Торговые стратегии с минимальным риском

[Flash]

Привет всем.

Недавно опубликованная статья Aрбитраж подтолкнула меня к продумыванию ТС на основе разнонаправленного движения валютных пар.
ТС Решетова по описанию и из кода эксперта я так и не понял до конца. Основная идея такой ТС понятна, найти дисбаланс в стоимости одного и того же товара(валюты). Только предложенный Решетовым подход предлагает увеличивать лот в случае, если позиции оказываются убыточными. Результаты такой ТС сейчас такие: нач депо – 10000, тек баланс – 11500, профит –минус 3000, куча открытых ордеров лотами 0,1; 0,2 лота. По данным демо-счета одного форумянина.

Сейчас продумываю ТС, основанную на этом же принципе, Основные правила: на спокойном рынке(при образовании канлана<N пипсов по двум парам) входим бай USDCHF и селл USDJPY. Стоимость 1 пункта примерно одинаковы по этим парам. Но пара USDCHF движется быстрее USDJPY. В случае, если по USDCHF стали правильно и чиф пошел вверх имеем профит, если вниз – имеем плавающие убытки. Выходим при достижении суммарного профита плюс 50$ или минус 100$ , лоты одинаковые по 0.1 лота. Стоп лосс и тейк профит не ставится.

Основной вопрос как протестировать такую стратегию на истории, если тестре не поддерживает моделирование внутрибарового движения второй пары.

Видится выход тестировать по минутным котировкам, но они должны строго совпадать по времени по двум парам.

И еще, помогите с куском кода.

Нужно выбрать позиции по магику, суммировать их профиты и свопы.

double sum;

for ( int i = 0; i < OrdersTotal(); i++){
OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);

if(OrderMagicNumber() == MAGIC ){sum=OrderProfit()+OrderSwap() };

как дальше ?????????

Кто что думает по таким или подобным тактикам, мультивалютным ТС, арбитражем с минимальным рисками, просьба высказаться. Здоровая критика приветствуется.

С уважением

[Yury Reshetov]

flash:

И еще, помогите с куском кода.

Нужно выбрать позиции по магику, суммировать их профиты и свопы.

double sum;

for ( int i = 0; i < OrdersTotal(); i++){
OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);

if(OrderMagicNumber() == MAGIC ){sum=OrderProfit()+OrderSwap() };

как дальше ?????????

sum = sum + OrderProfit() + OrderSwap();

[[Удален]]

flash:

Основной вопрос как протестировать такую стратегию на истории, если тестре не поддерживает моделирование внутрибарового движения второй пары.

Ну не такой уж это и вопрос, работать только с закрытыми барами, и чтобы сильно не отставать от рынка - работать на маленьком ТФ.