На сколько велика роль скорости на фондовом рынке???
Кто-то получил отчёт по природному газу на 400 миллисекунд раньше?
Вчера на американских биржах произошла маленькая, но очень интересная аномалия, о которойоперативно сообщила аналитическая компания Nanex Research.
31 января 2013 года примерно за 400 миллисекунд до официальной публикации недельногого отчёта по запасам природного газа резко увеличилась торговая активность по фьючерсам на природный газ и паям индексных фондов, таких как UGZ, UNG и BOIL
Отчёт опубликован в 10:30:00. На графике вверху показана активность на торгах индексным фондом UGZ в промежутке с 10:29:59 до 10:30:02, с официальными метками времени транзакций от разных бирж.
Федеральные службы официально сообщили, что не считают необходимым наказывать людей, которые узнали новость на несколько миллисекунд раньше, чем другие. Другими словами, здесь не усматривается состава преступления. Да и вообще нет доказательств такой утечки: мало ли по какой причине трейдеры начали активность за 400 миллисекунд до события.
Возможно, чиновники ещё не осознают масштаба времени, в котором работают современные торговые системы. Как можно понять из графиков, основная торговля по ценным бумагам началась за 400 миллисекунд до публикации отчёта, а закончилась в течении нескольких секунд после публикации. Это и есть промежуток времени, в котором программа для высокочастотного трейдинга должна получить отчёт, проанализировать информацию и принять решение о торговой активности.
Удивительно ещё и то, что федеральные агентства США публикуют официальные документы с точностью до миллисекунды: это ведь тоже нетривиальная задача: синхронизировать время по сети с удалённым сервером, где находятся атомные часы, при этом учитывать сетевую задержку.
Вот ещё несколько графиков из сообщения Nanex Research.
Статья опубликована на http://habrahabr.ru 12.58 1.02ю2013
куча мала какая то
всё естественно и нормально
допустим вещь стоит 100 денег , допустим в 12 00 выйдет новость об изменении процента растаможки по этой вещи
итоговые цифры можно просчитать заранее в зависимости от нового процента и просто ждать новость
вышла новость , цена сразу скорректируется до новой , заранее просчитанной , по дороге хавая нахаляву заявки тех кто не правильно посчитал или не успел снять
все остальные новости живут по темже законам , но просчитываются в той или иной степени сложнее , в зависимости от степени влияния на весь рынок
куча мала какая то
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Кто-то получил отчёт по природному газу на 400 миллисекунд раньше?
Вчера на американских биржах произошла маленькая, но очень интересная аномалия, о которой оперативно сообщила аналитическая компания Nanex Research.
31 января 2013 года примерно за 400 миллисекунд до официальной публикации недельногого отчёта по запасам природного газа резко увеличилась торговая активность по фьючерсам на природный газ и паям индексных фондов, таких как UGZ, UNG и BOIL
Отчёт опубликован в 10:30:00. На графике вверху показана активность на торгах индексным фондом UGZ в промежутке с 10:29:59 до 10:30:02, с официальными метками времени транзакций от разных бирж.
Федеральные службы официально сообщили, что не считают необходимым наказывать людей, которые узнали новость на несколько миллисекунд раньше, чем другие. Другими словами, здесь не усматривается состава преступления. Да и вообще нет доказательств такой утечки: мало ли по какой причине трейдеры начали активность за 400 миллисекунд до события.
Возможно, чиновники ещё не осознают масштаба времени, в котором работают современные торговые системы. Как можно понять из графиков, основная торговля по ценным бумагам началась за 400 миллисекунд до публикации отчёта, а закончилась в течении нескольких секунд после публикации. Это и есть промежуток времени, в котором программа для высокочастотного трейдинга должна получить отчёт, проанализировать информацию и принять решение о торговой активности.
Удивительно ещё и то, что федеральные агентства США публикуют официальные документы с точностью до миллисекунды: это ведь тоже нетривиальная задача: синхронизировать время по сети с удалённым сервером, где находятся атомные часы, при этом учитывать сетевую задержку.
Вот ещё несколько графиков из сообщения Nanex Research.
Статья опубликована на http://habrahabr.ru/post/167891/ (полный текст) 12.58 1.02.2013