Переменное скользящее среднее

[Denis]

Переменное скользящее среднее — это экспоненциальное скользящеe среднее, в котором параметр сглаживания, определяемый в процентах регулируется автоматически, в зависимости от волатильности ценовых данных. Чем она выше, тем чувствительнее постоянная сглаживания используемая для расчета скользящего среднего. Чувствительность повышается за счет присваивания большего веса текущим данным

MAVR=(0,078(VR) х Close[1]) + (1 — 0,078(VR) х MAVR)

где VR— коэффициент волатильности (Volatility Ratio).

метод вычисления VR мне неизвестен, может кто знает ?

Собственно интерсует ваше мнение о перперктивности.