Прогноз устойчивости системы в будущем, улучшение - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я не затрагивал и не считал что мартингейл это система - я сказал что увеличение лота после убытка вывело уже одну конкретную имеющуюся систему в хорошую профитность и мат ожидание.
Убыток конкретно вашей системы ни как не связан с сигналом на вход. Это 2 независимых события. Сигналы не могут возникать в зависимости от ваших убытков. Но это не означает, отчет метатрейдера не даст лучших результатов, профит фактор и мат ожидание вырастут (при тестировании на конкретно взятом отрезке или при форвард тесте на конкретном отрезке времени).
я понимаю смысл подгонки, я немного о другом говорил. а вот скажите, сама подгонка под период - означает что вне периоды не будет похожих резов?
Результаты будут такими же как с параметрами взятыми на угад.
(я говорю о ситсеме основанной на стандартных мувингах, с большим количеством параметров )
Это временная иллюзия. Увеличивать риски нужно с умом - так, чтобы они в действительности не увеличивались :)
Сигналы не могут возникать в зависимости от ваших убытков.
тему затем и создавал, что бы понять какие существует приемы повысить матожидание
Сигнал в той системе которую я привел в качестве примера применение "приема", давали все те же индюки, просто когда поступал сигнал лот был увеличен и все.
Когда вы увеличиваете лот - это тоже сигнал и зависит только от убытка вашей системы и не привязан к рынку
Можно разбить вашу систему с мартином на множество систем состоящей из одной вашей прежней системы и мноожества систем торгующих лишь в момент убытка вашей первичной системы.
иными словами одна система у вас - теоретически имеет сигнал, а остальные входят в случайных местах.
Для начала нужно решить, как именно оценивать оценивать систему, так как отчет МТ4 явно для этой цели не подходит.
Перестаньте работать и создавать советники под таймфреймы меньше D1 и будет Вам счастье
Или как минимум нужен фильтр тренда старшегно таймфремя для работы на мелких таймфреймах.
Посмотрите какие устойчивые тренды на D1
И вот так выглядит тренд на 30 мин Хотя на старшем таймфремй нисходящий тренд.. И открытие сделок на покупку более рисованное занятие. Конечно на первой волне можно хапнуть пунктов 100-150 но потом... В общем я за D1 со стопами побольше по тренду чем на мелких бегать за ценой
Перестаньте работать и создавать советники под таймфреймы меньше D1 и будет Вам счастье
Или как минимум нужен фильтр тренда старшегно таймфремя для работы на мелких таймфреймах.
Посмотрите какие устойчивые тренды на D1
И вот так выглядит тренд на 30 мин Хотя на старшем таймфремй нисходящий тренд.. И открытие сделок на покупку более рисованное занятие. Конечно на первой волне можно хапнуть пунктов 100-150 но потом... В общем я за D1 со стопами побольше по тренду чем на мелких бегать за ценой
Ну это иллюзия, на самом деле. D1 ничуть не менее шумный, чем H1 или, там, M5. Просто амплитуда больше )
MonArX:
1. Первый из них банальный, за период было открыто достаточно сделок (>300), период оптимизации вроде не маленький (c 2007 и с 2008), за это время на рынке был и флэт, и тренды, и выходы важных новостей и прочее условия. На оптимизированном показывает приемлемый результат. Почему система не дает похожей картинки на OOS периоде? (что система слабенькая это понятно, просто за 3 года прибыль а потом раз и слив, может за 10 лет оптимизировать?)
2. Какие есть «приемы» улучшения системы? И как определить какие их них можно использовать. (пример: доливка по тренду, или увеличение лота после убытка и т.п). В общем, какими приемами можно улучшить профитность системы?
Ну по порядку, хотя и не совсем:
1.Тестирование "по ценам открытия" - она штука опасная очень, если используете стопы (а я думаю - используете). Так что рекомендую "по всем тикам" - и никак иначе.
2.Системы основаны на тупом переборе параметров индикаторов, а тут есть нюанс... как в том анекдоте. Так можно заставить работать только самые простые системы с 1..2 параметрами. Скорее всего, это будут трендовухи, но даже их намного лучше не "в лоб" искать, а основываясь на каких-то гипотезах, пусть даже взятых с потолка.
Проблема в том, что если советник реализует какую-то идеологию, то, как правило, "подгонными" являются 1 или 2 параметра - подстройка под конкретный рынок, причём она довольно грубая (работает в широком диапазоне значений). Все остальные параметры имеют какое-то идеологическое обоснование. Т.е. что 1 параметр, что 25 - разницы никакой.
С системами, которые "работают" в оптимизаторе - история несколько другая. Грубо можно проиллюстрировать таким расчётом: если для одного параметров нужно, скажем, N сделок в статистике (несколько сотен минимум), чтобы считать, что нашлось что-то интересное (при этом показатели должны быть реально хорошие), то для K параметров нужно N в степени K сделок, чтобы рассматривать результат как значимый. Это моё имхо, но как-то так оно на практике и есть.
3.Единственный нормальный вариант "улучшения" системы - изначально иметь некоторую идею, в неё заложенную. Банальная вещь, например, пробой канала Дольчиана - вполне себе работает на EURUSD, хотя и не так граально, как эта система в оптимизаторе, зато устойчиво на практике. И да - уровень "шума" на дневках действительно сильно ниже (как и число сделок :) ).