет смысла.
Полностью с Вами согласен.
Если даже визуальное представление не способствует пониманию, то дальнейшее обсуждение бесполезно.
..........
А вообще - о чём эта ветка?
О том что Вы сподобились написать свою функцию расчета "Максимальное просадки" аля тестер?
Прекрасно!
Так напишите ещё одну: в которой максимумы обновляются по балансу, а минимумы обновляются по эквити.

И смысл задуматься сразу появится, и повторяться восемь страниц не придётся...))

Удачи.

khorosh
8104
khorosh 2012.02.13 07:07  
lasso:
Полностью с Вами согласен.
Если даже визуальное представление не способствует пониманию, то дальнейшее обсуждение бесполезно.
..........
А вообще - о чём эта ветка?
О том что Вы сподобились написать свою функцию расчета "Максимальное просадки" аля тестер?
Прекрасно!
Так напишите ещё одну: в которой максимумы обновляются по балансу, а минимумы обновляются по эквити.

И смысл задуматься сразу появится, и повторяться восемь страниц не придётся...))

Удачи.


Ну хорошо, объясню ещё раз. Когда я выбираю начальный депозит, я думаю не о прибыльности, я думаю о том как бы его не слить. Самая опасная ситуация - это когда на первой же сделке эквити падает вниз на максимальную величину, которая встречалась при тестировании на исторических данных(я беру интервал 1 год). И если я беру величину начального депозита больше, чем эта величина максимального падения эквити, то в определённой степени я уверен, что депозит не будет слит на первой же сделке. Поскольку величина просадки вычисленная по вашему способу будет меньше, то шансы слить депозит на первой сделке у вас больше. Может для сравнения качества двух экспертов ваш способ и подходит, но вот для выбора начального депозита считаю, что лучше подходит способ расчёта по максимальному падению эквити.

А ветка создана для того, чтобы подискутировать, как правильно считать максимальную просадку. И видно, что существуют разногласия. Некоторые считают, что я прав, другие наоборот.

Yury Reshetov
13463
Yury Reshetov 2012.02.13 09:28  
khorosh:

Ну хорошо, объясню ещё раз. Когда я выбираю начальный депозит, я думаю не о прибыльности, я думаю о том как бы его не слить. Самая опасная ситуация - это когда на первой же сделке эквити падает вниз на максимальную величину, которая встречалась при тестировании на исторических данных(я беру интервал 1 год).

Не обязательно слив происходит на первой же сделке, т.к. это может быть серия убытков в самом начале. И поскольку маржинколл происходит по эквити, то Вы рассуждаете в правильном направлении относительно определения размера минимального депозита, т.е. средств на счету которые необходимо всегда держать на должном уровне, чтобы не попасть в маржинколл, например, после вывода прибыли со счета или на первой же просадке. Также необходимо учесть, что должен быть запас прочности, т.е. средств на счету должно быть больше расчетного минимума показанного на исторических данных.

khorosh
8104
khorosh 2012.02.13 10:05  
Reshetov:

Не обязательно слив происходит на первой же сделке, т.к. это может быть серия убытков в самом начале. И поскольку маржинколл происходит по эквити, то Вы рассуждаете в правильном направлении относительно определения размера минимального депозита, т.е. средств на счету которые необходимо всегда держать на должном уровне, чтобы не попасть в маржинколл, например, после вывода прибыли со счета или на первой же просадке. Также необходимо учесть, что должен быть запас прочности, т.е. средств на счету должно быть больше расчетного минимума показанного на исторических данных.


Совершенно верно, может быть и серия, если эквити с самого начала работы эксперта падает и стоплос меньше величины падения эквити.
/ /12345678
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий