Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ванна лучше унитаза.
Я тут счас не частый гость, всё больше на пятом форуме пропадаю (как некоторые говаривают предатель),
но чувствую зайдя в следующий раз (через недельку) тут будут требовать у всех застегнуть верхнюю пуговку.
Название вети еще можно поменять. Предложи лучший вариантСподвигло на ветку вот эта конструкция
да я не настаиваю, ))
просто Оптимизация кода - достаточно полезная и интересная тема, и мне кажется более точно отражает содержание ветки,
логика тут как прикладной инструмент.
Если говорить о логике, то тут уместны логические задачи, логические ошибки, построение блок схем и все то, что что имеет отношение к построению алгоритмов.
По сути логика - это то что лежит вне эмоций и интуиции, если последние два основываются на допущениях, то у логики всегда есть четкое доказательство. Важно лишь его найти.
И это особенно важно для трейдера, т.к. эмоции - сами знаете...
Если еще уже, то для трейдера логика напрямую зависит о вероятности, ведь логично искать и дожидаться наиболее вероятностных позиций. Но это уже офф топ...))
ну вот, например, логическая и вероятностная задачка,
знания программирования не требуется!))
Скажем есть такая волновая фигура, скажем, на 4часах -
1) импульс вверх и коррекция ок 50%
По крайней мере мы так предполагаем на данный момент, что это импульс и коррекция.
Вопрос, что более логично либо более вероятно:
2) Покупать при пробитии верхушки импульса с ожиданием хода цены вверх примерно на величину импульса, если считать от конца коррекции.
или же
3) Дождаться окончания второго импульса и продавать с ожиданием хода на очередную коррекцию?
Каковы будут мнения? Не стесняемся...)
P.S. первый вопрос может возникнуть, а что было раньше первого импульса...)), ну глубокую историю рассматривать пока не станем, возьмем за условие некое сильное падение цены - 1.1
Только вариант 2) Пробой максимума очевиден, разворот же в варианте 3) идентифицировать проблематично. Что такое разворот или коррекция? Откат цены на 2-3п от хая или на 20-30 или на 50?
Хочу предложить другую задачку.
Но есть маленькая проблема.
Вопрос - как с минимальными усилями решить проблему
period=8;method=2;
if ((posHigh-pos)*(posLow-pos)==0 && (iEnvelopes(NULL,0,period, method,0,PRICE_TYPICAL,deviation,MODE_UPPER,pos)<Close[pos] ||
iEnvelopes(NULL,0,period, method,0,PRICE_TYPICAL,deviation,MODE_LOWER,pos)>=Close[pos]))
SetIndexLabel(0, "");
//----
switch(Period())
{
case 1: deviation=0.1; break;
case 5: deviation=0.2; break;
case 15: deviation=0.25; break;
case 30: deviation=0.25; break;
case 60: deviation=0.25; break;
case 240: deviation=0.25; break;
case 1440: deviation=0.25; break;
case 10080: deviation=0.25; break;
case 43200: deviation=0.25; break;
}
period=8;method=2;
if ((posHigh-pos)*(posLow-pos)==0 && (iEnvelopes(NULL,0,period, method,0,PRICE_TYPICAL,deviation,MODE_UPPER,pos)<Close[pos] ||
iEnvelopes(NULL,0,period, method,0,PRICE_TYPICAL,deviation,MODE_LOWER,pos)>=Close[pos]))
SetIndexLabel(0, "");
//----
switch(Period())
{
case 1: deviation=0.1; break;
case 5: deviation=0.2; break;
case 15: deviation=0.25; break;
case 30: deviation=0.25; break;
case 60: deviation=0.25; break;
case 240: deviation=0.25; break;
case 1440: deviation=0.25; break;
case 10080: deviation=0.25; break;
case 43200: deviation=0.25; break;
}
Это совсем другой способ формирования ЗЗ, у меня есть подобные. Хорошо работают.
А что если завести периоды в один массивчик-константу, а девиации - в другой? Тогда и case не понадобится.
Да если-бы я про это знал,конечно бы употрелибил бы