Статистикам - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне вот она все не давалась, и я решил действовать от противного, в результате чего сделал вывод, что нестационарность - это миф. Точнее, она присутствует, но не в виде "срывов", на которые все привыкли жаловаться, а в виде медленных дрейфов, так что для определенного класса практических задач с можно считать, что ее и вовсе нет. Где-то я уже писал об этом, как об идее - котировочный процесс представить в виде [неаддитивно] наложенных друг на друга двух процессов - "нормального" и процесса "срывов". Причем оба они стационарны (условно говоря, на достаточном для анализа промежутке), чему в целом я не нашел опровержений, следовательно и их суперпозиция стационарна. Плюсов этой теории добавляет достаточно очевидное фундаментальное толкование - упрощенно говоря, деление рыночных движений на "собственные" (без выраженных внешних воздействий) и "вынужденные" (в присутствии оных).
Чуть не забыл, статистика на отскок от локального экстремума. Найти-то нашел, но у меня ее оказалось совсем мало, только 4 месяца.
Значит, что проверял:
Видим волну в виде буквы N
точки на букве N условно обозначим вот так, по ходу развития волны:
24
13
Цена на данный момент в точке 4
Точка 4 ниже чем точка 2
Точка 3 ниже чем точка 1
Расстояние по вертикали 4--3 меньше чем 4--2 (это для того чтобы тп был всегда больше чем сл)
И, чтобы не открываться вниз когда цена идет вверх, введем еще одно условие:
Пусть цена пробила МА(3,3) вниз, то есть последняя свечка пересекла МА(3,3) сверху вниз и закрылась ниже нее. Параметры ма взял как у Виктора Баришпольца просто ради примера.
Ордер на пробой последней свечки вниз (минус 5 пп) - селл.
сл выше точки 2 (плюс 5 пп)
тп выше точки 3 (плюс 5 пп)
Что получил:
(первая цифра - количество тп в месяц, вторая сл)
евро, тф 1-часовик
авг.2010 4/-2
сен.2010 4/-2
окт.2010 3/-2
ноя.2010 5/0
Плюс в том что количество тп больше чем сл.
Минус в том, что сделок оказывается очень мало, т.к. начальные условия наверно довольно строгие.
Ну и снова, товарищи программисты/трейдеры, прошу Вас поделиться статистикой по пробоям/отскокам, у кого есть. Жуть как интересно.
Еще, совершенно разочаровали меня индюки, а именно боллинджер (вместе со своей машкой).
Использовал я как-то "боллинджер(20) + внутренний бар" сначала на 4н по недельному тренду, потом на 1н по тренду 1д. И вроде бы в плюс выходил, но как-то словил шесть что ли, не помню точно, лосей подряд, причем с четким следованием начальным условиям. После этого решил проверить а что он вообще дает этот индюк?
Как проверял - ручками, жмем на F12 в МТ4 и смотрим.
Что проверял -
1. Свеча касается допустим верхней полосы боллинджера. Канал горизонтален, т.е. не расширятся, не пробит вверх. Если эта свеча будет пробита вниз, то цена скорее
1а. уйдет вниз и дойдет до нижней полосы Б. (это будет ТП)
1б. Развернется, не дойдя до тп, а пробьет верхнюю полосу Б. вверх и пройдет такое же расстояние вверх как до тп (это СЛ).
(и соответственно для покупки - условия наоборот)
Конкретно по месяцам результаты привести не могу, я их выкинул, но соотношение там близкое к 100/100, с небольшим смещением все-таки к ТП, но совсем немного, что-то вроде 100/85 или около того.
2. Цена касается допустим верхней полосы боллинджера. Канал горизонтален, т.е. не расширятся, не пробит вверх. На свечу не смотрим. Просто продаем прямо на полосе Б. Цена скорее
2а. уйдет вниз и дойдет до нижней полосы Б. (это будет ТП)
2б. Развернется, не дойдя до тп, а пробьет верхнюю полосу Б. вверх и пройдет такое же расстояние вверх как до тп (это СЛ).
(и соответственно для покупки - условия наоборот)
Получил около 100/100. Ну и зачем торговать на флэте с помощью Боллинджера? А ведь многие рекомендуют использовать Б. на флэте... Значит, с пробоем свечки он нам "нужен", а без учета свечки не нужен? Я думаю это бред. Это пробой свечки нам нужен, а боллинджер сам по себе этой свечке нужен как козе баян.
3. Канал не горизонтален, в какую сторону - я не учитывал. Цена пересекла МА(20), т.е. среднюю линию Б. снизу вверх. Цена скорее
3а. Дойдет до верхней линии Б.
3б. Отскочит от МА и дойдет до нижней линии Б.
Опять около 100/100.
4. Канал не горизонтален, в какую сторону - я не учитывал. Цена пересекла МА(20), т.е. среднюю линию Б. снизу вверх. Свеча, пробившая МА, пробивается вверх. Цена скорее
4б. Дойдет до верхней линии Б.
4б. Отскочит от МА и дойдет до нижней линии Б.
И снова около 100/80. И снова нам это увеличение количества ТП к СЛ дает не факт касания с МАшкой, а только факт пробоя самой свечки.
Вот я и думаю - это же дебилизм! На кой черт нам тогда этот боллинджер вместе со своей машкой :-?
Кто тестировал МАшек и Боллинджеров? Какую статистику получили?
Расстояние по вертикали 4--3 меньше чем 4--2 (это для того чтобы тп был всегда больше чем сл)
Блин, попутался. Расстояние 4--3 наоборот больше чем 4-2, ведь 2 это сл, а 3 - это тп. Извиняюсь, очепятался :-))
Пусть цена пробила МА(3,3) вниз, то есть последняя свечка пересекла МА(3,3) сверху вниз и закрылась ниже нее. Параметры ма взял как у Виктора Баришпольца просто ради примера.
Прошу учесть, что в некоторое время суток текущих, ночь, следующих МА-шки работают с точностью до наоборот. Скажем так - происходит переворот тактики. Наверное это будет переход ден.средств к другому банку
У Виктора Баришпольца по-моему было МА(2,-2). У него МА-шка заглядывала в будущее. Это его основная идея по МА.
Если такие параметры у МА принять - тестер также нужно будет пообманывать. Ну сделку там раньше на пару баров соответстующего ТФ заключать/закрывать...
Мне вот она все не давалась, и я решил действовать от противного, в результате чего сделал вывод, что нестационарность - это миф. Точнее, она присутствует, но не в виде "срывов", на которые все привыкли жаловаться, а в виде медленных дрейфов, так что для определенного класса практических задач с можно считать, что ее и вовсе нет. Где-то я уже писал об этом, как об идее - котировочный процесс представить в виде [неаддитивно] наложенных друг на друга двух процессов - "нормального" и процесса "срывов". Причем оба они стационарны (условно говоря, на достаточном для анализа промежутке), чему в целом я не нашел опровержений, следовательно и их суперпозиция стационарна. Плюсов этой теории добавляет достаточно очевидное фундаментальное толкование - упрощенно говоря, деление рыночных движений на "собственные" (без выраженных внешних воздействий) и "вынужденные" (в присутствии оных).
Согласен. Тока проще всё - буквы теже, слова другие.
Сдалась вам эта нестационарность.
Да в том то и дело, что нам трейдерам она не сдалась. Т.е. всякий опытный трейдер знает, что статистистические данные прошлого могут опровергаться в будущем, т.к. цене три сигмы - не указ. Поэтому и не применяют их, т.к. заработать ничего невозможно, а слить - запросто. Ботаникам же до лампочки, т.к. им все равно что считать:
У меня нет сейчас цели сохранить и приумножить, у меня цель получить статистику, но не на истории, а в режиме реального времени, собственными руками, при этом равнодушно глядя на сам процесс. Пусть выбивает.
Т.е. проще говоря, нет смысла забивать гвозди телевизором.
А вот, скажем, когда я делаю ставки на спортивные события, то статистику применяю. Потому что по другому никак не получится просчитать вероятности и найти перекосы в линии, чтобы поставить на переоцененный исход какого нибудь события.
Задайте себе вопрос, процессы, которые порождают поток цен, они стационарны? Если вы сумеете правильно ответить на этот вопрос, то сразу же станет понятно, что и поток цен не может быть стационарен, в принципе. Всё остальное - самообман.
Задал, отвечаю - да, процессы, формирующие поток цен, стационарны. Причем как в широком смысле, так и в узком - я не нашел этому опровержений, хотя искал весьма придирчиво (я не привык заниматься самообманом), и теперь вынужден считать именно так, пока сам себе или кто-то другой не докажет мне обратное.
PS Не надо путать предсказуемость со стационарностью.
...статистистические данные прошлого могут опровергаться в будущем, т.к. цене три сигмы - не указ. Поэтому и не применяют их, т.к. заработать ничего невозможно, а слить - запросто.
Если верить гипотезе рынка, что текущие рыночные зависимости "таят" не бытсро, то синтетик, построенный на текущих рыночных взаимосвязях должен также терять свои свойства (на интервале построения) не быстро. Соответствено, нам достаточно лишь торговать этот форвард, свойства которого не быстро меняются. Далее всегда синтетик пересчитывать с учетом уже новых рыночных взаимосвязей. Поэтому на стационарность нам должно быть плевать, главное, чтобы свойства синтетика на форварде за интвервалом построения не сразу исчезали.
Это и ежу понятно, что если бы были такие идеальные условия, когда закономерности медленно теряют свои свойства, то никто бы не работал, а все бы торговали на биржах.
Однако рынок так устроен, что одни зарабатывают то, что сливают другие за минусом брокерских комиссий и процентных ставок. В результате чего ТС может успешно пройти форварды на одних участках истории и слить на других.
Единственное что дает профит, дык только в том случае, если у ТС успешный форвард превышает спред в несколько раз. Потому что в случае слива, получается убыток среднестатистически сравнимый с накладными расходами - спредом и разницей по свопам.
Вы меня не поняли. Рыночные взаимосвязи - это не закономерности поведения одного фин. инструмента. А зависимости между всеми фин. инструментами рынка. Вот эти зависимости на рынке исчезают скорее всегоне быстро (проверял на истории). И взаимосвязи меняются с каждой новой ценой. Но меняются опять же не быстро. Именно эту вялость и можно использовать для получения профита. ТС текущую взаимосвязь должна использовать только один раз. В следующий раз это уже будет другая взаимосвязь.
Очень упрощенный пример:
AUDUSD и NZDUSD за кранйние 24 часа имеют корреляцию > 0.9. c1 * AUDUSD + c2 * NZDUSD имеет мин. дисперсию и постоянное МО. Тогда если на текущий момент |c1 * AUDUSD + c2 * NZDUSD| > СКО, то мы открываем позу по синтетику в сторону своего МО. И закрываем при схлопывании синтетика на МО. Больше этот синтетик мы уже не используем. А смотрим лучший синтетик опять за крайние 24 часа.
Ну а если теперь представить, что среди всех ФИ мы находим взаимосвязи, то это уже связи не между двумя ФИ, а всего рынка. И, соответственно, вероятность схлопывания синтетика на своем МО максимально возможная.