Как правильно сформировать входные значения для НС. - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мое ИМХО, зигзаг в качестве входов на НС -- бесполезное дело, да и как сжатие информации тоже. Он показывает пики, но никак не отражает динамику в промежутках между ними. Тем более что он реагирует практически на любой всплеск, так что, повторяю, ИМХО, в топку.
Могу добавить, что обучаясь на зигзаге, сеть скорее всего просто научится повторять его с опаздыванием в 1 бар. Известный эффект "сегодня будет как вчера, а завтра будет как сегодня". Таким образом она(сеть) достигнет минимально возможной ошибки на периоде обучения. Но в будущем это не будет работать.
Могу добавить, что обучаясь на зигзаге, сеть скорее всего просто научится повторять его с опаздыванием в 1 бар. Известный эффект "сегодня будет как вчера, а завтра будет как сегодня". Таким образом она достигнет минимально возможной ошибки.
Я думаю что если правильно составить выборку с помощью ЗЗ, то её можно будет перемешать, тогда не будет этого эффекта.
Всё равно считаю что ЗЗ не учитель для НС.
Я думаю что если правильно составить выборку с помощью ЗЗ, то её можно будет перемешать, тогда не будет этого эффекта.
Всё равно считаю что ЗЗ не учитель для НС.
По теории, временные ряды не советуют перемешивать. Так что мешай-не мешай всё-равно получишь.....))))))))))))
По теории, временные ряды не советуют перемешивать. Так что мешай-не мешай всё-равно получишь.....))))))))))))
Есть множество А - векторов Sell допустим.
Есть множество В - векторов Buy, и множество С - векторов Hold. Величины векторов должны быть относительными.
Вот их я и предложил перемешать.
Есть идейка(которую посоветовал мне один хороший чел.) И Вы LeoV могли бы в этом помогти.
Берём в НШ самый безбожно перерисовывающийся индюк, обучаем НШ давать правильные сигналы. Естественно должны добиться результата
такого что у нас входы будут просто идеальными, ну или почти... Вот эти значения и взять в качестве учителя для НС. Тут выгода в том что мы подаём вектора BUY/Sell которые сеть Сама выбрала как оптимальные, никакой ЗЗ этого повторить не смогёт! А вот множество векторов Hold придёться ещё и как то в ручную обрезать. Просто чтоб выборка не состояла на 90% из Hold и всего лишь по 5% на Buy/Sell...
Есть множество А - векторов Sell допустим.
Есть множество В - векторов Buy, и множество С - векторов Hold. Величины векторов должны быть относительными.
Вот их я и предложил перемешать.
Есть идейка(которую посоветовал мне один хороший чел.) И Вы LeoV могли бы в этом помогти.
Берём в НШ самый безбожно перерисовывающийся индюк, обучаем НШ давать правильные сигналы. Естественно должны добиться результата
такого что у нас входы будут просто идеальными, ну или почти... Вот эти значения и взять в качестве учителя для НС. Тут выгода в том что мы подаём вектора BUY/Sell которые сеть Сама выбрала как оптимальные, никакой ЗЗ этого повторить не смогёт! А вот множество векторов Hold придёться ещё и как то в ручную обрезать. Просто чтоб выборка не состояла на 90% из Hold и всего лишь по 5% на Buy/Sell...
Не понял? Входной индюк потом используем в качестве выходного? Или как? Суть не понятна.
Не понял? Входной индюк потом используем в качестве выходного? Или как? Суть не понятна.
На вход в НШ подаём индюк(перерисовывающийся). Получаем точки входа(Optimal Buy/Hold/Sell в Outputs НШ). А потом эти точки описываем другими индюками - нормальными, или чем-нибудь ещё... Но перед эти нада Hold вручную ещё как то обрезать... Так понятно?
Была подобная идейка: на вход - суровые реальные данные, на выход - хоть будущее. Никаких противоречий в этом не вижу.
Имеет смысл, но только если шумы убрать.
На вход в НШ подаём индюк(перерисовывающийся).
В смысле уже перерисовашийся? И какие основания рассчитывать, что НС сама (без учителя) найдёт хорошие точки входа? Другими словами, как Вы представляете целевую функцию такой НС?
В смысле уже перерисовашийся? И какие основания рассчитывать, что НС сама (без учителя) найдёт хорошие точки входа? Другими словами, как Вы представляете целевую функцию такой НС?
Да, уже перерисовавшийся.(SSA, Hodrick(или что то в этом роде))
Целевая функция в НШ - Optimal Buy/Hold/Sell based on Close. НШ без учителя найдёт. Maximize Correct Signals - функция ошибки, по которой и происходит обучение. Может я конечно что то путаю, но думаю смысл понятен.