Борьба: эффективный рынок и ТС с положительным мат ожиданием. Кто победит? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы хотите сказать что большинство трейдеров занимают "позицию ребёнка"?
Да, именно это я и хочу сказать. И Вы не исключение. Вы тоже заняли позицию ребёнка. Вы не хотите принять на себя ответственность за свои потери. Вы скорее оправдаете их изменчивостью рынка. А то, что это Вы не хотите, не можете, не успеваете меняться вслед за рынком, об этом Вы скромно умалчиваете.
По поводу изменчивости рынка пару слов. На самом деле он не так уж изменчив, как Вы это хотите представить. Что такое рынок? Это в первую очередь люди с их страхами, желаниями, надеждами. Это человеческие эмоции, которые неизменны на протяжении многих сотен лет. Как большинством людей двигали страх и жадность, так и продолжают двигать. В этом смысле рынок постоянен.
ТС - должна быть неизменной (во всяком случае так говорят множество людей-писателей, что пишут книги о трейдерстве).
Я говорю про изменяется волатильность - именно это не даёт возможности постоянно получать прибыль при жесткой(неадаптивной) ТС.
По поводу изменчивости рынка пару слов. На самом деле он не так уж изменчив, как Вы это хотите представить. Что такое рынок? Это в первую очередь люди с их страхами, желаниями, надеждами. Это человеческие эмоции, которые неизменны на протяжении многих сотен лет. Как большинством людей двигали страх и жадность, так и продолжают двигать. В этом смысле рынок постоянен.
Совершенно согласен!
Хотел бы добавить что изменения рынка носят в бОльшей степени количественный чем качественных характер. Т.е. налицо увеличивающаяся с каждым месяцем и годом волатильность и объёмы, что говорит о растущей ликвидности финансовых рынков вообще и форекса в частности. А принципы и механизмы его если и меняются, то оочень мало и медленно. Классический ТА как работал несколько лет тому назад, так и работает сейчас. Давно и небезуспешно использую его на старших (от Д1) ТФ: фигуры, линии, уровни. А возросшая волатильность - это всего-лишь изменившийся масштаб, который можно воспринимать как возросшее плечо. С одной стороны оно помогает извлечь больше профита тем кто его извлекает, с другой - помогает быстрее слиться тем кто проигрывает. В любом случае возросшую волатильность воспринимаю позитивно, т.к. при этом уменьшаются издержки трейдера в виде отношения спред / профит.
Услуги по отъёму денег у большинства и передаче их меньшинству? Очень полезные услуги...
Однобоко мыслите... Летом всех докучают комары и всем хочется от них избавиться раз и навсегда. Но этого нельзя делать, т.к. комары являются кормом огромного количества птиц.
У большинства деньги не отнимают. Они сами их отдают. Позиция ребёнка (ой, меня обидели) очень удобна для снятия с себя ответственности. Это не я позволил себя обидеть, а меня обидели злые дядьки. Это не я принёс и отдал свои деньги, а меня вынудили (угрозами сделать меня миллионером) отдать их. Не пора ли становиться взрослым и самому за себя отвечать, а не на базар валить свои неудачи.
Вы хотите сказать что большинство трейдеров занимают "позицию ребёнка"?
Трейдеры не отдают сами. Мы, трейдеры - не сумашедшие, какими вы нас представляете.
Рынок изменяется и торговые системы профитные в прошлом - становятся убыточными. Рынок постоянно изменяясь защищается от прибылей трейдеров.
Вы считаете что рынок борется с трейдерами - сбивая стопы - идет против позиции трейдеров и прочее ?
т е вы считаете есть некий механизм направленный на это ?
p.s.
считаю иначе
--- провел неплохую торговлю в этом году работал по тренду! основная комманда бай почему то рынок так красиво наполнял профитом мой карман ---
это я к тому что не считаю что рынок борется с трейдерами - это трейдеры его кормят лосями и депозитами когда против шерсти савят
в своей массе ему трейдеровские депозиты как песчинка в песочнице
бытовые трейдеры настолько не могут влиять на рынок насколько песчинка не в состоянии влиять на массу ведра с пском
потому рынку эти депозиты размером 1-100к в своем суммарном выражении просто как песчинка - рынок будет разварачивать тренды из за песчинки ? - не думаю
борьба идет внутри нас самих особенно в момент нажатия кнопки селл или байвной
Рынок не борется активно, он просто пассивно изменяется так чтобы страта стала как минимум не профитной.
В результате этого широко используемые индикаторы со временем теряют эффективность.
Именно пассивно - а следовательно запаздывание изменения рынка можно использовать для получения прибыли.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ассиметрия рынка налицо и быки рулят, а медведи отдыхают.
----------------------------------------------------------------------------------------
Но почему? А всё потому что рынок изменяется быстро, а на эти изменения реагируют трейдеры медленно. Нужно создать адаптивную ТС, которая бы посттоянно адаптировалась бы к рынку. И это давало бы возможность получать прибыль всё время. Ну точнее почти всё время.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну а если есть ТС и советник по ней? Советник на истории профитный а если на демо-реал то сливной? Но не сначало сливной, а в начале есть прибыль а потом (когда рынок изменился) приходит дядя Коля.
1 ПОВТОРЮСЬ! рынок - это не живое существо он не знает о вашей ТС ничего!
2 Советник - хороший - торгует лучше большинства! зайдите на первую страницу чемпионата и убедитесь! пролистав сделки прибыльных экспертов
----
я не пишу советники которые будут давать профит пожизненно
но вполне способен написать программу дающую профит пол года год
( через пол года я ее поправлю ) за пол года депозит удвою как минимум если не утрою
https://www.mql5.com/ru/users/meta-trader2007/ Ваша ТС ?
Рынку не нужно знать о ТС, просто при уменьшении оборота средств в нём он изменяет волатильность и это делает входы по правилам, которые впервый раз дали самую выгодную точку входа уже не точными а по прошествии некоторого времени и полностью невыгодными.
А почему на полгода? - Рывнок за это время меняется и закономерность, на которой советник выигрывал больше не даёт выгодные точки входа?
ТС моя - неправильная оптимизация параметров и сливает..... Неуспел хорошо подготовить советник - перед концом регистрации обнаружилось ошибка и исправить удалось только в последний день приёма советников. :((
ТС - должна быть неизменной (во всяком случае так говорят множество людей-писателей, что пишут книги о трейдерстве).
Я говорю про изменяется волатильность - именно это не даёт возможности постоянно получать прибыль при жесткой(неадаптивной) ТС.
с моей точки зрения заблуждаетесть!
ТС должна быть адаптивной!
простой пример среднедневной ход евро за 2006 год ? он больше чем в 2007 в 2005 он был еще выше
посчитайте среднеднеевной ход за месяц - неделю 3 дня 4 месяца от волны до волны и т п
и вы поймете что ТС должна быть адаптивна
вы считаете это это не стоит заложить в основу внутредневных сделок ? если таковые в ТС присутвуют
соотвественно среднедневной ход можно расчитывать с закрытием каждого дня и вносить корректировки в уровни интрадей входов
( имеется не тупой вход каждый день а когда зреет событие с дополнительными признаками! )
По поводу изменчивости рынка пару слов. На самом деле он не так уж изменчив, как Вы это хотите представить. Что такое рынок? Это в первую очередь люди с их страхами, желаниями, надеждами. Это человеческие эмоции, которые неизменны на протяжении многих сотен лет. Как большинством людей двигали страх и жадность, так и продолжают двигать. В этом смысле рынок постоянен.
Совершенно согласен!
Хотел бы добавить что изменения рынка носят в бОльшей степени количественный чем качественных характер. Т.е. налицо увеличивающаяся с каждым месяцем и годом волатильность и объёмы, что говорит о растущей ликвидности финансовых рынков вообще и форекса в частности. А принципы и механизмы его если и меняются, то оочень мало и медленно. Классический ТА как работал несколько лет тому назад, так и работает сейчас. Давно и небезуспешно использую его на старших (от Д1) ТФ: фигуры, линии, уровни. А возросшая волатильность - это всего-лишь изменившийся масштаб, который можно воспринимать как возросшее плечо. С одной стороны оно помогает извлечь больше профита тем кто его извлекает, с другой - помогает быстрее слиться тем кто проигрывает. В любом случае возросшую волатильность воспринимаю позитивно, т.к. при этом уменьшаются издержки трейдера в виде отношения спред / профит.
...
не обязательно пол года ! можно взять хаи ловы на больших периодах
это я условно сказал!
Соответствие рынку - это значит что торговая система должна указывать точки входа в рынок так чтобы каждая и любая поза обладала положительным мат ожиданием при любой волатильности рынка. Здесь имеется мат ожидание на каждую конкретную сделку, конечно лучше сказать что это мат ожидание должно быть потенциальным, точнее следовало говорить о 100% вероятности положительного исхода сделки. Такую вероятность должна обеспечивать адаптивность системы к любой волатильности: от флета +-10 пипсов до крупных трендов и резких, мощных движений.
Касательно твоего второго абзаца... мне кажется, что тебе нужно почитать основы тервера/статистики. "...так чтобы каждая и любая поза обладала положительным мат ожиданием" - это, извини, безграмотно. Матожиданием обладает не одна поза, а вся их совокупность.
Ну а дополнительные три страницы ветки, мне кажется, не приблизили тебя к идее построения этой системы. Или ты думаешь, что, зная, как, что и у кого якобы отнимают на Форехе, ты будешь знать, где входить и выходить?
Если психологически воспринимать рынок как реального кровного врага (чёрную дыру), то очень нелегко работать на нём. ИМХО финансовый рынок мало отличается от бытового, на котором многие из нас покупают картошку, капусту... Там (как и на фин рынках) нет дыры, деньги не уходят в никуда, они перераспределятся между его участниками (продавцами/покупателями), часть отходит организаторам в виде спреда, комиссионных, разности в +/- свопах ... Дыры не вижу :)
А почему на полгода? - Рывнок за это время меняется и закономерность, на которой советник выигрывал больше не даёт выгодные точки входа?
ТС моя - неправильная оптимизация параметров и сливает..... Неуспел хорошо подготовить советник - перед концом регистрации обнаружилось ошибка и исправить удалось только в последний день приёма советников. :((
обратите внимание на лидера - правда он сейчас не лидер но видимо он с большой долей вероятности может победить!
открывшись всего один раз по канадцу!
3 входа считаю как единую сделку! у него отличные шансы на победу - правда если канадец уйдет в длительный флет до конца года то шансов на 1 2 3 место у него уже не будет
или кто то считат что вчера был разворот годовых трендов по доллару ?
Вы хотите сказать что большинство трейдеров занимают "позицию ребёнка"?
Да, именно это я и хочу сказать. И Вы не исключение. Вы тоже заняли позицию ребёнка. Вы не хотите принять на себя ответственность за свои потери. Вы скорее оправдаете их изменчивостью рынка. А то, что это Вы не хотите, не можете, не успеваете меняться вслед за рынком, об этом Вы скромно умалчиваете.
По поводу изменчивости рынка пару слов. На самом деле он не так уж изменчив, как Вы это хотите представить. Что такое рынок? Это в первую очередь люди с их страхами, желаниями, надеждами. Это человеческие эмоции, которые неизменны на протяжении многих сотен лет. Как большинством людей двигали страх и жадность, так и продолжают двигать. В этом смысле рынок постоянен.
ТС - должна быть неизменной (во всяком случае так говорят множество людей-писателей, что пишут книги о трейдерстве).
Я говорю про изменяется волатильность - именно это не даёт возможности постоянно получать прибыль при жесткой(неадаптивной) ТС.
с моей точки зрения заблуждаетесть!
ТС должна быть адаптивной!
простой пример среднедневной ход евро за 2006 год ? он больше чем в 2007 в 2005 он был еще выше
посчитайте среднеднеевной ход за месяц - неделю 3 дня 4 месяца от волны до волны и т п
и вы поймете что ТС должна быть адаптивна
вы считаете это это не стоит заложить в основу внутредневных сделок ? если таковые в ТС присутвуют
соотвественно среднедневной ход можно расчитывать с закрытием каждого дня и вносить корректировки в уровни интрадей входов
( имеется не тупой вход каждый день а когда зреет событие с дополнительными признаками! )
Я только что писал что ТС для постоянного выигрыша должна быть адаптивной к волатильности!
А неизменность, которую имеют ввиду авторы книг - неизменность правил торговли (а иначе ТС получится не механическая ). Если читали посты на страницах 2,3 в этой теме то должны знать что я говорю, что: небходима ТС которая была бы полностью адаптивна к волатильности, т.е. ТС соответствующая состоянию рынка для полувения прибыли при любой волатильности - от мелкого флета до больших трендов и резких и сильных движениях курса валют(ну и акций, фьючерсов, опционов, индексов и что ещё там на рынках есть...).