Предложение по доработке MT - страница 2

[Sergey Fionin]

Itso:
Про подгонки - если в процессе оптимизации окажется, что напр. при S/L 42 есть профит, а при 41 есть потеря, то это подгонка. Но если есть какая-то плавность при близких значениях параметров, то тут все нормально и предсказуемо. Тогда уже можно использовать и оптимизация после 2 недели работы да и все что уже написано выше.

В тему: бывает необходимость оптимизации эксперта при достаточно большом кол-ве оптимизируемых переменных , да еще на длинном куске истории. Было бы очень удобно иметь возможность проводить оптимизацию в 2 этапа, например после первой оптимизации берем первую десятку подобранных вариантов и с ними проводим оптимизацию оставшихся параметров.   

[Anatoly]

Rosh :-))) Как всегда в точку, не понял если честно назначение всей этой конфигурации, объяснили. Но вопросы не исчерпаны. А как насчет запуска не при старте, а из советника? Да и сброс результатов в файл не очень вдохновляет, хотя это реальное решение, не спорю.

[Rashid Umarov]

Из советника(висящего в он-лайне) в опрделенное время средствами WinAPI (подключаем dll) запускаем "тестировочный" терминал(из другой папки).
Этот терминал по окончании работы пишет файл с резалтами в папку вызывающего терминала и после этого сам себя выключает (опять через посылку команды из винды).

[Murashov Anton]

И что? Все равно с середины Вы оптимизацию не начнете.

>>В тему: бывает необходимость оптимизации эксперта при достаточно большом кол-ве оптимизируемых переменных , да еще на длинном куске истории. Было бы очень >>удобно иметь возможность проводить оптимизацию в 2 этапа, например после первой оптимизации берем первую десятку подобранных вариантов и с ними проводим >>оптимизацию оставшихся параметров.

А голова на что? ;) Кстати, в результате Вы скорее всего получите подгонку.

[Anatoly]

Rosh :-))) Кажется виден свет в конце тоннеля, буду думать.
Правда попутно придется еще решать вопрос о том, чтоб история в этой паре терминалов была аналогичной.
Кстати, а в простом txt может отчет выводиться? Как то проще с этим расширением. :-))
И еще очень хотелось бы узнать ваше мнение о подобном подходе вообще.

[Rashid Umarov]

anatoly:
Rosh :-))) Кажется виден свет в конце тоннеля, буду думать.
Правда попутно придется еще решать вопрос о том, чтоб история в этой паре терминалов была аналогичной.
Кстати, а в простом txt может отчет выводиться? Как то проще с этим расширением. :-))
И еще очень хотелось бы узнать ваше мнение о подобном подходе вообще.

Я и сам задумался о синхронизации данных, тут есть два пути:
1) принудительно копировать/создавать нужную историю в тестировочный терминал
2) тестировочный терминал работает параллельно, просто в нужный момент он закрывается и тут же открывается в режиме тестера.

Подход известен и многие им пользуются, правда я читал о таком способе переоптимизации каждый месяц (на скользяещм окне гд-то в год). У меня нет мнения на этот счет, так как не проверял, но один МТС-ник из книги Швагера постоянно ищет новые алгоритмы для торговых роботов на всех рынках (товарыне, фьючерсы, стоки, опционы и так далее).

[Sergey Fionin]

kniff писал (а):
И что? Все равно с середины Вы оптимизацию не начнете.

>>В тему: бывает необходимость оптимизации эксперта при достаточно большом кол-ве оптимизируемых переменных , да еще на длинном куске истории. Было бы очень >>удобно иметь возможность проводить оптимизацию в 2 этапа, например после первой оптимизации берем первую десятку подобранных вариантов и с ними проводим >>оптимизацию оставшихся параметров.

А голова на что? ;) Кстати, в результате Вы скорее всего получите подгонку.

Речь идет о сокращении времени на оптимизацию, а что такое подгонка я себе прекрасно представляю.