Recipe for Disaster: The Formula That Killed Wall Street

[Petro Mohyla]

Статья в Wired o рынке дериватов и формуле Ли, которую бездумно использовали для оценки рисков:

http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/17-03/wp_quant

[Yury Reshetov]

Choomazik >>:

Статья в Wired o рынке дериватов и формуле Ли, которую бездумно использовали для оценки рисков:

http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/17-03/wp_quant

Что самое интересное, дык то что никакого Девида Ли в списке нобелелевских лауреатов не значится.

Список лауреатов Нобелевской премии по экономике

Или я что-то пропустил?

[[Удален]]

Reshetov >>:

Или я что-то пропустил?

Там сказано как раз наоборот, что премию ему не дадут, что об этом было бы бы бы даже подумать страшно.

[Yury Reshetov]

timbo >>:

Там сказано как раз наоборот, что премию ему не дадут, что об этом было бы бы бы даже подумать страшно.

Ясненько. Благодарствую за разъяснение, т.к. у меня хреноватенько с англицким - учил в школе немецкий.

Но, если по мне, дык этому самому Девиду Ли просто необходимо незамедлительно присудить нобелевскую премию в области экономики за преждевременное лопание американского мыльного пузыря деривативов. Иначе пузырь раздувался бы еще несколько десятилетий.

[Sceptic Philozoff]

Даже если бы Ли действительно совершил ошибку (хотя какая ошибка может быть в формуле, опубликованной и перепроверенной многократно?), на устранение которой потребуются столь масштабные меры и наверняка десятки лет, то такая ошибка точно достойна Нобелевки. А вообще ошибка-то не его, а тех, кто эту формулу интерпретировал в применении к практике.

[[Удален]]

Никакой ошибки в формуле нет. И рынок обрушила, естественно, не формула. 

Статья в целом позновательная и правильная, но несколько однобокая и с закосом на сенсацию для обывателей. На Нобелевку формула, на мой взгляд, не тянет. Нет новизны, использование одних финансовых продуктов для оценки цены/риска других - это уже старо. 

Да, риски mortgage-backed бондов были оценены неправильно, но формула тут не причём, ошибки были глубже и одновременно значительно проще. Формула только слегка усугубила ситуацию. А виновата, как всегда, человеческая жадность.