На счет фин.показателей МТС.... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коэффициент устойчивости
Стабильность торговли мы измеряем как отношение полученной прибыли к максимальной испытанной просадке за время торговли. Другое общепринятое название этого показателя - фактор восстановления (Recovery Factor).
Можно сказать, что значения этого показателя для этой десятки не сильно отличаются от результатов ATC 2007. Как и год назад, значение этого показателя у большинства Участников находится в районе 2. Даже Участник Liliput, занявший 1 место, имеет небольшое значение этого показателя. Только 1 Участник - abeiks - имеет больший фактор восстановления, чем остальные.Рис.5. Устойчивость экспертов: отношение прибыли к максимальной просадке.
Коэффициент устойчивости
Стабильность торговли мы измеряем как отношение полученной прибыли к максимальной испытанной просадке за время торговли. Другое общепринятое название этого показателя - фактор восстановления (Recovery Factor).
Можно сказать, что значения этого показателя для этой десятки не сильно отличаются от результатов ATC 2007. Как и год назад, значение этого показателя у большинства Участников находится в районе 2. Даже Участник Liliput, занявший 1 место, имеет небольшое значение этого показателя. Только 1 Участник - abeiks - имеет больший фактор восстановления, чем остальные.Рис.5. Устойчивость экспертов: отношение прибыли к максимальной просадке.
корече понятно...главное РФ...у меня он около 25...пока сижу на демке...если за месяц покажет стабильность - перейду на реал...
корече понятно...главное РФ...
...у меня он около 25...
Этот самый РФ, тьфу, ФВ считать нужно за период, т.е. нормировать.
Чем больше период тестирования, тем больше ФВ должен быть.
Если ФВ за год от 5 и выше, то это гуд, ну а 25 - это уже даже для 5 лет очень хорошо.
Улыбнуло :)))
Этот самый РФ, тьфу, ФВ считать нужно за период, т.е. нормировать.
Чем больше период тестирования, тем больше ФВ должен быть.
Если ФВ за год от 5 и выше, то это гуд, ну а 25 - это уже даже для 5 лет очень хорошо.
сейчас тестирую отдельно по годам...2006-7
2007-8
2008-9
2009-9окт
выложу результаты...думаю будет больше 30 :)
сейчас тестирую отдельно по годам...2006-7
2007-8
2008-9
2009-9окт
выложу результаты...думаю будет больше 30 :)
Слишком хорошо чтобы быть правдой. Мне такие результаты и не снились (((
Сколько сделок в тестах по годам - дополните плиз табличку.
Слишком хорошо чтобы быть правдой. Мне такие результаты и не снились (((
Сколько сделок в тестах по годам - дополните плиз табличку.
один нюанс: считаю пока не лучшим методом а средним...(control points)...
один нюанс: считаю пока не лучшим методом а средним...(control points)...
а как же рекомендации от :
При постоянном размере лота 0.1 на интервале тестирования с начала 2001 года по конец 2007-го:
- 30 и выше для одной торговой системы
- 80 и выше для портфеля торговых систем
а как же рекомендации от :
При постоянном размере лота 0.1 на интервале тестирования с начала 2001 года по конец 2007-го:
- 30 и выше для одной торговой системы
- 80 и выше для портфеля торговых систем
еще он говорит что лучше несколько раз по году тестировать(сделок у меня не меньше 1000 в год) чем один раз за несколько лет...