Безиндикаторный СОВЕТНИК. Что скажите? - страница 3

Новый комментарий
 
Korey писал (а) >>
да какие тут закономерности господа!
пипсовщик он и есть пипсовщик

Ну тогда вот еще один вариант этого советника на паре EURUSD_m15 st 100; tp 89 ......

Strategy Tester Report
m15
Alpari-Demo (Build 217)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 1999.01.05 13:00 - 2008.08.20 16:15
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры st=100; tp=89; Lots=0.5;
Баров в истории 239004 Смоделировано тиков 17887635 Качество моделирования 89.96%
Ошибки рассогласования графиков 5
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 69710.60 Общая прибыль 336302.80 Общий убыток -266592.20
Прибыльность 1.26 Матожидание выигрыша 54.17
Абсолютная просадка 388.20 Максимальная просадка 6782.80 (11.21%) Относительная просадка 25.09% (3219.40)
Всего сделок 1287 Короткие позиции (% выигравших) 648 (58.33%) Длинные позиции (% выигравших) 639 (60.72%)
Прибыльные сделки (% от всех) 766 (59.52%) Убыточные сделки (% от всех) 521 (40.48%)
Самая большая прибыльная сделка 473.80 убыточная сделка -602.00
Средняя прибыльная сделка 439.04 убыточная сделка -511.69
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (4884.20) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-4083.20)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 4884.20 (11) непрерывный убыток (число проигрышей) -4083.20 (8)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 1999.01.05 18:00 sell 1 0.50 1.1759 1.1859 1.1670
2 1999.01.06 17:58 t/p 1 0.50 1.1670 1.1859 1.1670 439.00 10439.00
3 1999.01.06 18:30 sell 2 0.50 1.1611 1.1711 1.1522
4 1999.01.07 19:17 s/l 2 0.50 1.1711 1.1711 1.1522 -518.00 9921.00
5 1999.01.07 19:30 sell 3 0.50 1.1708 1.1808 1.1619
6 1999.01.08 14:46 t/p 3 0.50 1.1619 1.1808 1.1619 439.00 10360.00
7 1999.01.08 15:00 sell 4 0.50 1.1607 1.1707 1.1518
8 1999.01.11 15:48 t/p 4 0.50 1.1518 1.1707 1.1518 439.00 10799.00
9 1999.01.11 16:00 buy 5 0.50 1.1516 1.1414 1.1605
10 1999.01.13 09:20 t/p 5 0.50 1.1605 1.1414 1.1605 447.40 11246.40
11 1999.01.13 09:30 buy 6 0.50 1.1617 1.1515 1.1706
12 1999.01.13 11:46 t/p 6 0.50 1.1706 1.1515 1.1706 445.00 11691.40
13 1999.01.13 12:15 buy 7 0.50 1.1677 1.1575 1.1766
14 1999.01.13 14:49 t/p 7 0.50 1.1766 1.1575 1.1766 445.00 12136.40
15 1999.01.13 15:00 sell 8 0.50 1.1777 1.1877 1.1688
16 1999.01.13 17:22 t/p 8 0.50 1.1688 1.1877 1.1688 445.00 12581.40
17 1999.01.13 18:00 buy 9 0.50 1.1700 1.1598 1.1789

Результат по хуже первых двух...но видать чем меньше фрейм, тем меньше значимость и сила японских свечей....
 

дык, 200 баксов и на реал.... лот какраз по минимуму будет 0.01

а так гараздо интереснее посмотреть тест с 2007г

 
slayer писал (а) >>

от m15 до h1

Анализ проводится одновременно по трём таймфреймам или по одному в зависимости от того на каком установлен советник? И если не секрет какое количество свечных фигур Вы запрограммировали?

Используете ли Вы кроме свечного анализа какие-либо фильтры?

 

а почему во всех тестах параметры разные?...

хотя то что их всего 3 оч. радует =),

тп=89, стоп=100 гораздо лучше

 
пипсовщики они примерно с tp=90 начинают потихоньку сливать, tp=12 ставят для надежности, это так сказать клубный стандарт, (т.е. последний репорт =равен подгонке)
Однако, что мы все ругаем можно Похвалить.
Достигнут практический результат - slayer показывает пипсовщик с малым стоплоссом.
именно малый стоп может сделать этот советник пригодным для реальной работы.
 

Относительная просадка 25.09% (3219.40)

Просадка 32.2% тебя устраивает (=3219.40/10000.00), slayer?

 

Матожидание выигрыша в первом тесте меньше 2п, во втором 2п.

По-моему это несерьёзно.

 
slayer писал (а) >>

Ну тогда вот еще один вариант этого советника на паре EURUSD_m15 st 100; tp 89 ......

Восхитительно!!! шедеврально!!! гениально!!! Продать его мне не прошу - у меня, естественно, нет достаточно денег на покупку этого реального грааля.

40-68% просадки, 2-10 пунктов прибыли на сделку на периоде оптимизации - это всё явные признаки успеха. На копеечные счета не стоит терять время, займи хотя бы штук десять баксов (лучше 50) и открывай реал-счёт в приличной конторе. Демо - это только для неудачников и трусов!!!

Если хочешь я пока нарою для тебя нормальный каталог океанских яхт - тебе это скоро понадобится. Хотя бы на картинки посмотришь...

 
timbo писал (а) >>

Восхитительно!!! шедеврально!!! гениально!!! Продать его мне не прошу - у меня, естественно, нет достаточно денег на покупку этого реального грааля.

40-68% просадки, 2-10 пунктов прибыли на сделку на периоде оптимизации - это всё явные признаки успеха. На копеечные счета не стоит терять время, займи хотя бы штук десять баксов (лучше 50) и открывай реал-счёт в приличной конторе. Демо - это только для неудачников и трусов!!!

Если хочешь я пока нарою для тебя нормальный каталог океанских яхт - тебе это скоро понадобится. Хотя бы на картинки посмотришь...

Ну чего такой злой...человек старался ведь. По себе знаю(как и большинство), пока всё не испробуешь, в том числе и сильную досаду на свою глупость, будешь топтаться у таких вот советников с МО около спреда...

Всё проходит и это тоже пройдёт, пусть хоть чуть человек порадуется, перед очередной оплеухой.

 
Mathemat писал (а) >>

Просадка 32.2% тебя устраивает (=3219.40/10000.00), slayer?

конечно хотелось бы ее уменьшить, но эта система имеет законченный вариант. больше с ней ни чего не сделаешь..... есть как есть к сожалению!!! хотя я думаю, если сделать постоянный лот 0.1, этот показатель уменьшится
123456
Новый комментарий
Причина обращения: