Графики тестера будущих участников чемпионата - страница 23

Новый комментарий
 
Serg_ASV писал (а) >>

Есть еще храбрецы :), или можно уже делать копию ветки, пока не поудаляли графики.

К сожалению мы не увидели графиков большинства "светил" программирования - возможно им есть что скрывать...

Думаю к этому посту вернутся уже после чемпионата..

А можно список "светил программирования" опубликовать? Если речь идет о призерах прошлого чемпионата, то только Better не выложил график, а Wackena вряд ли читает этот форум. Хотя графики выкладывают "серьезные"! Такая работа достойна участия в чемпионате и уважения! Главное, чтобы тесты на истории совпадали с реальной торговлей :)

 
Если так нужно, сделайте себе сами такой график: выдаете в файл на каждом баре текущий эквити и объем новых открытых позиций, если таковые были, потом загружаете в Excel или куда-нибудь еще и строите графики.
 
Valmars писал (а) >>
Подождём обЪяснений.

Приношу свои извинения за ошибку в Вашей дисквалификации. Меня подвело доверие к "железному" отчету логов.

 
Strategy Tester Report
euro_grabber
MetaQuotes-Demo (Build 218)

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 1 Hour (H1) 2008.01.02 09:00 - 2008.08.19 23:00 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters stoploss=100; TP=50; ind1=20; ind3=42; ind2_lvl=50; ind2_lvl2=20; lot=0; LotsPercent=17; MinLot=0.1; MaxLot=5; iTrl_dist_1=50; iLevel_1=60; iTrl_dist_2=15; iLevel_2=80; iTrl_dist_3=10;
Bars in test 4919 Ticks modelled 1560779 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 78105.38 Gross profit 90617.72 Gross loss -12512.34
Profit factor 7.24 Expected payoff 1183.41
Absolute drawdown 6746.20 Maximal drawdown 12497.91 (79.34%) Relative drawdown 79.34% (12497.91)
Total trades 66 Short positions (won %) 0 (0.00%) Long positions (won %) 66 (90.91%)
Profit trades (% of total) 60 (90.91%) Loss trades (% of total) 6 (9.09%)
Largest profit trade 3544.17 loss trade -2448.00
Average profit trade 1510.30 loss trade -2085.39
Maximum consecutive wins (profit in money) 48 (83333.58) consecutive losses (loss in money) 3 (-7344.00)
Maximal consecutive profit (count of wins) 83333.58 (48) consecutive loss (count of losses) -7344.00 (3)
Average consecutive wins 20 consecutive losses 3

Крайне скромно но посмотрим!!!

 

grider_2008_2
Symbol EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period 15 Minutes (M15) 2008.01.02 10:00 - 2008.08.19 23:45 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters OrdersCount=3; MaxOrderLot=5; MaximumRisk=33; 

Initial deposit 10000.00  
Total net profit 72207.39 Gross profit 91906.20 Gross loss -19698.82
Profit factor 4.67 Expected payoff 229.23  
Absolute drawdown 1328.85 Maximal drawdown 10361.37 (16.06%) Relative drawdown 36.93% (8676.28)

Total trades 315 Short positions (won %) 128 (85.94%) Long positions (won %) 187 (93.58%)
 Profit trades (% of total) 285 (90.48%) Loss trades (% of total) 30 (9.52%)
Largest profit trade 455.15 loss trade -5086.96
Average profit trade 322.48 loss trade -656.63
Maximum consecutive wins (profit in money) 50 (12199.21) consecutive losses (loss in money) 4 (-5485.80)
Maximal consecutive profit (count of wins) 13021.02 (35) consecutive loss (count of losses) -5485.80 (4)
Average consecutive wins 17 consecutive losses 2


 
Ага, и ты сам тоже кросафчег :).

ММ - из серии "суммарная просадка не больше заданного процента", т.е. геометрическое уменьшение лота в серии убытков? Т.е. если тестировать на 0.1, то в области горизонтального участка кривой на самом деле - убытки?

За комплимент спасибо конечно :D, фиг знает что значит ММ, да вообще фиг знает о чем ты :)


"суммарная просадка не больше заданного процента" - примерно так, с той лишь разницей что процент тоже меняется от заданных условий. Все примитивно. Прямая как раз отображает минимальный процент просадки, а насчет торговли лотом в 0.1, опять же фиг знает, я на реале не торговал никогда и опыта у меня гораздо меньше. Так, интересуюсь просто. Если угадал, есть шанс, иначе увы...

 
Automated Trading Championship 2007
Strategy Tester Report
champion-2007
MetaQuotes-Demo (Build 210)
Symbol GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period 1 Hour (H1) 2007.01.02 00:00 - 2007.08.17 22:00 (2007.01.01 - 2007.08.20)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test 8122 Ticks modelled 1978510 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 262776.85 Gross profit 489731.01 Gross loss -226954.16
Profit factor 2.16 Expected payoff 890.77
Absolute drawdown 77.83 Maximal drawdown 34458.12 (17.87%) Relative drawdown 42.10% (12367.38)
Total trades 295 Short positions (won %) 106 (74.53%) Long positions (won %) 189 (76.19%)
Profit trades (% of total) 223 (75.59%) Loss trades (% of total) 72 (24.41%)
Largest profit trade 30401.92 loss trade -10778.21
Average profit trade 2196.10 loss trade -3152.14
Maximum consecutive wins (profit in money) 18 (25575.78) consecutive losses (loss in money) 6 (-16041.25)
Maximal consecutive profit (count of wins) 65863.85 (10) consecutive loss (count of losses) -17505.88 (3)
Average consecutive wins 6 consecutive losses 2
Это тест Automated Trading Championship 2007, в итоге баланс 10680,41 ( Счёт 500551). Делайте выводы.
 
RIM писал (а) >>
Это тест Automated Trading Championship 2007, в итоге баланс 10680,41 ( Счёт 500551). Делайте выводы.

А вывод такой, по кривой большее время жизни эксперта это флет и результат соответствующий.

 
наверное, зря я участвую в чемпионате
 
m_a_sim >>:
наверное, зря я участвую в чемпионате

Если такие мысли, то точно зря.

1. Возможность бесплатно протестировать стратегию на нормальном железе и условиях, пусть на демо, но все же.

2. Прохождение отбора уже кое-что значит.

3. Опыт и возможность, пусть сотая процента, но она всегда есть, попасть в тройку.


Если стратегия проверена реалом, всегда есть 3 пункт. Впрочем, таких стратегий тут мало.


Любой из этих пунктов уже значит, что участие не зряшное.

Все ИМХО.

1...161718192021222324252627282930...32
Новый комментарий
Причина обращения: