Прошу помощи в решении системы 3-х уравнений с тремя неизвестными значениями - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хочу высчитать "истеное" значение валюты (не валютной пары) (тоесть некий аналог индекса валюты что на лайте есть)
допустим система
GBP/USD=1,9572
EUR/USD=1,5508
EUR/GBP=0,7923
я дошел до того что у меня осталось только два уравнения
GBP/EUR=1,26205
EUR/GBP=0,7923
как его правильно решить без перебора\подбора значений ?
Я бы сказал так:
- Есть (напишу так) "экономические индексы". Например, предложенная формула (USDX = 50.14348112 × EURUSD −0.576 × USDJPY 0.136 × GBPUSD −0.119 × USDCAD 0.091 × USDSEK 0.042 × USDCHF 0.036) сопровождается такой трактовкой
Существует фьючерсный контракт на индекс доллара, который торгуется на NYBOT (New York Board of Trade) [2]. На NYBOT индекс имеет тиккер USDX (DX) и рассчитывается по следующей формуле:
Будем исходить из того, что котировки real time по четырем валютным парам широко доступны. А раз так, то можно вывести следующую упрощенную формулу:
(Дальше формула "корня из произведений")
Есть еще "интерпретация" СеменСеменыча и много других попыток (просто статьи "что-то в этом есть", AlexSilver анализировал у себя на viac'е и т.д. и т.п.)
- А есть попытки "посчитать" ... "алгебраически". Но надо помнить, что, для упомянутых пар:
GBP/USD * (1/EUR/USD) * EUR/GBP = 1 Всегда. (Арбитраж и синтетический кросс ... мать его)
Поэтому и прав Neutron "На самом деле только 2 - независимых уравнения, 3 - неизвестных (EUR, GBP, USD, )"
Для второго вариант - попытки "волшебными умножениями" получить профит (и на свопах и "просто") - тоже много раз обсуждались - "треугольники", "многоугольники" и т.п.
Соответственно и вопрос к топикастеру - какой вариант ответа его устроит. :)
Просто если это решение использовать как единственное(предположим) что это даст, какую выгоду может?
Зачем это вообще нужно кто-нибудь ответит?
"Апологеты" :) этого "метода" считают, что (от туда же):
Если посмотреть на полученные кривые, то мы увидим определенную корреляцию между ними и движением валютных пар. Кроме того, индексы валют хорошо поддаются классическим методам графического анализа,
. . .
Еще один вариант применения индексов подобен тому, что часто делают, прогнозируя кросс-курс по создающим его основным курсам. Это напоминает коэффициент относительной силы, упоминаемый Мэрфи [4]. Идея очевидна, – сильное движение валютной пары начинается при одновременном (!? :( ) противоположном прорыве (или отскоке) индексов валют, составляющих пару. Например, EUR/USD начнет сильный рост именно тогда, когда indexEUR пробьет уровень сопротивления, если одновременно indexUSD пробьет поддержку. Или USD/JPY устремится вниз, когда индекс доллара «провалит» support, если одновременно индекс иены отскочит от восходящей трендовой линии.
Кроме того, полезными оказываются дивергенции между движением валютной пары и индекса – если индекс не может подтвердить движение пары, значит, это движение слабеет и нужно ожидать разворота.
И т.д. и т.п.
Зачем это вообще нужно кто-нибудь ответит?
Есть мнение, что прогнозировать сам индекс проще чем отношение индексов (курсы валют), но, к сожалению, это утверждение не находит практического подтверждения.
Тем не менее продолжая поднятую автором тему, можно отметить, что если выбрать несколько пар в числитель или знаменатель которых входит один и тотже индекс (например USDх), то можно приблизительно оценить его вклад в каждый инструмент. Действительно, допустим, мы на всех парах куда входит индекс USDх (например EUR/USD, USD/GBP, USD/CHF и т.п.) видим бросок цены в один и тот же момент времени, понятно, что логично связать его с неустойчивостью индекса USDх. Причём, чем больше мы наберём таких пар, тем достовернее будет полученный результат. Останется только неопределённость связанная с временной привязкой начального значения индекса к 1, но это уже не принципиально. Можно, например, сказать, что в момент времени, когда в Европе ввели в оборот Евру, EURx=1.
Если всё что я предположил не лишено смысла, тогда формула для приближённого вычисления текущего значения индекса USDх по нескольким парам (в приведённом мной примере – 6) в которые он входит следующая:
Для расчёта использованы часовые цены открытия 4000 баров по 6-и парам. Чёрным цветом показана динамика индекса USDx, синим - EURx, красным - синтетический курс EURx/USDx, зелёным - реальный курс EUR/USD. Оценки показывают, что отличие найденного решения USDx от "истинного" (если бы последний существовал), для данного случая (6-ть пар), не превышает 1%.
Предложенный алгоритм вычисления индекса достаточно прост, и его запросто можно закодить в MQL-e.
. . .
Если всё что я предположил не лишено смысла, тогда формула для приближённого вычисления текущего значения индекса USDх по нескольким парам (в приведённом мной примере – 6) в которые он входит следующая:
А не могли бы Вы расписать формулу в "понятных значка", а то я ... теряюсь :(
Из осмысленных формул "индекса" я видел только:
Да и то не понятно - некоторые степень берут 4 (для данного "набора"), а некоторые - 5.
А не могли бы Вы расписать формулу в "понятных значка", а то я ... теряюсь :(
Я же написал формулу индекса доллара выше в посту. Ну если не верите или не понятно то можете посмотреть тут
А не могли бы Вы расписать формулу в "понятных значка", а то я ... теряюсь :(
В принятых Вами обозначениях, это будет выглядеть так:
,
где текущее значение индекса находится как среднее суммы нормированных значений цен в которые он входит.
Кстати, приведённая Вами формула есть нахождение значения индекса через среднее геометрическое курсов, а моя - через среднее арифметическое. Результат должен быть одинаковый. Ну, а степень корня определяется числом членов, которые входят подкоренное выражение. В Вашем случае это 4.
Я же написал формулу индекса доллара выше в посту. Ну если не верите или не понятно то можете посмотреть тут
Я же и не спорю - у меня закладка на эту же (подобную) статью, только у другого "ДЦ". Просто в "моей статье" раскрываются скобки и получается "среднегеометрическое", а "среднеарифметическое" (чего я и "испугался") - это "ближе" к "СеменСеменычу". Но и у него "грааля" :) не получилось, наверное потому, что индексы тоже запаздывают :( и не известно, кто больше.
...Ну, а степень корня определяется числом членов, которые входят подкоренное выражение. В Вашем случае это 4.
В том-то и дело, что и в "моей статье" и, видимо, в ее компиляциях:
Для того, чтобы иметь возможность средствами Omega Research в одном индикаторе быстро рассчитывать индексы любой из пяти доминирующих валют, лучше использовать формулу, предложенную Юрием Макаровым, с корнем пятой степени, а не четвертой [3]:
Но ... AlexSilver сказал 4, значит 4! :)
А еще, а еще, а еще .... я и не зависимо от данной статьи подумывал о:
...применяя аналогичные приемы соотношений различных инструментов можно строить многие другие индексы, в том числе учитывающие в себе сочетания финансовых инструментов с разных, но связанных рынков. Например, валюта и драгоценные металлы или сектор энергетики фондового рынка и нефть. Построение подобных «искусственных» индексов является мощным и пока мало распространенным средством межрыночного технического анализа.
Но, ИМХО, это всё на истории, даже если будет получена положительная статистика по применению "индексов". ;)
Но ... AlexSilver сказал 4, значит 4! :)
Не составляет труда сравнить полученные результаты:
На рис. слева красным цветом показано моё решение, синим - Ваше при степени 4, чёрным - как в статье - степень 5. Видно, что расхождение результатов для индекса минимально, при степени 4.
На рис. справа показано ещё более полное совпадение для индекса в случае, если использовать 6-ть пар под корнем 6-ой степени.
Не составляет труда сравнить полученные результаты:
На рис. слева красным цветом показано моё решение, синим - Ваше при степени 4, чёрным - как в статье - степень 5. Видно, что расхождение результатов для индекса минимально, при степени 4.
На рис. справа показано ещё более полное совпадение для индекса в случае, если использовать 6-ть пар под корнем 6-ой степени.
Понял. Отлично. Спасибо.
(Но, по-моему, проблема синхронизации "баров" и "дырки в истории" остается актуальной и для среднеарифметического :(. Хотя считаться будет, неверное, быстрее)
Но, по-моему, проблема синхронизации "баров" и "дырки в истории" остается актуальной и для среднеарифметического :(.
Есть такое. Но, можно строить индекс на "дневках" - дыр не будет. Вот например динамика индекса EURx и USDx по ценам открытия дневных баров с 03.01.2000:
Видно, что у индекса Евро тенденция к росту (шумная такая), а у индекса бакса - к падению с 2002 г.
Есть такое. Но, можно строить индекс на "дневках" - дыр не будет. Вот например динамика индекса EURx и USDx по ценам открытия дневных баров с 03.01.2000:
Видно, что у индекса Евро тенденция к росту (шумная такая), а у индекса бакса - к падению с 2002 г.
угу фундамент и та
фундамента конечно побольше
---