Скачать MetaTrader 5

Почему Прибыльность != Прибыль/Просадка

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пиши статьи с помощью нашего редактора. Это удобно!
Evgeny Potapov
1632
Evgeny Potapov 2011.11.05 15:08 

Из чтения документации я сделал вывод, что в понимании создателей метатредера: Прибыльность = Прибыль/Просадка

Но прибыльность может быть равна 2, например, при Прибыли = 1449, а Просадке=707

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2011.11.05 15:10  

Неправильно. Прибыль/просадка - это фактор восстановления.

А прибыльность (если Вы имеете в виду профит-фактор) - это общая_прибыль/общий_убыток.

Evgeny Potapov
1632
Evgeny Potapov 2011.11.05 16:05  
Mathemat:

Неправильно. Прибыль/просадка - это фактор восстановления.

А прибыльность (если Вы имеете в виду профит-фактор) - это общая_прибыль/общий_убыток.

Спасибо!

Жаль, что по фактору восстановления нельзя отсортировать результаты!

Или можно?

Куда-нибудь скопировать, а там сорировать... есть такие приспособления?

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2011.11.05 16:10  

В МТ5 фактор восстановления включен в число стандартных.

Но тут, в МТ4, придется слегка извратиться, чтобы его вычислить. Есть специальная библиотека, позволяющая это сделать. Но это если Вы не боитесь кодировать. Интересно?

Evgeny Potapov
1632
Evgeny Potapov 2011.11.05 18:32  
Mathemat:

В МТ5 фактор восстановления включен в число стандартных.

Но тут, в МТ4, придется слегка извратиться, чтобы его вычислить. Есть специальная библиотека, позволяющая это сделать. Но это если Вы не боитесь кодировать. Интересно?

Да, могу сам скрипты писать.

Не боюсь, тем более, если библиотека уже готовая есть

Evgeny Potapov
1632
Evgeny Potapov 2011.11.06 07:03  
Mathemat:

В МТ5 фактор восстановления включен в число стандартных.

Но тут, в МТ4, придется слегка извратиться, чтобы его вычислить. Есть специальная библиотека, позволяющая это сделать. Но это если Вы не боитесь кодировать. Интересно?



Так подскажите библиотеку!

Заинтриговали...

Хочу её уже прикручивать

Роман
7939
Роман 2011.11.06 08:28  
Eugene1:



Так подскажите библиотеку!

Заинтриговали...

Хочу её уже прикручивать


Седня - воскресенье... Отдохните - успеете еще...:-)
Evgeny Potapov
1632
Evgeny Potapov 2011.11.06 12:09  
Mathemat:

Неправильно. Прибыль/просадка - это фактор восстановления.

А прибыльность (если Вы имеете в виду профит-фактор) - это общая_прибыль/общий_убыток.

Кстати, я не уверен что даже теперь правильно понял.

Я понял так: фактор восстановления - это отношение итоговой прибыли к максимальной просадке, то есть к тому, на сколько максимально после одного из максимумов, БАЛАНС опускался вниз.

А профит-фактор - это отношение суммы полученной при всех прибыльных сделках к сумме потерянной при всех убыточных сделках.

Так?

Но мне интересно более всего даже не это... мне интересно насколько проседала эквити в сравнении с итоговой прибылью. Ну, это в первом приближении... а вообще-то ещё бы более замысловатую формулу хотелось бы ввинтить для оптимизатора.

К сожалению в МТ5 нет хеджирования, поэтому я не считаю перспективным под него писать эксперта.

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2011.11.06 12:58  

Eugene1: Я понял так: фактор восстановления - это отношение итоговой прибыли к максимальной просадке, то есть к тому, на сколько максимально после одного из максимумов, БАЛАНС опускался вниз.

Нет, не баланс, а эквити. По крайней мере так должно быть.

Насчет профит-фактора - верно.

К сожалению в МТ5 нет хеджирования, поэтому я не считаю перспективным под него писать эксперта.

Не хеджирования нет, а локирования.

Библиотека - тут, вместе со ссылкой на статью с пояснениями.

Evgeny Potapov
1632
Evgeny Potapov 2011.11.07 10:53  
Mathemat:

Библиотека - тут, вместе со ссылкой на статью с пояснениями.



Спасибо!

Интересная библиотека, но осталось непонятным как прикрутить её к оптимизатору стратегий.

Я не расчитываю, конечно, что можно затавить оптимизатор работать отталкиваясь от оценочной функции вычисляемой на основе библиотеки.

Но хотя бы, выбрав понравившийся результат, превратить его в сет.

А то полюбовавшись не результаты, можно только облизнуться... даже не установить какой проход оптимизатора был.

Или я чего-то недопонял?

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2011.11.07 13:09  

Вы статью внимательно читали - или по диагонали?

Есть автор автооптимизатора - xeon, но здесь он, похоже, редко бывает. Он на этом наверняка целую свору собак съел.

Есть еще профессиональные кодеры, они точно попробуют Вам помочь, если заинтересуете.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий