Объем сделок - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
VOLUME - это количество изменений цены в течении бара, приращиваемоё на 1 при каждом изменении цены (тике)
от 0 при открытии до Х в момент закрытия, которое и фиксируется затем в истории котировок...*
* кстати...
Раеально счёт начинается с 1 (первого тика открывающего бар)
причём даже если на графике чёртачка без теней, обьём всё равно 1.
Если бы бары открывались только по времени, т.е. независимо от наличия котировок,
тогда возможен был и 0 обьём...
Однако вот по неведомой причине, если не ошибаюсь экономии, выбран такой вот
принцип формирования графика, НО! как всегда... экономим на спичках а теряем коробками... :(((
разбираться надо при ситуации когда "VOLUME РАЗНИЦА > = 2"
разбираться надо при ситуации когда "VOLUME РАЗНИЦА > = 2"
допускаю, правда это происходит очень часто
по логам я видел: что практически в течении той же секунды, на минутке VOLUME меняется значительно, при стабильном канале связи, на спокойном рынке3 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Прошлый 9.00000000 Текущий 10.00000000 VOLUME РАЗНИЦА =1.00000000
2 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Прошлый 7.00000000 Текущий 9.00000000 VOLUME РАЗНИЦА =2.00000000
1 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Прошлый 6.00000000 Текущий 7.00000000 VOLUME РАЗНИЦА =1.00000000
внутри секунды приходит несколько тиков
ну может один тик потерян, спишем на то что ДЦ просто не передало пользователю ТИК
--- вторая ситуации тики приходят не ткак часто - рынок спокоен однако опять видим потерю ?
2008.04.03 12:36:47 ticvol USDJPY,M1: Прошлый 27.00000000 Текущий 28.00000000 VOLUME РАЗНИЦА =1.00000000
2008.04.03 12:36:43 ticvol USDJPY,M1: Прошлый 25.00000000 Текущий 27.00000000 VOLUME РАЗНИЦА =2.00000000 Спред 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.01000000 NewBid-OldBid=0.00000000
2008.04.03 12:36:42 ticvol USDJPY,M1: Прошлый 24.00000000 Текущий 25.00000000 VOLUME РАЗНИЦА =1.00000000
2008.04.03 12:44:15 ticvol USDJPY,M1: Прошлый 5.00000000 Текущий 6.00000000 VOLUME РАЗНИЦА =1.00000000
2008.04.03 12:44:14 ticvol USDJPY,M1: Прошлый 2.00000000 Текущий 5.00000000 VOLUME РАЗНИЦА =3.00000000 Спред 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.02000000 NewBid-OldBid=-0.03000000
2008.04.03 12:44:08 ticvol USDJPY,M1: Прошлый 1.00000000 Текущий 2.00000000 VOLUME РАЗНИЦА =1.00000000
ВСЕ ПРОИСХОДИТ НА РОВНОМ СТАБИЛЬНОМ КАНАЛЕза один ТИК VOLUME просто увеличивается на +1
напишите простой крипт или советник и убедитесь
он не увеличится на 40 или на 100 за один тик! потому это просто ТИКОВЫЙ ОБЪЕМ а не реальный объем с рынка
На моем ДЦ за один тик объемы менялись от +1 до +49.
Вот бывало, сидишь, караулишь копеечку и тут свеча шаррах, и объемы ей вдогонку прямо под задницу.
Это что за 1 секунду мой терминал принимает 49 тиков? Это при пинге 0.2…0.9 сек?
Андрей это я показал пример :
это ситуация ГЕПА... разумеется не о тиках идет речь
первый тик пришел перед новостью затем цена улетает на несколько пунктов
Вероятно ли, что за один ГЕП в течении долей секунд теряется 49 тиков ?
---
предвижу ответ, ДЦ ПОЛУЧАЕТ 49 тиков, собирает их и затем выдает ГЕП транслируя вниз пользователям
получается что пользователи получают 1-й тик VOLUME +1 второй тик VOLUME + 49пользователи потеряли 49 тиков
---
я думаю само ДЦ получая котировки от поставщика, не сможет принять, а каналы не смогут передать в течении МАЛЫХ долей секунд
49 тиков
----
могу предположить что
ПОСТАВЩИК КОТИРОВОК ВЫДАЕТ ASK BID VOLUME ----->>> ДЦ ---->>> ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ASK BID VOLUME
т е ДЦ ничего не правит в потоке котировок,
разве что фильтрует не додает котировки
тогда вероятно, это мы видим работу фильтров,
потому и VOLUME прыгает - при условии что VOLUME это просто счетчик тиков
----
не знаю - все же это ВСЕ на уровне предположений...
Вот мы и докопались до сути - почему ТА не работает на форексе..
ТА разрабатывался нашими дедами для приложения к сток маркету, где присутствуют реальные объемы - живые деньги, которые платят инвесторы. На форекс-казино такой информации нет, а есть подергунчики - тики. Кроме того, деды анализировали дневные свечи, а не минутки. Если подумать, то ещё масса различий обнаружится. Мы же тупо прикладываем их идеи к форексу, пытаемся микроскопом гвозди заколачивать и удивляемся что плохо получается.
ПЕРВОИСТОЧНИК с которым все работают на Форексе это ТИКИ и их размер. Все остальное МИНУТЫ, ЧАСЫ, ДНИ и т.д. это их производные. Или я в чем то не прав? То бишь тики это Казино для лохов? А на самом деле все наоборот ТИКИ это производные от МИНУТ, ЧАСОВ и т.д.?
ПЕРВОИСТОЧНИК с которым все работают на Форексе это ТИКИ и их размер. Все остальное МИНУТЫ, ЧАСЫ, ДНИ и т.д. это их производные. Или я в чем то не прав? То бишь тики это Казино для лохов? А на самом деле все наоборот ТИКИ это производные от МИНУТ, ЧАСОВ и т.д.?
именно
самая малая субстанция - это тик!
ПЕРВОИСТОЧНИК с которым все работают на Форексе это ТИКИ и их размер. Все остальное МИНУТЫ, ЧАСЫ, ДНИ и т.д. это их производные. Или я в чем то не прав? То бишь тики это Казино для лохов? А на самом деле все наоборот ТИКИ это производные от МИНУТ, ЧАСОВ и т.д.?
Тики может и первоисточник только работать с ними тяжело, да и объемы их нужны соответствующие, а при таких объемах возникает вопрос, зачем брать в расчет тики если есть например минутки? Плюс не стоит забывать, что мы крайне далеко от рынка, тики получамые нами слабо информативны, после цепочки поставщиков и фильтров ДЦ в них копаться, как вести раскопки лопаткой и кисточкой после экскаватора ...
Прошу прощение за вмешательство!
Я не настолько опытен как здесь присутствующие, но аналогичные вопросы и идеи по этой теме у меня возникали еще с год назад, но так и не решился их высказать.
На сколько мне не изменяет память, то когда смотришь на экран, то видишь как за один тик свеча иногда на 3-4 п поднимается выше или ниже (на 40- 50 п - не видел не скажу, а 3-4 п бывает)!
Цена может падать и подниматься по разным причинам. Объем продаж большой - цена падает, наблюдается дефицит товара - цена на него растет, а валюты и. т.п. - тот-же товар. Если тик поднял цену сразу на много пунктов, возможно-ли, что это означает что наблюдается дефицит товара? И значит ли, что на торгах прошел совсем маленький реальный объем?
Если предположить что один тик равен, допустим, одному контракту, то при таких условиях должно быть справедливо условие:
Чем больше объем сделки, тем дешевле должна стать цена торгуемого товара. Можно - ли в таком случае, хотябы в общем, представить вес одного тика, т.е каков объем реального товара представляет каждый тик, как соотношение количества пройденных ценой пунктов, к количеству тиков. Но при этом нам необходимо тогда будет разделить все тики приведшие к падению цены, и все тики приведшие к росту цены.
Возможно это все бред, не судите слишком строго.
При таком разделении сложно будет без доп средств (типа индикаторов) посмотреть потиковую историю, а особенно на старших ТФ. На сколько я знаю, потиковую историю трудно сохранить, а индикаторы по ней тяжело делать....( Я не програмер, и не бельмеса в программировании не понимаю. ) Если смотреть на старшие ТФ, то соотнести и посчитать количество тиков которые двигали цену только вверх, и количество тиков, которые двигали цену только вниз.............. Можно ли такое сделать? А если в формулу добавить еще и фактор времени... Может что и выйдет!
PS / Спасибо! Может кого натолкнет на хорошую мысль...)))
Похоже мы одну и ту же мысль терзаем. Зайди ко мне в мою тему, посмотри прикрепленный файл.
именно
самая малая субстанция - это тик!
Не понял. Так что по Вашему? ТИК РЕАЛЕН? Или ТИК это Казино?
Korey
Вы ошибаетесть - ВАМ РАЗРАБОТЧИКИ ГОВОРЯТ!!!
"Возвращает значение тикового объема"
----вы же не будете надеюсь утверждать что ТИКОВЫЙ "ОБЪЕМ" - является реальным объемом выставленном на рынке
КОЛИЧЕСТВО ТИКОВ!!! это не есть ОБЪЕМ в том понимание которое вы трактуете
-А ни кто не держит у нас ... бабки есть валите на запад коль хотите, делов то
Задолбали блин.... поиск есть пользоваться не могут... и FAQ не прикрутят...