Форекс симметричен ??? - страница 2

 
Sart:
chv:

Рано или поздно Вы могли бы дождаться прибыли по этим позициям, лучше если свопы по ордерам положительные. Вопрос, выдержит ли депозит проседание, и выгодно ли держать 6 позиций с полгода, если других открыть уже нельзя. В общем, эффективность случайного подхода крайне мала.

Т.е., можно сказать соотношение 50 на 50 не выдерживается ?

С уважением - С.Д.


Нет на FOREX 50/50... Заработок это ПРАВИЛЬНЫЙ ВХОД+ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫХОД.

Если входы и выходы будут случайными, то вероятность успеха меньше 50/50

Плюс спред и SWAP, как уже было сказано.

 
Форекс очень даже и симметричен,и ассиметричен просто законномерности рынка я нашел при помощи своего опыта слитого 1 депо, в реале. но утверждают что если нашел какието закономерности рынка. На этом периоде времени, это не значит что они повторятся в будущем. у всех разный головняк, который зависит на каком тайм-фрейме предпочитаешь испытать судьбу злодейку, у меня лично от 3 дней до 5 дней. на часовках найти правильный вход, Для этого сперва, стараюсь распознать и понять саму модель рынка, на 10 дневных или 3 месячных интервалах истории, потом определяю направление движения, чтоб понять движняк закончился или только родился. т.е. как работать в контру или по движняку, в общем понял что лучше искать соотношение 50/50 среди сигналов от которых ожидаю положительное матожидание.
 

Рынок очень не симметричен и мысль о «дяде», всегда играющем против тебя, не выходит из головы и как червь грызет изнутри. Этот вывод родился из обычного эксперимента. Пишется простенький советник на какой-нибудь классический индикатор, берутся равнозначные TP и SL (значения не имеют значения :-), например по 50 или 70 пунктов) и все это хозяйство запускается на тестере. Результат – равномерный слив!

Так, а что если в местах покупки применять продажу и наоборот, т.е. обратные действия! Предчувствие подсказывает, что график доходности будет симметричен, но уже вверх, минус какой-то там спред и СВОП, ну чуть меньше будет угол подъема доходности. Корректируем советника, запускаем и что? Тот же слив, но уже в три раза быстрей. ВАХ. Что это как не «дядя»???

Ладно, допустим, я ошибаюсь, и никакого дяди нет. Тогда что, взять всех участников рынка (представим себе это) и посмотрим их результаты (я фантазирую). Вся проигранная сумма распределяется как?

1. Тому, кто оказался «на коне»: временно удачный трейдер, банк, фонд, ….

2. Тому, кто предоставил услуги по проведению сделок, а именно дилинговый центр (ДЦ), банки …..

Если посмотреть на официальные результаты всех трейдеров, то видно, что в сумме все вместе они сливают. «Где деньгим Зин»?

С какой периодичностью дилинговые центры берут у банков текущие котировки? Тех самых основных банков, о которых мы читаем в сводке новостей «межбанковские валютные котировки». Читаем о них раз в час, ну пускай ДЦ чаще делают у них запросы. Все равно это не каждую секунду происходит, и уж тем более не каждый ТИК. Значит, в этих перерывах между запросами ДЦ предоставлены сами себе и никто им не указ, какие выкинуть на данный момент котировки, ведь они же у всех разные, когда сравниваешь их между собой. А с помощью современных компьютеров очень просто определить текущий расклад внутри «своей кухни» и сделать свои ”независимые” краткосрочные ордера. Вот здесь «дядям» и можно половить рыбку, пока никто не видит, назову их теневые трейдеры, находящиеся близко у власти.

P.S. Все это мое голословное и безосновательное обвинение ДЦ и прошу не принимать их близко к сердцу. Но получить доказательства обратного я еще не смог.

 
albe:

Рынок очень не симметричен и мысль о «дяде», всегда играющем против тебя, не выходит из головы и как червь грызет изнутри. Этот вывод родился из обычного эксперимента. Пишется простенький советник на какой-нибудь классический индикатор, берутся равнозначные TP и SL (значения не имеют значения :-), например по 50 или 70 пунктов) и все это хозяйство запускается на тестере. Результат – равномерный слив!

Так, а что если в местах покупки применять продажу и наоборот, т.е. обратные действия! Предчувствие подсказывает, что график доходности будет симметричен, но уже вверх, минус какой-то там спред и СВОП, ну чуть меньше будет угол подъема доходности. Корректируем советника, запускаем и что? Тот же слив, но уже в три раза быстрей. ВАХ. Что это как не «дядя»???

Ладно, допустим, я ошибаюсь, и никакого дяди нет. Тогда что, взять всех участников рынка (представим себе это) и посмотрим их результаты (я фантазирую). Вся проигранная сумма распределяется как?

1. Тому, кто оказался «на коне»: временно удачный трейдер, банк, фонд, ….

2. Тому, кто предоставил услуги по проведению сделок, а именно дилинговый центр (ДЦ), банки …..

Если посмотреть на официальные результаты всех трейдеров, то видно, что в сумме все вместе они сливают. «Где деньгим Зин»?

С какой периодичностью дилинговые центры берут у банков текущие котировки? Тех самых основных банков, о которых мы читаем в сводке новостей «межбанковские валютные котировки». Читаем о них раз в час, ну пускай ДЦ чаще делают у них запросы. Все равно это не каждую секунду происходит, и уж тем более не каждый ТИК. Значит, в этих перерывах между запросами ДЦ предоставлены сами себе и никто им не указ, какие выкинуть на данный момент котировки, ведь они же у всех разные, когда сравниваешь их между собой. А с помощью современных компьютеров очень просто определить текущий расклад внутри «своей кухни» и сделать свои ”независимые” краткосрочные ордера. Вот здесь «дядям» и можно половить рыбку, пока никто не видит, назову их теневые трейдеры, находящиеся близко у власти.

P.S. Все это мое голословное и безосновательное обвинение ДЦ и прошу не принимать их близко к сердцу. Но получить доказательства обратного я еще не смог.

А если попробовать по полной программе: ставить целью минимизировать прибыль и "давать убыткам расти". Takeprofit будет вместо Stoploss , и наоборот.

Вряд ли кто ставил такой опыт...

С уважением - С.Д.
 
Вместе с "давать убыткам расти" будет и "давать прибыли расти". Тут очень правильно замечено, что в стратегии важны и вход, и выход. Выход даже еще важнее, чтобы превратить бумажную прибыль/убыток в реальную.
 
Sart:
albe:

Рынок очень не симметричен и мысль о «дяде», всегда играющем против тебя, не выходит из головы и как червь грызет изнутри. Этот вывод родился из обычного эксперимента. Пишется простенький советник на какой-нибудь классический индикатор, берутся равнозначные TP и SL (значения не имеют значения :-), например по 50 или 70 пунктов) и все это хозяйство запускается на тестере. Результат – равномерный слив!

Так, а что если в местах покупки применять продажу и наоборот, т.е. обратные действия! Предчувствие подсказывает, что график доходности будет симметричен, но уже вверх, минус какой-то там спред и СВОП, ну чуть меньше будет угол подъема доходности. Корректируем советника, запускаем и что? Тот же слив, но уже в три раза быстрей. ВАХ. Что это как не «дядя»???

Ладно, допустим, я ошибаюсь, и никакго дяди нет. Тогда что, взять всех участников рынка (представим себе это) и посмотрим их результаты (я фантазирую). Вся проигранная сумма распределяется как?

1. Тому, кто оказался «на коне»: временно удачный трейдер, банк, фонд, ….

2. Тому, кто предоставил услуги по проведению сделок, а именно дилинговый центр (ДЦ), банки …..

Если посмотреть на официальные результаты всех трейдеров, то видно, что в сумме все вместе они сливают. «Где деньгим Зин»?

С какой периодичностью дилинговые центры берут у банков текущие котировки? Тех самых основных банков, о которых мы читаем в сводке новостей «межбанковские валютные котировки». Читаем о них раз в час, ну пускай ДЦ чаще делают у них запросы. Все равно это не каждую секунду происходит, и уж тем более не каждый ТИК. Значит, в этих перерывах между запросами ДЦ предоставлены сами себе и никто им не указ, какие выкинуть на данный момент котировки, ведь они же у всех разные, когда сравниваешь их между собой. А с помощью современных компьютеров очень просто определить текущий расклад внутри «своей кухни» и сделать свои ”независимые” краткосрочные ордера. Вот здесь «дядям» и можно половить рыбку, пока никто не видит, назову их теневые трейдеры, находящиеся близко у власти.

P.S. Все это мое голословное и безосновательное обвинение ДЦ и прошу не принимать их близко к сердцу. Но получить доказательства обратного я еще не смог.

А если попробовать по полной программе: ставить целью минимизировать прибыль и "давать убыткам расти". Takeprofit будет вместо Stoploss , и наоборот.

Вряд ли кто ставил такой опыт...

С уважением - С.Д.


Давно всё проверено и перепроверено!

Какая разница получать убыток или прибыль не важно, просто разные названия одного и того же!

 
Sart:
А если попробовать по полной программе: ставить целью минимизировать прибыль и "давать убыткам расти". Takeprofit будет вместо Stoploss , и наоборот.
Вряд ли кто ставил такой опыт...
С уважением - С.Д.
Название этой темы СИММЕТРИЧЕН ли рынок? А самая простая проверка этого вопроса сводиться к рассмотрению абсолютно симметричных действий, а именно поменять SL и TP местами сохранив их равнозначные значения. Именно по этому только такой простой эксперимент точно ответит на этот вопрос симметричен ли рынок? И ответ очевиден.
 
albe:
Sart:
А если попробовать по полной программе: ставить целью минимизировать прибыль и "давать убыткам расти". Takeprofit будет вместо Stoploss , и наоборот.
Вряд ли кто ставил такой опыт...
С уважением - С.Д.
Название этой темы СИММЕТРИЧЕН ли рынок? А самая простая проверка этого вопроса сводиться к рассмотрению абсолютно симметричных действий, а именно поменять SL и TP местами сохранив их равнозначные значения. Именно по этому только такой простой эксперимент точно ответит на этот вопрос симметричен ли рынок? И ответ очевиден.

Вот тут мы дискутировали, а у меня висел сутками советник "Основы хэджирующего экперта"(там есть маленькая ошибка) и он выиграл мне четыре раза по 20 $. в среднем 20$ за полторы суток.

Целевая прибыль была 20, а лоты - один 0.3 а другой 0.2. Вот я в тему и подумал, дяде деться некуда, ведь двигаться надо, а куда. ...

С уважением - С.Д.

 
Нда. А зачем вообще лепиться к индикаторам? Попробуйте простейшего советника.
В 8:30 независимо от цены покупаем валюту и продаем валюту с стопами в 50 и профитами в 200. Результат порадует ;)
Причина обращения: