Давно волнует вопрос по параллельным сигналам

[Дмитрий]

Всем привет. Моя система получает сигнал от индикатора, открывает позицию и сопровождает ее. Но за время существования позиции, появляются новые сигналы. Обращать ли на них внимание? Или использовать один ордер на каждый инструмент?

[Alexander]

Думаю, чтобы лучше понять поведение своей ТС следует обращать внимание и проводить тестирование по всем сигналам, потому как Вы можете попасть не в ту фазу и результат будет недостоверный.

[Europa]

grell:
Всем привет. Моя система получает сигнал от индикатора, открывает позицию и сопровождает ее. Но за время существования позиции, появляются новые сигналы. Обращать ли на них внимание? Или использовать один ордер на каждый инструмент?

Я думаю нет, первое решение оно самое верное

[moskitman]

grell:
Всем привет. Моя система получает сигнал от индикатора, открывает позицию и сопровождает ее. Но за время существования позиции, появляются новые сигналы. Обращать ли на них внимание? Или использовать один ордер на каждый инструмент?

сделайте ОБА варианта, прогоните, сравните и сделайте выводы

[Дмитрий]

Пока только отменил повторный вход после закрытия ордера по старому сигналу. Результат ухудшился, но не сильно.

[khorosh]

grell:
Пока только отменил повторный вход после закрытия ордера по старому сигналу. Результат ухудшился, но не сильно.

Разрешите открывать ордера по всем сигналам и прооптимизируйте в тестере по количеству открытых позиций. Если просадка не увеличится, а прибыль увеличится, то есть смысл этот вариант оставить.

[Дмитрий]

Все получилось. Это без оптимизации.

[Алексей Тарабанов]

grell:
Всем привет. Моя система получает сигнал от индикатора, открывает позицию и сопровождает ее. Но за время существования позиции, появляются новые сигналы. Обращать ли на них внимание? Или использовать один ордер на каждый инструмент?

Конечно, обращать. При этом вполне можно использовать один ордер на каждый инструмент. Повторный сигнал не требует непременно открыть новый ордер. Можно просто модифицировать старый. :)

[Дмитрий]

Я так прикинул, и мне показалось, что частичное закрытие будет лучшим выходом, особенно при появлении сигнала в противоположную сторону.

[ratnasambhava]

grell:

Моя система получает сигнал от индикатора, открывает позицию и сопровождает ее. Но за время существования позиции, появляются новые сигналы. Обращать ли на них внимание? Или использовать один ордер на каждый инструмент?

Я так прикинул, и мне показалось, что частичное закрытие будет лучшим выходом, особенно при появлении сигнала в противоположную сторону.

Если сигналы равнозначные (равносильные), то:

если сигнал в противоположную сторону, то разворачивайтесь, а если в ту же - позицию оставляете как есть, но "слегка" корректируете ее объем в соответствии с изменением... в-общем, это уже манименеджмент - отдельный разговор.

Т.е. работаете как бы "одним ордером".