Динамически расчитанные стопы тралл и тейки

Yuriy Zaytsev 2007.11.10 11:53

Добрый день!

Динамический расчет стопов и тейков по свечному анализу

не уверен что лучше использовать его - может иные механизмы есть

программно считаю средний ход за некоторый перод - в советник закладывается алгоритм пересчета с учетом последнего закрытого дня т е бар

( iClose(sSymbol,  PERIOD_D1,1) > iOpen(sSymbol,  PERIOD_D1,1) && iClose(sSymbol,  PERIOD_D1,1) - iOpen(sSymbol,  PERIOD_D1,1) )

  ||  (  iClose(sSymbol,  PERIOD_D1,1) > iOpen(sSymbol,  PERIOD_D1,1)  && iOpen(sSymbol,  PERIOD_D1,1) - iClose(sSymbol,  PERIOD_D1,1)  )

для последнего дня

по статистике среднедневной ход за 2007 тело свечи

евро 30п

фунта 40п

тейки же можно считать по фибо от уровней ночного флета к примеру фибо уровень 161 по статистике достижим с вероятностью 80% 90%

для внутридневных сделок

посчитать среднее за некий период соответвенно выставлять для ТС стопы внутри дня исходя из среднего хода за некий период

если начинается узкая зона то средний ход за последние дни уменьшается - на плавном тренде порой средний ход тоже невелик

у кого нибудь есть идеи поделиться по теме?

Павел 2007.11.10 12:27 #1

Адаптивные к волатильности цены тэйки и стопы - часть адаптивной ТС.

Предлагаю такую формулу: АTR(периода х)*коээфициент=стоп
про тэйк - пока не знаю.

Yuriy Zaytsev 2007.11.10 12:54 #2

meta-trader2007 писал (а):
Адаптивные к волатильности цены тэйки и стопы - часть адаптивной ТС.

Предлагаю такую формулу: АTR(периода х)*коээфициент=стоп
про тэйк - пока не знаю.

что есть ? коээфициент

тейк важнейший параметр так же

пока полагаю опираться на предпологаемую волну и уровни фибо

так же как выбирается период ? каким расчетом ?

Parabellum 2007.11.10 12:59 #3

meta-trader2007 писал (а):
Адаптивные к волатильности цены тэйки и стопы - часть адаптивной ТС.

Предлагаю такую формулу: АTR(периода х)*коээфициент=стоп
про тэйк - пока не знаю.

Сделано:

SL_Buy_Modified=NormalizeDouble(Bid-(MathRound(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)+BaseStopLoss+ATR_MultiplyCoeff*iATR(NULL,0,ATR_Period_H1,1))*Point),Digits);

Mikhail Simakov 2007.11.10 13:04 #4

предлагаю уравнения для стопа, который вычитается/прибавляется из точки входа

sl=0.5*(High[1]-Low[1]);

т.е. 50% интервал предыдущего дневного диапазона

но моя практика показывает, что можно использовать и фиксированный стоп

Parabellum 2007.11.10 13:16 #5

YuraZ:

Добрый день!

( iClose(sSymbol,  PERIOD_D1,1) > iOpen(sSymbol,  PERIOD_D1,1) && iClose(sSymbol,  PERIOD_D1,1) - iOpen(sSymbol,  PERIOD_D1,1) )

  ||  (  iClose(sSymbol,  PERIOD_D1,1) > iOpen(sSymbol,  PERIOD_D1,1)  && iOpen(sSymbol,  PERIOD_D1,1) - iClose(sSymbol,  PERIOD_D1,1)  )

для последнего дня

Непонятна первая строка: если Close больше Open, то (Close - Open) всегда больше нуля. До энда и после энда - то же самое. Я прав?

А во второй строке: если Close больше Open, то (Open - Close) отрицательно, и условие не выполнится, так?

Mikhail Simakov 2007.11.10 13:27 #6

Parabellum:

YuraZ:

Добрый день!

( iClose(sSymbol,  PERIOD_D1,1) > iOpen(sSymbol,  PERIOD_D1,1) && iClose(sSymbol,  PERIOD_D1,1) - iOpen(sSymbol,  PERIOD_D1,1) )

  ||  (  iClose(sSymbol,  PERIOD_D1,1) > iOpen(sSymbol,  PERIOD_D1,1)  && iOpen(sSymbol,  PERIOD_D1,1) - iClose(sSymbol,  PERIOD_D1,1)  )

для последнего дня

А во второй строке: если Close больше Open, то (Open - Close) отрицательно, и условие не выполнится, так?

мне тоже не понятен это алгоритм ((Close > Open) и (Close - Open)) или ((Close>Open) и ( Open-Close))

Павел 2007.11.10 13:36 #7

Parabellum:

Сделано:

SL_Buy_Modified=NormalizeDouble(Bid-(MathRound(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)+BaseStopLoss+ATR_MultiplyCoeff*iATR(NULL,0,ATR_Period_H1,1))*Point),Digits);

Что-то сложно выглядит.

extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;

int start()
  {
//----
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
//----
   return(0);
  }

Подправил...

Павел 2007.11.10 13:42 #8

YuraZ:

что есть ? коээфициент

тейк важнейший параметр так же

пока полагаю опираться на предпологаемую волну и уровни фибо

так же как выбирается период ? каким расчетом ?

Коэффициент - это множитель.
Период Н4 или Д1.
Тейк - незнаю, предполагаю уровни сопротивления (возможно уровни и расширения фибы).

Parabellum 2007.11.10 13:48 #9

meta-trader2007 писал (а):

Сделано:

SL_Buy_Modified=NormalizeDouble(Bid-(MathRound(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)+BaseStopLoss+ATR_MultiplyCoeff*iATR(NULL,0,ATR_Period_H1,1))*Point),Digits);

Что-то сложно выглядит.

Ничего сложного.

1. MODE_STOPLEVEL нужно соблюсти? Чтоб не ближе к допустимой цене? Нужно.

2. Base_Stop_Loss - некое постоянное кол-во пунктов, ближе которых Стоп к цене не приблизится.

3. Коэффициент помноженный на ATR - среднее значение за икс последних свечей (у меня часовых).

Всё это в определённом порядке округляется, приводится, кол-во цифр после запятой соблюдается, и т. д.

Работает!

Для Селл аналогично.

Напишу индикатор бесплатно кривой стоп Составить просто алгоритм

Павел 2007.11.10 15:20 #10

Доделал!

extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
int start()
  {
//----
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
//----
   return(0);
  }

1 2

Новый комментарий