Процент баланса для маржи
Какой максимальный процент баланса/эквити (или свободных средств) следует использовать под маржу при "умеренно-консервативном" стиле торговли?
Спасибо!
Максимальный . Исходя из показателей тс . Деньги должны работать деньгами а не успокаивать возможной низкой просадкой . Цифру под вашу тс никто не скажет, все будут говорить свою, под свою тс
Какой максимальный процент баланса/эквити (или свободных средств) следует использовать под маржу при "умеренно-консервативном" стиле торговли?
Спасибо!
Я иногда пользуюсь "формулой пессимиста" - расчёт убытка до стоп-лосса относится к свободным средствам. до 20% на все позиции можно считать приемлимым.
А относить маржу?
Не уверен, что это будет верно.
Если стопы стоят очень близко - может быть.
;)
Да, вижу - два ответа и мнения уже расходятся:)
А какие возможные (негативные) факторы надо принимать в расчет??
- Например недавно NFA начал разбирательства против
одного крупного и известного брокера, который на выходных (или непосредственно перед ними), в преддверии выхода
важных новостей (или если что-то становилось известно на выходных), изменял размер плеча. Это приводило
к тому что у клиентов уже не хватало свободных средств для покрытия и часть позиций закрывались в убытке,
а из-за выходных клиенты могли не знать об этом и не могли пополнить средства или закрыть позиции
по своему усмотрению.
Да, вижу - два ответа и мнения уже расходятся:)
А какие возможные (негативные) факторы надо принимать в расчет??
- Например недавно NFA начал разбирательства против
одного крупного и известного брокера, который на выходных (или непосредственно перед ними), в преддверии выхода
важных новостей (или если что-то становилось известно на выходных), изменял размер плеча. Это приводило
к тому что у клиентов уже не хватало свободных средств для покрытия и часть позиций закрывались в убытке,
а из-за выходных клиенты могли не знать об этом и не могли пополнить средства или закрыть позиции
по своему усмотрению.
Это проблема клиентов, в договоре всё оговорено
В любом случае вы болтаетесь в коридоре между стенкой с просадкой которую вы по каким то причинам считаете не допустимой и стенкой перестраховки с маленькой загрузки свободных средств
Я хотел сказать что не обоснованная перестраховка, экономически не выгодна .
Какая перестраховка будет обоснованной?
Ну формулы то у меня нет . И опять же всё от тс зависит, но к примеру, допустим после тестирования на инструменте, принято стандартное решение, 10 % от эквити, но если в работе 5 инструментов, то не надо пересматривать
нагрузку с целью при одновременном открытии на 5 инструментах, суммарную нагрузгу свести к тем 10 %, на каждый инструмент отдаем теже 10 % от эквити на момент открытия, вероятность облажаться будет такая же как
и вероятность череды лоссов по одному инструменту . По перестраховке если математически вышли на 10 % и допустим ввели коэф. 0,5, то в дальнейшем чем дольше система сохраняет свои показатели на своем уровне, тем больше оснований снижать коэфициент до 1,0 . Вобще это бесконечный разговор и общих взглядов наверно не выработать
Михаил прав, все зависит от ТС.
Допустим, у меня инвест. горизонт 3 дня, соответственно я не должен за эти три дня не только не слить все, но и остаться в пределах, к примеру, среднеквадратичногоотклонения.
Считаю, сколько и чего открыто, какой баланс, какая эквити и какими они будут через три дня с учетом текущей волатильности, а так же какими они будут при наихудшем варианте. И т.д.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Какой максимальный процент баланса/эквити (или свободных средств) следует использовать под маржу при "умеренно-консервативном" стиле торговли?
Спасибо!