Режимы тестирования и оптимизации - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На нулевом баре я ничего не использую, только на остальных. Или Bid и Ask тоже нельзя?
тестирование с явным контролем баров подразумевает
тестирование советников у которых открытие выполнено на начале нового бара
И раз уж завелся такой интересный разговор, то может быть ответите на несколько вопросов
1. Правильно ли я понимаю, что при тестировании по открытию используются только файлы .hst, а .fxt не используются?
2. Если я задаю временнЫе рамки тестирования, я не могу туда включить сегодняшний день. То есть, если в календаре надавить на кнопочку "Сегодня", то тестирование (и оптимизация, наверное) идет до конца вчерашнего дня. Можно ли включить в тестирование и оптимизацию ВСЮ историю до последнего тика?
3.Можно ли программным образом из советника узнать, временнЫе рамки тестирования. То есть установки "From" и "То"? если да КАК?
3.Советник на тестирование может быть запущен с конфигурационным файлом (в документации так написано). Можно ли программным образом узнать, как он был запущен, с файликом или без и с каким?
Заранее спасибо
1. Нет, разве где то утверждалось подобное? fxt-файлы создаются при любом методе тестирования. Проверьте сами понаблюдав за содержимым папки /tester/history. Удалите из нее все файлы, а затем тестируйте на разных режимах моделирования.
2. При тестировании "Все тики" каждый раз создается новый fxt-файл именно потому, что подкачались новые минутки. То есть используется максимальный диапазон для тестирования.
3. Вам уже ответили про настройку "From,", таким же образом можно узнать настройку "To" сравнивая значение Bars на каждом новом баре с уже запомненным значением Bars на предыдущем баре. Проверьте и узнаете интересную вещь.
4. Теоретически наверно можно, если попытаться считать лог журнала,проверить дату его создания или модификации и поискать методами WinAPI подходящий по содержимому ini-файл (правда он не обязан иметь расщирение ini), у которого время последнего обращения близко ко времени лог файла.
Смотрели ли Вы статью Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий?
В режиме тестирования "По ценам открытия" формируется только один тик, по которому и производится запуск функции start(). То есть, только один тик (и один запуск советника) на один бар. Нет ли у Вас в коде обработка последующих тиков в течении развития бара? Если есть, то конечно же, тестирование будет отличаться от режима "Все тики".
Вопрос. Есть советник, который ничего внутри бара не обрабатывает: открытие по сформировавшемуся, выход по тейк-стоп..... результаты по разным режимам тестирования разные, как по количеству сделок, так и по их результатам..... причем 2 и более сделок на одном баре заведомо открыться не могут.
Списать это можно только на различия в обработке така-стопа, когда они на один бар приходятся - Rosh, это возможно?
я бы тоже так делал
мне это тоже кажется более правильным
а вторая часть вопроса ?
разворачивать ТФ когда не ясна точка... выхода ( и есть информация движения внутри бара на малых тф )
или это сложно реализуемо, "вредно", медленно, и т п
а я бы процент поварировал: 0,7 на SL, остальное "так"..... и, вообще, - не успеешь вопрос задать, уже ответили :))
Списать это можно только на различия в обработке така-стопа, когда они на один бар приходятся - Rosh, это возможно?
Я же писал - если в предалах одного бара цена достигает и TakeProfit и StopLoss, то при тестировании в режиме "По ценам открытия" будет всегда срабатывать именно стоп.
Я же писал - если в предалах одного бара цена достигает и TakeProfit и StopLoss, то при тестировании в режиме "По ценам открытия" будет всегда срабатывать именно стоп.
я же и говорю, что не успел спросит - ответили :)...... извините, плз
1. Нет, разве где то утверждалось подобное? fxt-файлы создаются при любом методе тестирования. Проверьте сами понаблюдав за содержимым папки /tester/history. Удалите из нее все файлы, а затем тестируйте на разных режимах моделирования.
2. При тестировании "Все тики" каждый раз создается новый fxt-файл именно потому, что подкачались новые минутки. То есть используется максимальный диапазон для тестирования.
3. Вам уже ответили про настройку "From,", таким же образом можно узнать настройку "To" сравнивая значение Bars на каждом новом баре с уже запомненным значением Bars на предыдущем баре. Проверьте и узнаете интересную вещь.
4. Теоретически наверно можно, если попытаться считать лог журнала,проверить дату его создания или модификации и поискать методами WinAPI подходящий по содержимому ini-файл (правда он не обязан иметь расщирение ini), у которого время последнего обращения близко ко времени лог файла.
п3 - попробую сначала угадать - это дб равно полному количеству баров за период тестировамия?
тестирование с явным контролем баров подразумевает
тестирование советников у которых открытие выполнено на начале нового бара
Этого, простите, вообще не понял.
Ну, тестирую я по открытию бара, должно при этом Bid быть равно Open[0]?
п3 - попробую сначала угадать - это дб равно полному количеству баров за период тестировамия?
В какой-то вызов функции start() Вы обнаружите, что текущее значение Bars равно значению на предыдущем вызове. Это и будет момент последнего тестируемого бара.
Этого, простите, вообще не понял.
Ну, тестирую я по открытию бара, должно при этом Bid быть равно Open[0]?
это я к тому что тестирование советников ( в режиме ДЛЯ СОВЕТНИКОВ С ЯВНЫМ КОНТРОЛЕМ НА НАЧАЛО БАРА )
у которых открытие идет не на начале бара т е не по опену бара
будет не совсем корректным