Не Машкино это дело! - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поехали!
Для начала испытаем твою машину на Винеровском процессе. И не дай бог она начнёт предсказывать!!!
Ниже выложено два файла в каждом из которых находится интегрированный белый шум. Длина вектораов 1000 отсчётов, они получены разрезанием пополам вектора длиной 2000 отсчётов. Ты должен оттренировать свою систему на первом векторе по любому угодному тебе алгоритму используя любою методику и дать прогноз на каждый бар второго вектора. При этом, ты можешь адаптировать свой алгоритм на каждом баре второго вектора. Полученный прогнозный вектор должен иметь естественно длину 1000 отсчётов и быть доступным для анализа. О методике анализа предикта мы ещё поговорим.
Серега, у меня не НС, а метод Бурга, который к слову сказать, работает гораздо лучше, чем твоя XXXXXX (тут матерное слово) нейтронная сеть. На кой мне твои кастрированные файлы. Тебя видать совсем переклинило на этих НС.
Просто дай ОДИН большой файл, размером не меньше 2000 и ОБОЗНАЧЬ (напиши) индексами тестируемый участок с учетом нужной мне истории. Мне истории то нужно около 1000 отсчетов (минимум 500) и мне не нужна выборка для обучения. Например, ты выкладываешь файл размером 10000 отсчетов. Наугад, но с учетом нужной мне истории говоришь, тестируемый участок начинается с отсчета номер 7000 и заканчивается на отсчете 8000. По индексам это правда будет 1001 отсчет, надо будет просто определиться, какой из низ включаем, а какой нет (я использую ORIGIN=0).
И вот тогда начнем :о)
Для начала испытаем твою машину на Винеровском процессе. И не дай бог она начнёт предсказывать!!!
Твое упрямство меня восхищает, я уже даже не знаю, как тебе объяснить, что то, что ты генеришь такой же винеровский процесс (ВП), как из меня балерина. Серега, сразу предупреждаю, ошибки в моей модели нет, так, что приготовься радоваться хорошим прогнозам. Короче, твой ВП таким критерием не является, хотя ... посмотрим.
:о)))
Подожди-подожди.
Тебе для работы хватает одного файла с вектором длиной 1000 отсчётов? Если да, бери №2 и не морочь мне голову.
Делай с ним что хошь, только мне не рассказывай и выдай мне на гора прогноз на КАЖДЫЙ его отсчёт. Всё.
Если окажется, что для прогноза 1-го отсчёта тебе нужна предистория длиной (ну сам придумай какой), то возьми её из файла №1 именно для этой цели он там и лежит!
Серёга, хорош разговоры говорить, давай уже рожай!
Потрясающе. Серега, конечно, я не буду морочить тебе голову, а просто процитирую в порядке очередности посты с важными как мне кажется, выделенными предложениями, да бы не напрягать твою нейронную сеть:
...
Просто дай ОДИН большой файл, размером не меньше 2000 и ОБОЗНАЧЬ (напиши) индексами тестируемый участок с учетом нужной мне истории. Мне истории то нужно около 1000 отсчетов (минимум 500) и мне не нужна выборка для обучения. Например, ты выкладываешь файл размером 10000 отсчетов. Наугад, но с учетом нужной мне истории говоришь, тестируемый участок начинается с отсчета номер 7000 и заканчивается на отсчете 8000. По индексам это правда будет 1001 отсчет, надо будет просто определиться, какой из низ включаем, а какой нет (я использую ORIGIN=0).
...
Подожди-подожди.
Тебе для работы хватает одно файла с вектором длиной 1000 отсчётов? Если да, бери №2 и не морочь мне голову.
Делай с ним что хошь, только мне не рассказывай и выдай мне на гора прогноз на КАЖДЫЙ его отсчёт. Всё.
... и не морочь мне голову
Что ты, как можно!!! Не буду тебя отвлекать, тест в первую очередь нужен мне и я его проведу на EURUSD, а результаты выложу. А со своим винеровским процессом развлекайся самостоятельно и не морочь уже мне голову - сиди и сам его клей. Все. :о)
Ну, всё так всё.
Ну, всё так всё.
ты первый написал "все" :о)))
Через пару дней будет результат. Придется расчет делить на две части (на 2 ночи).
Смотрю я на вас, Сереги, и радуюсь ;)
Шепелявый на завод пришел работать:
- Мне нузен наздак!
Мастер:
- Понабрали, @$#дь, брокеров!....
grasn
Третьему Сереге, можно по подробнее про метод Бурга (что там и как с чем кушают). Метод Берга знаю. Раскройте этот predict. Что бы он не был черным ящиком. Спасибо.
grasn
Третьему Сереге, можно по подробнее про метод Бурга (что там и как с чем кушают). Метод Берга знаю. Раскройте этот predict. Что бы он не был черным ящиком. Спасибо.
Это смотря откуда проводить расчет личного состава :о)
Burg - так правильно (указаны его работы) Теоретически с этим методом Вы с должны быть знакомы, он связан с теорией фильтрации и модификации этого метода используются в каких-то хитрых адаптивных фильтрах. В аттаче, все что смог пока найти.
PS: детально не разбирался. Очень надеюсь, что Северный Ветер поможет, но он пропал куда-то :о))) Ну или Вы, Привал поможете его перевести на MQL или хотя бы воссоздать в MathCAD. А можно этого не делать, это не основная у меня модель, а факультативная. Хе, один бар, три бара - нужно масштабно мыслить. Но вот разобраться подробнее с методом может быть интересным, опять же для адаптивной фильтрации, идейки полезные могут появиться и все такое... :о)
ВАЖНО:
Предостерегу, эта функция может сильно ошибаться. Т.е. опубликованные ранее «облако ошибок» в пределах 1-2 пунктов Вы просто так не получите, все зависит от оптимизации входных параметров. Была мысль, но вот руки никак не доходили, теперь вот реализовал ...