нужна достаточно убыточная стратегия
открываем позицию на появлении нового бара
если Open[1]>Close[1] продаем
если Open[1]<Close[1] продаем
закрываем позицию на появлении нового бара
как раз для оптимизации то, что доктор прописал: можно тестить\оптимизировать не на каждом тике т. к. используются только цены открытия баров.
В Вашем кратком описание этого не было), да описали Вы ее не очень, одни короткие позиции, вот думаю где должны быть длинные в этой интерпретации...
Ну это то что надо, сразу убыток...)
а именно примеры алгоритма
или пусть даже нестабильная
цель не для того чтобы перевернуть. а посмотреть что будет при хорошей оптимизации