Просадка в отчёте тестера при одной сделке?

Новый комментарий
 

Strategy Tester Report

экс 8.5s

Символ

GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)

Период

1 Час (H1) 2007.04.26 00:00 - 2007.05.07 20:00 (2007.04.26 - 2007.05.09)

Модель

Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)

Параметры

SL=50; Vp=60; n=30; D=10; Инв="<Инвертировать>"; Inv=false; Канв="<Одна сделка на бар>"; CanW=true; Контрсделка="<разрешение на открытие контрсделки>"; UseContr=true; Zigzag="<механизм движения по зигзагу>"; MexCloseTP=false; Ktp=100; ACKparams="<-------- Параметры м.СК -------->"; UseSK=false; ShiftCl=50; delta=3; NumBar=1; AMAtf2=1; periodAMA2=9; nfast2=2; nslow2=30; Pow2=2; NumBars=50; ACKparamso="<-------- Параметры м.СКO -------->"; UseSKO=true; UseVisual=false; UseOnlySKO=true; UseAutoTPO=true; ShiftO=240; TPO=50; SLO=70; nSKO=55; deltao=6; NumBaro=1; AMAtfo=1; periodAMAo=11; nfasto= 1.5; nslowo=20; Powo=1; NumBarso=36; Поджатие="<механизм поджатия по стоп-лосу и времени>"; UseVT=false; Kvrsl=1; Vrslm=10; UseCloseEr=false; CutTP=false;

Баров в истории

4695

Смоделировано тиков

61912

Качество моделирования

90.00%

Начальный депозит

10000000.00

Чистая прибыль

1438.30

Общая прибыль

1438.30

Общий убыток

0.00

Прибыльность

Матожидание выигрыша

1438.30

Абсолютная просадка

633.90

Максимальная просадка

1543.90 (0.02%)

Относительная просадка

0.02% (1543.90)

Всего сделок

1

Короткие позиции (% выигравших)

0 (0.00%)

Длинные позиции (% выигравших)

1 (100.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)

1 (100.00%)

Убыточные сделки (% от всех)

0 (0.00%)

Самая большая

прибыльная сделка

1438.30

убыточная сделка

0.00

Средняя

прибыльная сделка

1438.30

убыточная сделка

0.00

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль)

1 (1438.30)

непрерывных проигрышей (убыток)

0 (0.00)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей)

1438.30 (1)

непрерывный убыток (число проигрышей)

0.00 (0)

Средний

непрерывный выигрыш

1

непрерывный проигрыш

0

№

Время

Тип

Ордер

Лоты

Цена

S / L

T / P

Прибыль

Баланс

1

2007.04.26 13:35

buy

1

1.00

1.9927

1.9852

2.0072

2

2007.04.26 13:35

modify

1

1.00

1.9927

1.9851

2.0072

3

2007.05.01 15:12

t/p

1

1.00

2.0072

1.9851

2.0072

1438.30

10001438.30

Может, я чего-то не так понял в этой статье?

  • Absolute drawdown, абсолютная просадка - это разница между начальным депозитом и наименьшим значением баланса в процессе тестирования:

    AbsoluteDrawDown = InitialDeposit - MinimalBalance

  • Maximal drawdown, максимальная просадка - это максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов:

    MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak)

Графика изменения баланса - а по отчёту возникает ощущение, что equity.

 
dmitriy писал (а):

Может, я чего-то не так понял в этой статье?

  • Absolute drawdown, абсолютная просадка - это разница между начальным депозитом и наименьшим значением баланса в процессе тестирования:

    AbsoluteDrawDown = InitialDeposit - MinimalBalance

  • Maximal drawdown, максимальная просадка - это максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов:

    MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak)

Графика изменения баланса - а по отчёту возникает ощущение, что equity.

Начиная с 204 билда, по многочисленным просьбам, просадка вычисляется по эквити. Потому что при трейдинге более чем одной позицией ее сложно было оценить.
Новый комментарий