В чем посчитать статистику торговой системы, написанной не в МТ? (+)
MS Excel 2007?
Если сохранить сделки в стандартные html-отчеты МТ (структура достаточно простая), то можно использовать ReportManager.
Добрый день.
Хочется найти готовое решение, получающее на вход ряд сделок и считающее/рисующее статистику аналогично МТ, омега и тд.
пожелания:
1) Эта штука должна уметь анализировать портфели ( с одинаковыми весами инструментов ), те брать на вход несколько рядов, синтезировать и анализировать общий.
2) При наличии портфельного анализа число сделок больше 65535, нужно уметь анализировать достаточно длинные ряды.
3) Хочется считать максимальную/среднюю НЕ ЗАКРЫТУЮ просадку отдельной и совокупной позиции, встречал это только в CQG, больше нигде.
Есть идеи?
Спасибо!