Великолепная книга о тестировании и оптимизации - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не знаю кто ты такой - нет никаких данных о тебе, кроме как ника FOXXXi. Торгуешь ты реально или нет - не знаю и подтверждений этому нет никаких. А тот, кого ты так называл - мой товарищ, который реально торгует и суммами, которыми тебе не снились. Поэтому у тебя нет никакого права называть не знакомого тебе человека такими словами - он тебя так не называл. Это не культурно, по крайне мере.
Спорить с тобой на эту тему нет никакого желания. Не я начал этот спор - а ты. Вот ты приведи что-то более конкретное и реальное, вместо своих истерических изливаний - тогда я посмотрю спорить с тобой или нет.Спасибо,что подтвердил мои слова.Именно так он себя и выставил,т.е. чувак в курсе,а делает вид что нет и получил пинок для стимуляции,что б прекратил снисходительно стебаться.
Внутренне все согласны,что я пишу,но надо покуражиться,поспорить,найти повод погеройствовать,разоблачить злостных демо-трейдеров.
Эта ситуация напоминает ту самую в той самой ветке,где белые овечки на тебя всех собак повесили якобы "ты оскорбил всех женщин мира!!" - раздули слона до неузнаваемости.Чуть надови,так эти овечки сразу покажут оскал святости своего ЭГО.Там я был с тобой полностью согласен,но здесь ты выдал что-то отвратное.
Спорить о чём,о том что это метода не работает,или ты успокоишься когда я покажу свой кэш и метода тогда заработает.
Я 500 раз повторяю,я не предлагаю систему и не вымогаю деньги под неё,это не то место.Я показываю что это не околонаучный трёп,кое-кто,кто саркастично позировал всё же начал соглашаться,что это всё же не трёп.
Я изначально писал,что ты от меня никахих реалов не дождёшься,для меня смысла всё равно нет,моя позиция понятна или нет?
Ты ищешь пищу чтобы погеройствовать,это хорошо видно,такой разоблачитель демо-трейдеров - реалы ему все покажите и он наградит вас уважухой.
Спасибо,что подтвердил мои слова.Именно так он себя и выставил,т.е. чувак в курсе,а делает вид что нет и получил пинок для стимуляции,что б прекратил снисходительно стебаться.
Внутренне все согласны,что я пишу,но надо покуражиться,поспорить,найти повод погеройствовать,разоблачить злостных демо-трейдеров.
Эта ситуация напоминает ту самую в той самой ветке,где белые овечки на тебя всех собак повесили якобы "ты оскорбил всех женщин мира!!" - раздули слона до неузнаваемости.Чуть надови,так эти овечки сразу покажут оскал святости своего ЭГО.Там я был с тобой полностью согласен,но здесь ты выдал что-то отвратное.
Спорить о чём,о том что это метода не работает,или ты успокоишься когда я покажу свой кэш и метода тогда заработает.
Я 500 раз повторяю,я не предлагаю систему и не вымогаю деньги под неё,это не то место.Я показываю что это не околонаучный трёп,кое-кто,кто саркастично позировал всё же начал соглашаться,что это всё же не трёп.
Я изначально писал,что ты от меня никахих реалов не дождёшься,для меня смысла всё равно нет,моя позиция понятна или нет?
Ты ищешь пищу чтобы погеройствовать,это хорошо видно,такой разоблачитель демо-трейдеров - реалы ему все покажите и он наградит вас уважухой.
1. умение связать 2 инструмента и поставить боллинжер не означает знание тех моделей, на которые вы замахиваетесь. I still doubt.
2. как трейдер вы должны знать риски при торговле по этой стратегии. их как минимум 4.
3. приведенные вами картинки, так же как и характерные выкрики в сторону остальных участников рынка, не имеют никакой почвы, т.к. во время кризиса стратегии этого типа показали отрицательную доходность.
CSFB Market Neutral с 7/31/2007 по 2/28/2009 -40,81%
CSFB Long/Short Equity за тот же период -18,11%
Позволю тебе напомнить, с чего всё началось. "Цифры, факты, коментарии".....)))) autoforex написал пост -
Мне кажется, что форвардный анализ (тест "out-of-sample") показывает лишь то, что Вам удалось в процессе оптимизации подогнать систему так, что на тесте "out-of-sample" она показывает положительные результаты. Основываясь на данном утверждении можно сделать вывод, один единственно верный - вероятность того, что система даст прибыль в будущем равна 50 % - либо даст, либо не даст. :)
Если хотите проверить, то проведите тест out-of-sample, и, если результаты вас устроят и вы будете думать, что нашли рабочую систему, то проведите еще один тест "out-of-sample" на удвоенном периоде. Если и этот тест вас устроит, то проведите еще один - последний. Если и он вас устроит, то Вы можете сказать, что нашли работающую систему. Только вот будет ли она работать дальше ?!?!?, чтобы это проверить нужно что?....правильно - еще один тест :)))))).
Разве не так?
Я ему ответил -
Согласен. Я столкнулся с тем, что тоже существует "подгонка" на "out-of-sample". И эту подгонку сложнее понять и её избежать......))))
goldtrader тоже поддержал -
Есть такое дело. И всё же если на бэке от 600-800 сделок и на форварде около 200, то доверия больше.
Но гарантии тоже нет.
Решетов тоже кое-что написал -
Это уже не подгонка, а нестационарность рынка.
Например, Sample - преобладают боковые тренды, соответственно на нем подберется контртрендовая стратегия.
Out-Of-Sample - идет продолжение боковых трендов. Стратегия полученная на Samle выдает профит
Поставили эту стратегию на демо, рынок изменился в трендовую сторону. Получили убыток. Срок действия стратегии истек. Чудес не бывает. Вечных стратегий, тоже не бывает.
Такое уже случалось неоднократно и здесь ничего не поделаешь.
Единственное утешает, что если срок действия стратегии истек, то она начинает сливать с матожиданием минус спред на сделку при постоянных лотах (без ММ). Т.е. если у какой нибудь другой срок еще не истек и матожидание значительно превышает спред, то она не только даст профит, но и покроет убытки "протухшей" стратегии.
А вот твои цитаты далее -
Тот кто будет пытаться разносить в пух и прах эти выводы,те ещё ничего не поняли.До кого-то доходит быстро,кто-то за 10 лет досих пор не понял.Т.е. это всё те же сливальщики,которые занимаются онанизмом под названием - оптимизация,и обучают нейросети не понятно на что.Ищут там где светлее,а не там где нужно.
А почему так неуверенно?Out-of-sample,forward и прочая дребедень - это клинический случай.На мартингале избежать подгонки невозможно.
Хамство? - хамство. Но все пропустили это мимо ушей и я культурно спросил -
А что не клинический случай?
На что ты ответил -
Я выкладывал здесь кое-какие материалы,то что действительно работает.Также были намёки/высказывания других товарищей на что обратить внимание.Я думаю немало людей здесь знает о том,что действительно работает,просто откровенно гонят дуру.
Ага,я ж говорю,есть здесь такие,просто иногда дурку гонят.Вот пишу,ни слова толком не опровергли,воздух у меня понимаете ли в словах.Объясни LeoV более реально чё там к чему.Может они на пару с Решетовым и Математом дурку гонят,если нет - это клиника.Скорей второе.
Хамство? - хамство. Ну и далее понеслось -
Хамство? - хамство. Отвечая тебе в твоём стиле, я напишу -
1. умение связать 2 инструмента и поставить боллинжер не означает знание тех моделей, на которые вы замахиваетесь. I still doubt.
2. как трейдер вы должны знать риски при торговле по этой стратегии. их как минимум 4.
3. приведенные вами картинки, так же как и характерные выкрики в сторону остальных участников рынка, не имеют никакой почвы, т.к. во время кризиса стратегии этого типа показали отрицательную доходность.
CSFB Market Neutral с 7/31/2007 по 2/28/2009 -40,81%
CSFB Long/Short Equity за тот же период -18,11%
Так бы сразу и по существу,а не выставлять меня Павлом Глобой.По твоей логике Хедж Фонды тоже не умеют пользоваться этими моделями.
У них всегда есть проблема ликвидности,огромный капитал - из-за этого низкие доходности.Ненадо приписывать этим моделям архиважную сложность.Основная работа - это исследовательский процесс.Риски - это ещё и вопрос жадности,а не 4 вида по букварю. Вот другие результаты которые можно сравнить с другими стратегиями.
Так бы сразу и по существу,а не выставлять меня Павлом Глобой.По твоей логике Хедж Фонды тоже не умеют пользоваться этими моделями.
У них всегда есть проблема ликвидности,огромный капитал - из-за этого низкие доходности.Ненадо приписывать этим моделям архиважную сложность.Основная работа - это исследовательский процесс.Риски - это вопрос жадности,а не 4 вида по букварю. Вот другие результаты которые можно сравнить с другими стратегиями.
отсутствует взаимосвязь.
неверные выводы.
Позволю тебе напомнить, с чего всё началось. "Цифры, факты, коментарии".....)))) autoforex написал пост -
Я ему ответил -
goldtrader тоже поддержал -
Решетов тоже кое-что написал -
А вот твои цитаты далее -
Хамство? - хамство. Но все пропустили это мимо ушей и я культурно спросил -
На что ты ответил -
Хамство? - хамство. Ну и далее понеслось -
Хамство? - хамство. Отвечая тебе в твоём стиле, я напишу -
Попробуй опровергни эту фразу....))))))Вырвал куски в свою пользу.Ты опять прикинуся бедной овечкой,но некоторые уже знают этого мастера-любителя копаться в чужом белье и ещё оклеветать других,к которым вообще это не относится и подыскивающий очередной момент для геройства.В место хамства написать нужно факты и ещё раз факты.Ещё раз подтверждаю,что это онанизм.Ты сам нарвался.Давай показывай мне свою систему именно по ТА или нейросети,покажи теперь какой ты крутой.Расскажи на каких инструментах ты работаешь,я не могу опровергнуть воздух.
Вырвал куски в свою пользу.Ты опять прикинуся бедной овечкой,но некоторые уже знают этого мастера-любителя копаться в чужом белье и ещё оклеветать других,к которым вообще это не относится и подыскивающий очередной момент для геройства.В место хамства написать нужно факты и ещё раз факты.Ещё раз подтверждаю,что это онанизм.Ты сам нарвался.Давай показывай мне свою систему именно по ТА или нейросети,покажи теперь какой ты крутой.Расскажи на каких инструментах ты работаешь,я не могу опровергнуть воздух.
очень низок полет вашей мысли. Леонид мой товарищ на протяжении уже многих лет, и вы глубоко заблуждаетесь в вашей оценке.
что касается букварей, их чтение и понимание отличает проф. трейдеров от игроков. не надо путать себя с хедж фондами.
если вы еще не сталкнулись с понятием риска, который с жадностью не пересекается, есть шансы пойти на поправку.
что касается ваших успехов, можно с полной уверенностью сказать, что выборка не репрезентативна.
Если хотите быть восприняты - смените стиль общения. Иначе на первый план выступает не то, что вы говорите, а ваше откровенное хамство. Сложно ждать от неадекватного человека адекватных мыслей.
"Правда, сказанная злобно,
Лжи отъявленной подобна."
(Вильям Блейк. Перевод, кажется, Маршака)
Для начала - извинитесь. Перейдите на "вы" с собеседником, который вам не давал разрешения "тыкать". Вспомните, что вы не пуп земли, и никто вам ничего не должен.
Или идите на х...й.
Если хотите быть восприняты - смените стиль общения. Иначе на первый план выступает не то, что вы говорите, а ваше откровенное хамство. Сложно ждать от неадекватного человека адекватных мыслей.
Для начала - извинитесь. Перейдите на "вы" с собеседником, который вам не давал разрешения "тыкать". Вспомните, что вы не пуп земли, и никто вам ничего не должен.
Или идите на х...й.
Любитель философии - я ничего ни у кого здесь не прошу и как культурный человек извинись передо мной за последний слоган.
очень низок полет вашей мысли. Леонид мой товарищ на протяжении уже многих лет, и вы глубоко заблуждаетесь в вашей оценке.
что касается букварей, их чтение и понимание отличает проф. трейдеров от игроков. не надо путать себя с хедж фондами.
если вы еще не сталкнулись с понятием риска, который с жадностью не пересекается, есть шансы пойти на поправку.
что касается ваших успехов, можно с полной уверенностью сказать, что выборка не репрезентативна.
Я сталкивался не с понятием риска,а с реальными убытками,и ничего,всё нормально,они естественны,так же как и прибыль с высоким стат. преимуществом.За последний год ни одной убыточной сделки.
Теперь ты зацепишься за слово "букварь" и будешь раздувать слона.