Профи, прокомментируйте отчет
Возможно я ошибаюсь, но на часовом графике (на котором работал эксперт) сигналов на вход не было, вернее, я бы не решился бы входить. В таких условиях 44 пункта чистой прибыли, думаю не плохо. Поэтому и решил спросить оценку действий эксперта.
Возможно я ошибаюсь, но на часовом графике (на котором работал эксперт) сигналов на вход не было, вернее, я бы не решился бы входить. В таких условиях 44 пункта чистой прибыли, думаю не плохо. Поэтому и решил спросить оценку действий эксперта.
А завтра он сольет 200 п? А послезавтра 100 п? Неделя, минимум 15-20 сделок для первых выводов.
Возможно я ошибаюсь, но на часовом графике (на котором работал эксперт) сигналов на вход не было, вернее, я бы не решился бы входить. В таких условиях 44 пункта чистой прибыли, думаю не плохо. Поэтому и решил спросить оценку действий эксперта.
44 пункта без сигналов - круто однозначно
давно пора добавить отдельную графу в стейт - столькото пунктов заработано /потеряно/рассосалось/просто исчезло без сигналов
и еще одну - столькото пунктов заработано /потеряно/рассосалось/просто исчезло без включения компа
А ТФ в расчёт принимается? Просто 300 сделок на минутках -- это одно, а на дневках -- немножко другое.
Есть такое понятие "статистически значимое количество данных". Есть научный минимум. По Булашеву - это 50. А ещё есть практически применяемые значения. По Киму - это 300 сделок и более, интервал 5 лет и более. А минутки это были или дневки, не имеет значения.
Поясню подробнее применимость чисел 300 и 5. Например, 300 сделок получилось на интервале полтора года. Для меня это не будет являться статистически значимым количеством данных. Для анализа я возьму 5 лет и примерно 1000 сделок. Или на интервале 5 лет получилось 250 сделок. Что так же будет недостаточным количеством данных. Мне придётся расширить тестовый интервал до, примерно, 6 лет, чтобы получить нужные мне 300 сделок.
Мало... Булашев статистически доказывал необходимость 50 сделок для какого-либо анализа... Я использую 300 и более.
Да я тоже придерживаюсь примерно такой же философии. Но есть один парадокс, плохой советник можно выявить гораздо проще и быстрее, чем хороший. Иногда и после нескольких сделок наступает полная ясность, достаточно сопоставить эти сделки с чартом и сразу понятно - КГ/АМ и советник на помойку... А потому 15-20 сделок мне обычно достаточно для выводов о целесообразности дальнейшего тестирования.
З.Ы. А еще мы топикстартеру забыли посоветовать про тестер. Демотестирования заслуживает только класс советников, которые невозможно полноценно протестировать в тестере
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток.
Я пишу эксперта и хотел бы чтобы вы прокомментировали отчет за сегодня (24.11.2009)