Как снизить просадку - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Любой фильтр не гарантирует свою работу в будущем. Особенно, когда он надуманный.
Всё в точности до наоборот. Любой фильтр гарантирует свою работу, т.е. и в будущем он будет пропускать сделки в соответствии с заложенными в него условиями. А вот прибыльность торговой системы не один фильтр не гарантирует - это правильно.
Всё в точности до наоборот. Любой фильтр гарантирует свою работу, т.е. и в будущем он будет пропускать сделки в соответствии с заложенными в него условиями. А вот прибыльность торговой системы не один фильтр не гарантирует - это правильно.
Любой фильтр резко уменьшает количество сделок. Торговать редко, да метко - это хорошо, да не очень.
Лучше сделки вообще не фильтровать и стремиться к их увеличению. Большое количество сделок позволяет делать более правильный ММ, что в конечном итоге, позволяет сглаживать просадки.
Лучше сделки вообще не фильтровать и стремиться к их увеличению. Большое количество сделок позволяет делать более правильный ММ, что в конечном итоге, позволяет сглаживать просадки.
Мечта ДЦ такие торговцы.
Не зря куча акций для реализации таких ММ у них.
Верной дорогой идёте...
;)
Давно исследую различные способы снижения просадки у советников. Так вот, изучая возможность использования в качестве дополнительного фильтра значения тиковых объёмов, обнаружил интересную закономерность. Решил посмотреть, как влияет на результативность торговли изменение объёмов. Для анализа взял разницу Volume[1]-Volume[2]. Если торговая система выдала сигнал на торговлю и выставлен соответствующий ордер, то как повлияет разница объёмов предшествующих баров на результат. Ну то что прибыль и количество сделок отобразятся на графике таким образом - я предполагал. А вот просадка меня удивила.
Робот торгует на М1.
===
Может для кого-то это и не новость, но кому-то может пригодиться.
Картинка напоминает спектр какого-либо резонансного устройства, причем резонанс находится в точке Volume[1]-Volume[2]=0. Синяя кривая "Прибыль" - это выходной сигнал после фильтра, частота пропопускания которого отображается зеленой линией "Количество сделок". Обычно полоса пропускания фильтров определяется по уровню сигнала 0.707 (-3 dB) от уровня на центральной частоте (в данном случае Volume[1]-Volume[2]=0), что составляет для данной ТС -4...4. Красная линия "Просадка" - это сигнал не прошедший через фильтр. Отсюда видно, что для данной ТС необходим фильтр на объемы: Volume[1]-Volume[2]>=-4 && Volume[1]-Volume[2]<=4.
Кстати, с точки зрения теории вероятности, картинка представляет собой нормальное распределение с матожиданием в тех же пределах.
Применив вот такой простенький фильтр:
Volume[1]-Volume[2]!= - 5
Volume[1]-Volume[2]!= 5
Volume[0]<= 20
Volume[1]<= 20
Жаль что самого советника нет, мне как начинающему не вполне ясно как эту констркуцию в свой эксп впихнуть, можно пример кода?
я извиняюсь за грубость, но это полная херня. Не стояло и ветку открывать.
я извиняюсь за грубость, но это полная херня. Не стояло и ветку открывать.
Ну вот смотрите. Два осциллятора. По объему и по цене (стохастик). Легко видеть подтверждение объемом показаний стохастика. Так что и ММ, и точность заходов улучшить можно.
Так что ли?
Нет!
Начинать надо с исследования вашей ТС. Возможно вы найдёте другие закономерности - вот их и используйте в качестве фильтров.
===
Если Вас интересует технология поиска закономерностей, то пишите в личку - помогу.