Индикатор Бета - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это самый что ни есть простой, а вы такой не видели, зато что то пытаетесь умничать..
Вообще непонятно в чем проблема. Человек либо хочет готовое решение либо просто не врубается в то что такое ковариация.
ИМХО, проблема в том, что человек (несмотря на то, что судя по первому посту, умеет пользоваться поиском) - не врубается в аналогии, типа как в школе по логике задачки были: Вопрос: "продолжите числовой ряд - 2,4,6,8,.... Ответ:10. Сообщение компа на экран: "Абсолютно верно".
В контексте сабжа, Вопрос: Альфа, Бета, Гамма, Тетта, Омега,.... Ответ: Жоба. ИМХО, Абсолютно верно. :-)))
Не так страшна ковариация, как "доходность портфела" и "доходность рынка". winner2008, где вы это откопали, в каком-нибудь терминале или программе теханализа есть такой индикатор?
Ну вообще-то бета - вполне себе известный такой параметр теории САРМ, если не сильно ошибаюсь.
Всё верно, это один из параметров модели CAPM.
winner2008:
r[i]=(p[i]/p[i-1]-1), по клоуз, на выбор, на выбор, скользящая бета
Ок, вечером напишу.
Ну вообще-то бета - вполне себе известный такой параметр теории САРМ, если не сильно ошибаюсь.
Может быть... Типа недоделанная корреляция:) В метастоке такая бета есть:
{This formula calculates Beta which is a measure of volatility of one security against another. This is typically used to measure the volatility of a stock against an index like the S&P 500. A value greater than one indicates the stock is more volatile than the index.
To plot Beta:
1. Open a chart of the desired security.
2. Drag the price plot of the index your are comparing, into the chart of the security.
3. Drag this custom indicator from the QuickList and drop it onto the price plot of the index.
Note, this formula is set to calculate beta over 21 periods. To change the time periods replace each instance of 21 in the formula with the desired number of periods.}
(( 21 * Sum( ROC( CLOSE,1,%) * ROC( INDICATOR,1,%),21))-
( Sum( ROC( CLOSE,1,%),21) * Sum( ROC( INDICATOR,1,%), 21)))
/
(( 21 * Sum( Pwr( ROC( INDICATOR,1,%),2),21)) -
Pwr( Sum( ROC( INDICATOR,1,%),21),2))
В любом случае, суть в том, что берется две каких-нибудь линии и по ним вычисляется эта бета. В метастоке на любые индикаторы накидывается. А здесь только конкретно для чего-то можно написать.
Ок, вечером напишу.
Спасибо большое, оперативно и без флуда..