MACD - зеркало рынка
Reshetov писал (а):
По одноименной статье, которая уже почти неделю "готова к публикации". В принципе, торопить редакцию не собираюсь, но поскольку и советник выложенный в "Code Base" также уже не первый день "готов к публикации", то решил выложить его на обсуждение, как и саму торговую стратегию, так и код советника. А суть стратегии такова: вместо привычного перекрестья основной и сигнальной линий MACD, пользоваться перекрестьем этих самых линий с линией 0. Т.е. если обе линии имеют положительное значение, то - сигнал на покупку. Если отрицательное - продаем. Если знаки линий различаются, то имеем сигнал к выходу из рынка и закрываем позицию. Никаких скальперов, т.е. защитных стопов и пр. не используется. Если есть тренд, то держим позицию открытой до сигнала выхода и не обращаем внимание на откаты и ложные противотрендовые выбросы.
Насколько эта стратегия робаста, показывают тесты, как по историческим данным, так и на демо и реальных счетах. А стратегия либо дает профит либо показывает уровень волатильности инструментов. Хорошие результаты удалось получить по CFD на некоторых акциях, где присутствуют длительные тренды и отсутствуют сумасшедшие гэпы и прочие резкие новостные шатания. Также профит можно увидеть на тестах по некоторым фьючерсам (но я на них не торгую в реале, т.к. там неоправдано высокие залоги и сжатые сроки годности усложняют тестирование на исторических данных).
Могу лишь добавить, что это не очередной "грааль", т.к. система большую часть времени, находясь во флэте или рендже, потихоньку сливает. Но, дождавшись хорошего тренда, возвращает все потерянное с лихвой и весьма приличной. Чтобы не ждать тренда на одном инструменте, я добавил в нее поддержку мультитрейдинга. Пока одни инструменты потихоньку сливают, ожидая тренда, другие отдуваются за себя и за них, наращивая эквити.
По акциям General Motors (#GM CFD) по тестам вообще не удалось найти никаких настроек, чтобы за последние пол-года увидеть в конечном результате минус на балансе. Т.е. этот инструмент настолько низковолатилен, что даже ошибка в настройках не дает слива. (В реале немного все сложнее, т.к. часто не удается реализовать приказ сразу после открытия фондового рынка из-за "торговый поток занят", но на конечный результат это мало влияет).
В общем смотрите сами и тестируйте.
Правильный тест - это не тот, который на исторических данных даст максимум прибыли, а тот, у которого от этого максимума на несколько десятков пипсов отклонений от "лучших настроек" находится безубыточная область. Об этом более подробно написано в одноименной статье.
Основной таймфрейм, на котором я предпочитаю торговать M30.
По одноименной статье, которая уже почти неделю "готова к публикации". В принципе, торопить редакцию не собираюсь, но поскольку и советник выложенный в "Code Base" также уже не первый день "готов к публикации", то решил выложить его на обсуждение, как и саму торговую стратегию, так и код советника. А суть стратегии такова: вместо привычного перекрестья основной и сигнальной линий MACD, пользоваться перекрестьем этих самых линий с линией 0. Т.е. если обе линии имеют положительное значение, то - сигнал на покупку. Если отрицательное - продаем. Если знаки линий различаются, то имеем сигнал к выходу из рынка и закрываем позицию. Никаких скальперов, т.е. защитных стопов и пр. не используется. Если есть тренд, то держим позицию открытой до сигнала выхода и не обращаем внимание на откаты и ложные противотрендовые выбросы.
Насколько эта стратегия робаста, показывают тесты, как по историческим данным, так и на демо и реальных счетах. А стратегия либо дает профит либо показывает уровень волатильности инструментов. Хорошие результаты удалось получить по CFD на некоторых акциях, где присутствуют длительные тренды и отсутствуют сумасшедшие гэпы и прочие резкие новостные шатания. Также профит можно увидеть на тестах по некоторым фьючерсам (но я на них не торгую в реале, т.к. там неоправдано высокие залоги и сжатые сроки годности усложняют тестирование на исторических данных).
Могу лишь добавить, что это не очередной "грааль", т.к. система большую часть времени, находясь во флэте или рендже, потихоньку сливает. Но, дождавшись хорошего тренда, возвращает все потерянное с лихвой и весьма приличной. Чтобы не ждать тренда на одном инструменте, я добавил в нее поддержку мультитрейдинга. Пока одни инструменты потихоньку сливают, ожидая тренда, другие отдуваются за себя и за них, наращивая эквити.
По акциям General Motors (#GM CFD) по тестам вообще не удалось найти никаких настроек, чтобы за последние пол-года увидеть в конечном результате минус на балансе. Т.е. этот инструмент настолько низковолатилен, что даже ошибка в настройках не дает слива. (В реале немного все сложнее, т.к. часто не удается реализовать приказ сразу после открытия фондового рынка из-за "торговый поток занят", но на конечный результат это мало влияет).
В общем смотрите сами и тестируйте.
Правильный тест - это не тот, который на исторических данных даст максимум прибыли, а тот, у которого от этого максимума на несколько десятков пипсов отклонений от "лучших настроек" находится безубыточная область. Об этом более подробно написано в одноименной статье.
Основной таймфрейм, на котором я предпочитаю торговать M30.
Протестировал на данных ДЦ Альпари с середины 2004 г. по GBPUSD и EURUSD. Сливает на всех ТФ.
В принципе, видно, что советник пытается реализовать тренд, но срабатываний во флете существенно больше, что, в общем-то, характерно для использования MACD в любых проявлениях.
Но есть и существенный недостаток, который не позволит использовать сам подход в реале в полностью автоматической торговле. Это отсутствие стоп-лоссов. Очень опасно. Высока вероятность по технической причине не закрыть вовремя позицию. И все. Сливай воду. IMHO.
MACD инструмент требующий определить период работы, следствием этого является необходимость не только поиск закономерностей рынка, но и "угадывание" или подбор на истории оптимального периода работы, что конечно же не есть гуд. Система жутко трендовая, но тренд тренду рознь. Такие советники в принципе даже не стоит тестировать чтобы убедиться в результате.
rebus:
Протестировал на данных ДЦ Альпари с середины 2004 г. по GBPUSD и EURUSD. Сливает на всех ТФ.
В принципе, видно, что советник пытается реализовать тренд, но срабатываний во флете существенно больше, что, в общем-то, характерно для использования MACD в любых проявлениях.
Но есть и существенный недостаток, который не позволит использовать сам подход в реале в полностью автоматической торговле. Это отсутствие стоп-лоссов. Очень опасно. Высока вероятность по технической причине не закрыть вовремя позицию. И все. Сливай воду. IMHO.
Не буду комментировать пока. Я не в духе сегодня. Советника вроде
бы оттестировали, и открыли доступ к нему для остальных, но слишком
уж я бы сказал грубо. Его местонахождение ЗДЕСЬReshetov:
По одноименной статье, которая уже почти неделю "готова к публикации". В принципе, торопить редакцию не собираюсь, но поскольку и советник выложенный в "Code Base" также уже не первый день "готов к публикации", то решил выложить его на обсуждение, как и саму торговую стратегию, так и код советника. А суть стратегии такова: вместо привычного перекрестья основной и сигнальной линий MACD, пользоваться перекрестьем этих самых линий с линией 0. Т.е. если обе линии имеют положительное значение, то - сигнал на покупку. Если отрицательное - продаем. Если знаки линий различаются, то имеем сигнал к выходу из рынка и закрываем позицию. Никаких скальперов, т.е. защитных стопов и пр. не используется. Если есть тренд, то держим позицию открытой до сигнала выхода и не обращаем внимание на откаты и ложные противотрендовые выбросы.
Насколько эта стратегия робаста, показывают тесты, как по историческим данным, так и на демо и реальных счетах. А стратегия либо дает профит либо показывает уровень волатильности инструментов. Хорошие результаты удалось получить по CFD на некоторых акциях, где присутствуют длительные тренды и отсутствуют сумасшедшие гэпы и прочие резкие новостные шатания. Также профит можно увидеть на тестах по некоторым фьючерсам (но я на них не торгую в реале, т.к. там неоправдано высокие залоги и сжатые сроки годности усложняют тестирование на исторических данных).
Могу лишь добавить, что это не очередной "грааль", т.к. система большую часть времени, находясь во флэте или рендже, потихоньку сливает. Но, дождавшись хорошего тренда, возвращает все потерянное с лихвой и весьма приличной. Чтобы не ждать тренда на одном инструменте, я добавил в нее поддержку мультитрейдинга. Пока одни инструменты потихоньку сливают, ожидая тренда, другие отдуваются за себя и за них, наращивая эквити.
По акциям General Motors (#GM CFD) по тестам вообще не удалось найти никаких настроек, чтобы за последние пол-года увидеть в конечном результате минус на балансе. Т.е. этот инструмент настолько низковолатилен, что даже ошибка в настройках не дает слива. (В реале немного все сложнее, т.к. часто не удается реализовать приказ сразу после открытия фондового рынка из-за "торговый поток занят", но на конечный результат это мало влияет).
В общем смотрите сами и тестируйте.
Правильный тест - это не тот, который на исторических данных даст максимум прибыли, а тот, у которого от этого максимума на несколько десятков пипсов отклонений от "лучших настроек" находится безубыточная область. Об этом более подробно написано в одноименной статье.
Основной таймфрейм, на котором я предпочитаю торговать M30.
По одноименной статье, которая уже почти неделю "готова к публикации". В принципе, торопить редакцию не собираюсь, но поскольку и советник выложенный в "Code Base" также уже не первый день "готов к публикации", то решил выложить его на обсуждение, как и саму торговую стратегию, так и код советника. А суть стратегии такова: вместо привычного перекрестья основной и сигнальной линий MACD, пользоваться перекрестьем этих самых линий с линией 0. Т.е. если обе линии имеют положительное значение, то - сигнал на покупку. Если отрицательное - продаем. Если знаки линий различаются, то имеем сигнал к выходу из рынка и закрываем позицию. Никаких скальперов, т.е. защитных стопов и пр. не используется. Если есть тренд, то держим позицию открытой до сигнала выхода и не обращаем внимание на откаты и ложные противотрендовые выбросы.
Насколько эта стратегия робаста, показывают тесты, как по историческим данным, так и на демо и реальных счетах. А стратегия либо дает профит либо показывает уровень волатильности инструментов. Хорошие результаты удалось получить по CFD на некоторых акциях, где присутствуют длительные тренды и отсутствуют сумасшедшие гэпы и прочие резкие новостные шатания. Также профит можно увидеть на тестах по некоторым фьючерсам (но я на них не торгую в реале, т.к. там неоправдано высокие залоги и сжатые сроки годности усложняют тестирование на исторических данных).
Могу лишь добавить, что это не очередной "грааль", т.к. система большую часть времени, находясь во флэте или рендже, потихоньку сливает. Но, дождавшись хорошего тренда, возвращает все потерянное с лихвой и весьма приличной. Чтобы не ждать тренда на одном инструменте, я добавил в нее поддержку мультитрейдинга. Пока одни инструменты потихоньку сливают, ожидая тренда, другие отдуваются за себя и за них, наращивая эквити.
По акциям General Motors (#GM CFD) по тестам вообще не удалось найти никаких настроек, чтобы за последние пол-года увидеть в конечном результате минус на балансе. Т.е. этот инструмент настолько низковолатилен, что даже ошибка в настройках не дает слива. (В реале немного все сложнее, т.к. часто не удается реализовать приказ сразу после открытия фондового рынка из-за "торговый поток занят", но на конечный результат это мало влияет).
В общем смотрите сами и тестируйте.
Правильный тест - это не тот, который на исторических данных даст максимум прибыли, а тот, у которого от этого максимума на несколько десятков пипсов отклонений от "лучших настроек" находится безубыточная область. Об этом более подробно написано в одноименной статье.
Основной таймфрейм, на котором я предпочитаю торговать M30.
Протестировал на данных ДЦ Альпари с середины 2004 г. по GBPUSD и EURUSD. Сливает на всех ТФ.
В принципе, видно, что советник пытается реализовать тренд, но срабатываний во флете существенно больше, что, в общем-то, характерно для использования MACD в любых проявлениях.
Но есть и существенный недостаток, который не позволит использовать сам подход в реале в полностью автоматической торговле. Это отсутствие стоп-лоссов. Очень опасно. Высока вероятность по технической причине не закрыть вовремя позицию. И все. Сливай воду. IMHO.
Мои комментарии к публикации тоже там.
Просто, чтобы особо долго не пояснять, приведу пример. Берем советника и прогоняем оптимизацию по акциям GeneralMotors. Получаем файл оптимизации. И внимательно смотрим в него на предмет того, в каких местах будет слив. И замечаем, что при всех настройках на исторических данных слива не было. Самый худший результат находится внизу таблицы - проход номер 1.
А дальше уже решайте сами, где торговать: на GBPUSD или на #GM.
Файлы:
optimizationreportgm.zip
47 kb
Я бы не стал доверять тестеру при качестве моделирования 28.99%. Короче, нужно проверять и проверять. Хотя, конечно, и у меня были примеры относительно прибыльных советников на MACD на тестере. Потом отказался - все равно требуется использовать дополнительные индикаторы, хотя бы стохастик. А раз так, то понеслось... Неинтересно, короче.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Насколько эта стратегия робаста, показывают тесты, как по историческим данным, так и на демо и реальных счетах. А стратегия либо дает профит либо показывает уровень волатильности инструментов. Хорошие результаты удалось получить по CFD на некоторых акциях, где присутствуют длительные тренды и отсутствуют сумасшедшие гэпы и прочие резкие новостные шатания. Также профит можно увидеть на тестах по некоторым фьючерсам (но я на них не торгую в реале, т.к. там неоправдано высокие залоги и сжатые сроки годности усложняют тестирование на исторических данных).
Могу лишь добавить, что это не очередной "грааль", т.к. система большую часть времени, находясь во флэте или рендже, потихоньку сливает. Но, дождавшись хорошего тренда, возвращает все потерянное с лихвой и весьма приличной. Чтобы не ждать тренда на одном инструменте, я добавил в нее поддержку мультитрейдинга. Пока одни инструменты потихоньку сливают, ожидая тренда, другие отдуваются за себя и за них, наращивая эквити.
По акциям General Motors (#GM CFD) по тестам вообще не удалось найти никаких настроек, чтобы за последние пол-года увидеть в конечном результате минус на балансе. Т.е. этот инструмент настолько низковолатилен, что даже ошибка в настройках не дает слива. (В реале немного все сложнее, т.к. часто не удается реализовать приказ сразу после открытия фондового рынка из-за "торговый поток занят", но на конечный результат это мало влияет).
В общем смотрите сами и тестируйте.
Правильный тест - это не тот, который на исторических данных даст максимум прибыли, а тот, у которого от этого максимума на несколько десятков пипсов отклонений от "лучших настроек" находится безубыточная область. Об этом более подробно написано в одноименной статье.
Основной таймфрейм, на котором я предпочитаю торговать M30.