Скачать MetaTrader 5

Анализ Форекс временного ряда - страница 3

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vladimir
6151
Vladimir  
grasn писал(а) >>

В общих чертах понятно.Наиболее распространенный способ иденетификации модели ЛП - это прогнозирование назад. АКФ исходного ряда для прогнозирования и идентификации одна и та же. Очень хорошо работает, но только на стационарных рядах. У Вас так же? А как Вы "тренируете"? Если урезаете ряд для тренировки, то найденные коэффициенты будут показыть все, что угодно, но только не правльные значения. Урезая ряд - получается совершенно другая АКФ, не соответвующая "текущей".

Методы Бёрга, Геометрический и Modified Covariance (Method=3,4,5,6) уменьшают среднеквадратичную ошибку предсказаний в обоих направлениях. ACF уменьшает ошибку вперёд, по определению. Ряд можно не урезать, а брать всю историю если хотите путём задания PastBars=Bars. Можно добавить такой код после np=PastBars в Init:

np=PastBars;

if(PastBars==0) np=Bars;

Тогда PastBars=0 выделит все доступные бары в истории для предсказания и тренировки. Если хотите задавать порядок модели (количество коеффициентов) напрямую а не через LPOrder*PastBars, то сделайте такие изменения:

1) в глобальных переменных измените

extern double LPOrder =0.6;

на

extern int LPOrder =100;

2) В Init() измените

no=LPOrder*PastBars;

на

no=LPOrder;

Если решите изменять, то следите чтобы PastBars был всегда меньше LPOrder для того чтобы остались бары для тренировки.

Vadim Baklanov
4206
Vadim Baklanov  

Зачем применять анализ Фурье, нейронки и так далее?!
Рынок примитивен и правила его примитивны. 

Эволюционирует вслед за основными игроками. Медленно.

Фурье не знаю, нейронки имеют место быть, просто применяются неверно.

Сам использую простецкую систему, которая работает и давно окупила время на ее создание.

Есть теоретические направления, есть прикладные. Лучше помоги людям деньгами. По крайней мере будешь знать, как не надо делать :)

mql4com
336
mql4com  
gip >>:

Эволюционирует вслед за основными игроками. Медленно.

Фурье не знаю, нейронки имеют место быть, просто применяются неверно.

Есть теоретические направления, есть прикладные. Лучше помоги людям деньгами. По крайней мере будешь знать, как не надо делать :)

Теория - это интересно, время и силы для Семьи - важнее.

Иван
7
Иван  
Здрвствуйте господа. Занимаюсь давно торговлей по спектральному анализу. В архиве элементы системы. На все вопросы отвечу.
Файлы:
Dersu
750
Dersu  
Как давно?
Иван
7
Иван  
Dersu:
Как давно?

Около двух лет из семи на форексе. Анализ по циклам и волновому анализу по Эллиоту дал самый лучший результат.
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий