прогноз НС цвета daily EURUSD свечи
порог сигнала +- 0.3
А вы не пробовали согласовать по времени публикацию libor'ов, открытие/закрытие торгов на фондовых площадок, начальный/конечный период формирования дневной свечи по EURUSD?
Например отталкиваемся от публикации либоров (12.30 -13.00 GMT)
- псевдодневка по EURUSD формируется из часовок между 13.00 GMT предыдущего дня и текущего дня.
- разница между on liborami остается как есть (публикуется в 13.00 GMT).
- псевдодневка по DJI, хотя может его исключить так как к 13:00 GMT он еще не откроется, то есть пройдет американская ночь без движений по индексу.
- добавить европейские фондовые индексы, они уже разторгованы к выходу libor. Псевдодневка или свечка с открытия торгов по 13:00 GMT.
- черная или белая свечка считать с каким-то усредненным порогом. Порог взять из статистики приращений временных рядов, персентиль какую-нибудь. Смысл такой, что вырос eurusd на 30 пунктов - это не белая свечка, а на одну-две фигуру - это точно белая свечка.
- при подготовке данных не забываем про асинхронный переход на зимнее летнее время в разных странах.
- ну и увеличить количество сэмплов.
Мне просто интересно улучшит ли такая подготовка данных результат.
Извините за сумбурность изложения.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
--------------------- обучающая выборка ---------------------
цвет преведущей свечи EURUSD
цвет преведущей свечи EURO libor overnight
цвет преведущей свечи DOLLAR libor overnight
цвет преведущей свечи разницы DOLLAR libor overnight и EURO libor overnight
цвет преведущей свечи Dow Jones Industrial
выход - цвет текущей свечи EURUSD
размер выборки 600 сэмплов
бычья свеча 1
медвежья свеча -1
недостающие свечи в истории кодируются как 0
--------------------- Структура НС: ---------------------
полносвязная НС
3 слоя
около 30 нейронов в каждом слое
-------------------
на рисунке сигналы превышающие порог +- 0.4
среднестатистическая ошибка после обучения ~0.4
----------------------------------------------------------------------
кто то пробовал что то подобное? можете подсказать направление?