Оптимизационные периоды
То есть Вы хотите сказать что, оптимизировав советник на периоде (допустим)месяц, он способен работать в том же духе (допустим) потом еще 2 недели, а далее требует переоптимизации?
То есть Вы хотите сказать что, оптимизировав советник на периоде (допустим)месяц, он способен работать в том же духе (допустим) потом еще 2 недели, а далее требует переоптимизации?
Т.е. как-нибудь систематизировать, или скажем - усреднить-унивесифицировать эти периоды не удаётся.
В том-то и вопрос.
А Вы хотите раз провести оптимизацию и навсегда? Так не получится. Так же не получится выявить однозначный период для переоптимизации, в связи с постоянной неоднозначностью рынка.
Ну вот предположим - сменил рынок направление тренда - сигнал: "Пора пересчитывать", или начал туда-сюда как сумасшедший скакать - сигнал... Или ещё как-нибудь.
Это я только предположил некоторые варианты решения этой проблемы. А может есть уже проверенные или более интересные методы?
А Вы хотите раз провести оптимизацию и навсегда? Так не получится. Так же не получится выявить однозначный период для переоптимизации, в связи с постоянной неоднозначностью рынка.
Ну вот предположим - сменил рынок направление тренда - сигнал: "Пора пересчитывать", или начал туда-сюда как сумасшедший скакать - сигнал... Или ещё как-нибудь.
Это я только предположил некоторые варианты решения этой проблемы. А может есть уже проверенные или более интересные методы?
По сигналам эквити или баланса. Как только советник начинает уходить в просадку, надо гнать его через переоптимизацию.
По сигналам эквити или баланса. Как только советник начинает уходить в просадку, надо гнать его через переоптимизацию.
Предложу еще один подход к подбору периода оптимизации, скажем из собственной практики. Оптимизировать надо на симметричном периоде, т.е. текущая цена должна быть примерно равна цене на день начала оптимизации (т.о. избегаем переучивания системы на определенное направление тренда). А переоптимизировать, как и сказал Юрий, когда начнет сливать...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вот такая вот проблемка: есть эксперт созданный на основе нескольких осциляторов. В принципе достаточно простой.
При оптимизации и тестировании даёт хорошие результаты, но когда включаешь его в реалии - сбой.
Я протестировал его по системе bak-оптимизации, описаной в статьях на этом сайте. Получается такая схема - советник работает на определённых параметрах лишь определённое, неодинаковое время. Т.е. период нормальной работы - всегда разный. Потом берёшь "минусовый" период - оптимизируеш - опять хорошие результаты, но только на других параметрах. И так далее.
Я прекрасно отдаю себе отчёт, что это одна из самых распространённых и непростых проблем. И всё же, чтобы не лопатить то, что уже до меня перелопачено, и чтобы не "изобретать велосипед", может подскажите - какие есть интерересные системы или методы определения периодов пересчёта параметров? Какие-нибудь технологии для этого?
А то не знаю с какого бока подойти к этой проблеме.