Алгоритм расчёта просадки, или Самостоятельная оценка результатов тестирования эксперта - страница 5

[Shaitan]

Ну так проверьте сначала. Кстати, его логика не отличается от того, что предложил komposter. Он просто чуть подлизан.

Разъясняю. DrawDown - это когда вы сначала имеете прибыль, а затем убыток. На вашем рисунке то, что отмечено как DrawDown, имеет обратный порядок событий.

Единственный момент, DrawDownRel следует в конце (для вывода пользователю) интерпретировать как (1-DrawDownRel)*100. Оно такое для простоты расчётов на лету.

[Voltaire]

Shaitan писал(а) >>

Разъясняю. DrawDown - это когда вы сначала имеете прибыль, а затем убыток. На вашем рисунке то, что отмечено как DrawDown, имеет обратный порядок событий.

Единственный момент, DrawDownRel следует в конце (для вывода пользователю) интерпретировать как (1-DrawDownRel)*100. Оно такое для простоты расчётов на лету.

Да, проверил, все сходится! Я не учел, что расчет здесь ведется по Equity, а не по балансу и действительно от максимума на истории, а не от минимального баланса. Рисунок исправлю, чтоб других не путать, всем спасибо!

[Slava]

voltair писал(а) >>

Почему же у меня расхождения?

Подставлял MaxDrawdown, AbsoluteDrawdown, RelDrawdown (из SummaryReport.mq4) - не помогает.

Так какая переменная дает ту просадку, которая отражается в тестере при оптимизации?

Извините. Компостер правильно сказал. Просадка считается по эквити.

Алгоритм не изменился. Но раньше (когда писалась статья) просадка считалась по балансу, что было методологически неверно. С какого-то момента просадка стала считаться по эквити, но по тому же самому алгоритму.

[Voltaire]

stringo писал(а) >>

Извините. Компостер правильно сказал. Просадка считается по эквити.

Алгоритм не изменился. Но раньше (когда писалась статья) просадка считалась по балансу, что было методологически неверно. С какого-то момента просадка стала считаться по эквити, но по тому же самому алгоритму.

Вот хорошо бы тогда мануал подправить (описание максимальной просадки), что бы с толку не сбивал...