Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как можно из нестационарного рынка, получить стационарный, непонимэ.
вообще-то следует различать спектр детерминированного сигнала и спектральную плотность мощности случайного процесса.
Ну и ..... ? Ну и чё? Спектральная плотность мощности трейдерам НАФИГ не нужна, поскольку не даёт возможности прогнозировать (синтезировать) ФОРМУ сигнала на будущее. А этой самой "спектральной плотности" посвящены 80% всех трудов. Это работает в физике, в оптике ДЛЯ АНАЛИЗА. А трейдерам для экстраполяции нужен СИНТЕЗ после АНАЛИЗА, причём синтез ТОЧНЫЙ. Поэтому если уж и нужен трейдерам "спектр", то он нужен как для "детерминированного" то есть неслучайного сигнала.... КОТОРОГО (синусоидального спектра) во временных ценовых рядах НЕТ. Именно поэтому Фурье - анализ не работает в трейдинге НИ С КАКОЙ степенью точности.
вообще-то следует различать спектр детерминированного сигнала и спектральную плотность мощности случайного процесса.
Вспомним топик: не до детерминированных сигналов. Вопрос простой: открываем аттэч к моему посту и наглядно пытаемся преобразовать все эти танцы к стационарному процессу. Для меня очевидно, что следует забыть о таком преобразовании и заняться нестационарным процессом. СПМ, в отличии от вероятностных упражнений, имеет еще и фазу. Что происходит с параметрами нестационарного сигнала (и какими), перед изменениями в трендах?
Чешуей опять оброс топик.
Как можно из нестационарного рынка, получить стационарный, непонимэ.
На этом форуме полно таких понимальщиков - хотят и все и несколько лет жуют эту мудотень.
Ну и ..... ? Ну и чё? Спектральная плотность мощности трейдерам НАФИГ не нужна, поскольку не даёт возможности прогнозировать (синтезировать) ФОРМУ сигнала на будущее. А этой самой "спектральной плотности" посвящены 80% всех трудов. Это работает в физике, в оптике ДЛЯ АНАЛИЗА. А трейдерам для экстраполяции нужен СИНТЕЗ после АНАЛИЗА, причём синтез ТОЧНЫЙ. Поэтому если уж и нужен трейдерам "спектр", то он нужен как для "детерминированного" то есть неслучайного сигнала.... КОТОРОГО (синусоидального спектра) во временных ценовых рядах НЕТ. Именно поэтому Фурье - анализ не работает в трейдинге НИ С КАКОЙ степенью точности.
естественно. СПМ - это вероятностная характеристика процесса.
Reshetov, вы так и не поняли о чем речь. Никакой шум в качестве модели никто не предлагал брать. Повторять одно и тоже лень.
Вспомним топик: не до детерминированных сигналов. Вопрос простой: открываем аттэч к моему посту и наглядно пытаемся преобразовать все эти танцы к стационарному процессу. Для меня очевидно, что следует забыть о таком преобразовании и заняться нестационарным процессом. СПМ, в отличии от вероятностных упражнений, имеет еще и фазу. Что происходит с параметрами нестационарного сигнала (и какими), перед изменениями в трендах?
ну, например, можно заметить, что взвешенная серединка БПФ сигнала (уж если и говорить условно о спектре конкретной реализации СП) немного сползает в сторону высоких частот...
Вспомним топик: не до детерминированных сигналов. Вопрос простой: открываем аттэч к моему посту и наглядно пытаемся преобразовать все эти танцы к стационарному процессу. Для меня очевидно, что следует забыть о таком преобразовании и заняться нестационарным процессом. СПМ, в отличии от вероятностных упражнений, имеет еще и фазу. Что происходит с параметрами нестационарного сигнала (и какими), перед изменениями в трендах?
А разве ваша модель не предполагает сведение к стационарности на переменном временном окне и нахождение параметров этих стационарных распределений? Если у вас есть что по сабжу сказать и обсудить то почему не заведете ветку?