Требуется критика

[[Удален]]

В прикрепленном файле результат тестированя прграммы на 2006. 01.01 - 2008.01.01

Видны ли в резултатах теста какие то явные ошибки говрящие о том что у алгоритма нет шансов на выживание в реальной жизни

Стоит ли тратить время и тестировать его хотя бы на демо ?

[Валерий]

Можно прямо на реал. Одно непонятно, почему Качество моделирования 25% ? В 211 Bilde должно быть 90%, если загружены минутки. Иначе, получается туфта.

Пардон. Сразу не обратил внимания, что эксперт работает на минутном таймфрейме. там действительно 25%

[[Удален]]

rusinozemtsev:
В прикрепленном файле результат тестированя прграммы на 2006. 01.01 - 2008.01.01

Видны ли в резултатах теста какие то явные ошибки говрящие о том что у алгоритма нет шансов на выживание в реальной жизни

Стоит ли тратить время и тестировать его хотя бы на демо ?

Без знания того, как получен этот результат, говорить о чем-либо сложно. Очевидных "ляпов" нет. Но, сами понимаете: одно дело это форвард тест например, другое дело - результат оптимизации, после нескольких ярдов проходов в оптимизаторе с 3 десятками оптимизируемых параметров. Да еще, эксперт работает переменным лотом, но помимо этого, еще идет увеличение "базового" лота. Его для тестирования лучше отлючить ибо оно только портит результаты тестирования, делая их нечитабельными. Ведь все равно какие абсолютные цифры прибыли в тестере?

[Сергей Ковалев]

rusinozemtsev:
В прикрепленном файле результат тестированя прграммы на 2006. 01.01 - 2008.01.01

Видны ли в резултатах теста какие то явные ошибки говрящие о том что у алгоритма нет шансов на выживание в реальной жизни

Стоит ли тратить время и тестировать его хотя бы на демо ?

По всей вероятности, стоит. Но первое, что нужно сделать, это прогнать тест при постоянном лоте.

[[Удален]]

Это с фиксированым лотом.

С фиксированым лотом результат все равно положительный хотя и значительно хуже. Вызвано это тем что стратегия основана на анализе собственной статистики собранной по нескольким показателям в те моменты когда статистичиская вероятность потерь (по данным последних 10-30 сделок) увеличивается система снижает размер лота в те моменты когда статистичиская вероятность прибыли больше размер лота фарсируется

[Alexander Sevastyanov]

rusinozemtsev:
Вызвано это тем что стратегия основана на анализе собственной статистики собранной по нескольким показателям в те моменты когда статистичиская вероятность потерь (по данным последних 10-30 сделок) увеличивается система снижает размер лота в те моменты когда статистичиская вероятность прибыли больше размер лота фарсируется

А не лучше было бы не открывать сделку, вероятность убытка которой велика?

[[Удален]]

goldtrader:

rusinozemtsev:
Вызвано это тем что стратегия основана на анализе собственной статистики собранной по нескольким показателям в те моменты когда статистичиская вероятность потерь (по данным последних 10-30 сделок) увеличивается система снижает размер лота в те моменты когда статистичиская вероятность прибыли больше размер лота фарсируется

А не лучше было бы не открывать сделку, вероятность убытка которой велика?

В данном случае нет. Почему? - Это один из тех моментов которые мне не хотелось бы тут раскрывать :)

[Виктор]

rusinozemtsev:

goldtrader: А не лучше было бы не открывать сделку, вероятность убытка которой велика?

В данном случае нет. Почему? - Это один из тех моментов которые мне не хотелось бы тут раскрывать :)

И правильно! Лучше не нарушать логику работы стратегии, а открываться, но минимально возможным лотом. Технически значительно проще, а результаты при работе достаточно крупным лотом близки. Кроме того, есть же и промежуточные значения...