Новая статья на MQL5: Эконометрический подход к анализу графиков

[MetaQuotes]

На сайте mql5.com опубликована статья Эконометрический подход к анализу графиков:

В данной статье рассматриваются эконометрические методы исследования, в частности автокорреляционный анализ и анализ условной дисперсии. Что нам даёт описанный в статье подход? Применение нелинейной GARCH-модели позволяет, во-первых, формально представить исследуемый ряд с математической точки зрения, а во-вторых, создать прогноз на заданное количество шагов.

Автор: Денис