Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Добавляй наш канал в друзья и следи за новостями!
Oleg
2377
Oleg 2010.09.02 10:32 

Какой максимальный процент баланса/эквити (или свободных средств) следует использовать под маржу при "умеренно-консервативном" стиле торговли?

Спасибо!

михаил потапыч
19488
михаил потапыч 2010.09.02 10:38  
chief2000:

Какой максимальный процент баланса/эквити (или свободных средств) следует использовать под маржу при "умеренно-консервативном" стиле торговли?

Спасибо!


Максимальный . Исходя из показателей тс . Деньги должны работать деньгами а не успокаивать возможной низкой просадкой . Цифру под вашу тс никто не скажет, все будут говорить свою, под свою тс
Freelance
1234
Freelance 2010.09.02 10:41  
chief2000:

Какой максимальный процент баланса/эквити (или свободных средств) следует использовать под маржу при "умеренно-консервативном" стиле торговли?

Спасибо!

Я иногда пользуюсь "формулой пессимиста" - расчёт убытка до стоп-лосса относится к свободным средствам. до 20% на все позиции можно считать приемлимым.

А относить маржу?

Не уверен, что это будет верно.

Если стопы стоят очень близко - может быть.

;)

Oleg
2377
Oleg 2010.09.02 11:25  

Да, вижу - два ответа и мнения уже расходятся:)

А какие возможные (негативные) факторы надо принимать в расчет??

- Например недавно NFA начал разбирательства против

одного крупного и известного брокера, который на выходных (или непосредственно перед ними), в преддверии выхода

важных новостей (или если что-то становилось известно на выходных), изменял размер плеча. Это приводило

к тому что у клиентов уже не хватало свободных средств для покрытия и часть позиций закрывались в убытке,

а из-за выходных клиенты могли не знать об этом и не могли пополнить средства или закрыть позиции

по своему усмотрению.

михаил потапыч
19488
михаил потапыч 2010.09.02 11:28  
chief2000:

Да, вижу - два ответа и мнения уже расходятся:)

А какие возможные (негативные) факторы надо принимать в расчет??

- Например недавно NFA начал разбирательства против

одного крупного и известного брокера, который на выходных (или непосредственно перед ними), в преддверии выхода

важных новостей (или если что-то становилось известно на выходных), изменял размер плеча. Это приводило

к тому что у клиентов уже не хватало свободных средств для покрытия и часть позиций закрывались в убытке,

а из-за выходных клиенты могли не знать об этом и не могли пополнить средства или закрыть позиции

по своему усмотрению.


Это проблема клиентов, в договоре всё оговорено
михаил потапыч
19488
михаил потапыч 2010.09.02 11:33  

В любом случае вы болтаетесь в коридоре между стенкой с просадкой которую вы по каким то причинам считаете не допустимой и стенкой перестраховки с маленькой загрузки свободных средств

Я хотел сказать что не обоснованная перестраховка, экономически не выгодна .  

Александр
8193
Александр 2010.09.02 12:39  
Какая перестраховка будет обоснованной?
Vadim Baklanov
3877
Vadim Baklanov 2010.09.02 12:50  
alexx_v:
Какая перестраховка будет обоснованной?
Не парься. Это риск-менеджмент, сложновато для тебя будет. (в виду нашего предыдущего обсуждения)
Александр
8193
Александр 2010.09.02 12:51  
Тебя кто-то о чем-то спрашивал?
михаил потапыч
19488
михаил потапыч 2010.09.02 13:04  

Ну формулы то у меня нет . И опять же всё от тс зависит, но к примеру, допустим после тестирования на инструменте, принято стандартное решение, 10 % от эквити, но если в работе 5 инструментов, то не надо пересматривать 

нагрузку с целью при одновременном открытии на 5 инструментах, суммарную  нагрузгу свести к тем 10 %, на каждый инструмент отдаем теже 10 % от эквити на момент открытия, вероятность облажаться будет такая же как

и вероятность череды лоссов по одному инструменту . По перестраховке если математически вышли на 10 % и допустим ввели коэф. 0,5, то в дальнейшем чем дольше система сохраняет свои показатели на своем уровне, тем больше оснований снижать коэфициент до 1,0 . Вобще это бесконечный разговор  и общих взглядов наверно не выработать  

Mark
90
Mark 2010.09.02 15:33  

Михаил прав, все зависит от ТС.

Допустим, у меня инвест. горизонт 3 дня, соответственно я не должен за эти три дня не только не слить все, но и остаться в пределах, к примеру, среднеквадратичногоотклонения.

Считаю, сколько и чего открыто, какой баланс, какая эквити и какими они будут через три дня с учетом текущей волатильности, а так же какими они будут при наихудшем варианте. И т.д.

/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий