Как определить предыдущий ордер SELL или BUY - страница 2

Новый комментарий
  
Можно так.
 
datetime LastBuyTm = GetLastOrderOpenTime(OP_BUY);
datetime LastSellTm = GetLastOrderOpenTime(OP_SELL);

// LastBuyTm > LastSellTm: последним был BUY ордер
// LastSellTm > LastBuyTm: последним был SELL ордер

 
datetime GetLastOrderOpenTime(int type) 
{
  datetime tm = -1;
 
  int cnt = OrdersTotal();
  for (int i=0; i<cnt; i++) {
    if (!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) continue;
    
    //Опционально
    if (OrderSymbol() != Symbol()) continue;
    if (OrderMagicNumber() != Magic) continue;
    
    if (OrderType() != type) continue;
    
    tm = MathMax(tm, OrderOpenTime());
  }
  
  cnt = HistoryTotal();
  for (i=0; i<cnt; i++) {
    if (!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) continue;
   
    //Опционально
    if (OrderSymbol() != Symbol()) continue;
    if (OrderMagicNumber() != Magic) continue;
    
    if (OrderType() != type) continue;
    
    tm = MathMax(tm, OrderOpenTime());
  }
 
  return (tm);
}
 
rebus писал (а):

Действительно. Если предыдущая история не имеет никакого значения, то это как раз её дело. Системы :)
На самом деле, мир разнообразен и не терпит таких категоричных заявлений. Одну и ту же задачу можно решить, как минимум, двумя решениями. Я раньше почти так же думал (насчет полезности истории торгов), а сейчас вот склоняюсь к тому, что без этого нельзя построить никакой более-менее эффективной системы. Мало того (раскрою часть одной из моих стратегий), анализируя причины закрытия и тип предыдущей позиции, можно так построить систему, что очень даже удается обойтись вовсе без технического анализа :) А уж по компактности торговых правил такая система любой даст сто очков вперед. Скорее всего, и по другим параметрам тоже. Сейчас как раз экспериментирую.

Это напоминает мне М.Жванецкого.

- Вы давно не были в Париже?
- Я никогда там не был..
- Значит, очень давно?
- Если мне 40, то приблизительно столько же я там не был..
- Ну, это не так давно.
- Да, сравнительно недавно..:)

Утверждения бывают самоочевидные, не очень очевидные (сомнительные) и не очевидные вовсе.

Пока не была доказана невозможность создания вечного двигателя иные изобретатели потратили массу усилий для того, чтобы такой двигатель создать. Было создано немало инженерных конструкций, каждая из которых была построена на стройной системе рассуждений, но тем не менее содержала не очевидную их авторам ошибку.

Внимание инженеров было сильно приковано к механизмам, обеспечивающим работоспособность идеи, но не было обращено на суть.
Изобретатель не всегда мог понять почему конструкция не будет самопроизвольно крутиться, выделяя энергию. Но если бы такому изобретателю предоставить упрощённую модель его вечного двигателя, т.е. убрать непринципиальные элементы, то, возможно, неработоспособность стала бы ему очевидной.
Например, в качестве самой простой модели можно было бы представить простую палку и при этом утверждать, что правый конец крутит левый, а левый конец крутит правый, значит это вечный двигатель. С этим не согласился бы даже средневековый инженер. В этом случае утверждение, что конструкция не будет работать, было бы ему очевидно.

Какова вероятность выпадания решки при подбрасывании монетки? 50%.
А какова вероятность, если предыдущие 10 раз монетка (случайно) выпала решкой?
Те же 50 %, но этот ответ не всегда и не всем очевиден. В данном случае история событий тоже не важна.

Попробуйте отбросить из Вашей системы все непринципиальные элементы и возможно Вы сами убедитесь, что:
Для принятия торговых решений предыдущая история не имеет никакого значения.
(имеется ввиду история торговых операций, т.е. какой Sell или Buy когда был открыт и закрыт)
 
SK. писал (а):
Для принятия торговых решений предыдущая история не имеет никакого значения.
(имеется ввиду история торговых операций, т.е. какой Sell или Buy когда был открыт и закрыт)

Пример: система следит, чтобы после закрытия ордера новых в течении определенного времени не открывалось.
Для этого анализируется история и на основании истории в том числе принимается решение об открытии.
Так что данное утверждение не есть true.
 

Опять же, это её дело, системы:)

Ну..
Если содержание этой системы аккуратно изложить на бумаге, а потом скомкать бумагу и комок бросить на крышу,
то это же не будет значить, что закон всемирного тяготения не действует на эту систему.

Это только и будет значить, что к этой конкретной системе приложили силу, направленную против силы тяжести.

И вполне вероятно, что в дальнейшем достаточно будет небольшого возмущения (ветер, например),
чтоб системма вылетела в трубу (в водосточную, и в полной мере прочувствовала силу тяжести).

 
SK. писал (а):
<skip>
Для принятия торговых решений предыдущая история не имеет никакого значения.
(имеется ввиду история торговых операций, т.е. какой Sell или Buy когда был открыт и закрыт)
Читать надо внимательнее исходные сообщения. Я ничего не писал насчет того, "какой Sell или Buy когда был открыт и закрыт". Разговор шел только о последней закрытой позиции. Если и это Вам не нужно, то это не значит, что не нужно другим. Я приводил как-то выдержки из книги Брайана Джуна и Ван Тарпа, где они излагали суть своих методов работы, касающихся как раз анализа последней закрытой позиции (если при работе вручную это делается просто, то при автоматизации процесса несколько сложнее). Вы хотите сказать, что трейдеры с огромным опытом работы дураки и ничего не понимают? Я так не думаю. Скорее, наоборот :)
 

Вы делаете одну ошибку за другой.. Я просто пытался уберечь Вас от этого.

Когда-то давно на счёт написания книг уже задавался вопрос.
Его задал мой товарищ, молодой аспирант в разговоре со своим руководителем. Он излагал свои рассуждения и в качестве последнего аргумента сказал "Так в книжке же написано!". Профессор посмотрел на него, как на тяжелобольного, и после некоторой паузы ответил: "Книги же люди пишут.."

С тех пор мы все как "Отче наш" зарубили у себя на носу, что ссылка на авторитеты доказательством не является.
Вы, видимо, этого не знаете. Ну, тогда откройте любой учебник по Логике и прочтите ( на первых страницах).
Святая инквизиция на основе своего Писания оправдывала 700 лет крестовых походов, но хоть и с опозданием, в 20м веке Папа извинился перед человечеством за несправедливость со стороны Церкви.
-----------
Вы находите разницу между анализом одной-единственной последней позицией и анализом десятка последних?
Но нельзя быть "немножко беременным". Тут или-или.
Или Вы используете содержательную информацию, кот. хоть в малой мере, но всё же может помочь спрогнозировать рынок,
или Вы используете информацию, которая к развитию событий на рынке никакого отношения не имеет.

------------
Если Вы до сих пор не поняли о чём идет речь, то продолжпть разговор бессмысленно.
Я больше не буду спорить на эту тему тему.
Делайте что хотите.

 
SK. писал (а):

Вы делаете одну ошибку за другой.. Я просто пытался уберечь Вас от этого.

Когда-то давно на счёт написания книг уже задавался вопрос.
Его задал мой товарищ, молодой аспирант в разговоре со своим руководителем. Он излагал свои рассуждения и в качестве последнего аргумента сказал "Так в книжке же написано!". Профессор посмотрел на него, как на тяжелобольного, и после некоторой паузы ответил: "Книги же люди пишут.."

С тех пор мы все как "Отче наш" зарубили у себя на носу, что ссылка на авторитеты доказательством не является.
Вы, видимо, этого не знаете. Ну, тогда откройте любой учебник по Логике и прочтите ( на первых страницах).
Святая инквизиция на основе своего Писания оправдывала 700 лет крестовых походов, но хоть и с опозданием, в 20м веке Папа извинился перед человечеством за несправедливость со стороны Церкви.
-----------
Вы находите разницу между анализом одной-единственной последней позицией и анализом десятка последних?
Но нельзя быть "немножко беременным". Тут или-или.
Или Вы используете содержательную информацию, кот. хоть в малой мере, но всё же может помочь спрогнозировать рынок,
или Вы используете информацию, которая к развитию событий на рынке никакого отношения не имеет.

------------
Если Вы до сих пор не поняли о чём идет речь, то продолжпть разговор бессмысленно.
Я больше не буду спорить на эту тему тему.
Делайте что хотите.

Да никто не собирается с Вами спорить. У Вас своя точка зрения, у кого-то своя. Сколько людей - столько мнений. Непонятно только, откуда такое неприятие чужого мнения. Но это уже дело воспитания.
А насчет книг уже много было высказано мнений. На мой взгляд, они нужны, очень нужны, для того, чтобы избегать ненужных ошибок. К тому же, если что-то одно написано только в одной книге, то еще можно и посомневаться. Если же в нескольких, то есть повод задуматься. Да чего уж там. Если брать академическое образование, то откуда вообще все знания? Откуда-откуда... Из книг. И причем тут церковь и все остальное неотносящиееся к теме разговора? Может вспомним так уважаемого Вами Жванецкого: "Давайте спорить о вкусе ананаса с теми, кто его пробовал?".
Согласен, что спор надо прикрывать во избежание гнева модераторов. В конце-концов, есть общее мерило - результативность торговой системы. Если прибыль есть, значит стратегия и методы имеют право на существование. Или против этого тоже есть возражения? Впрочем, без разницы :) Успехов.
 
Integer писал (а):
А можно сделать и проще, перед ф-ией start объявить переменную типа int, при открытии ордера записывать в нее тип торговой операции. При открытии следующего ордера перезаписывать тип.
А ежели терминал перезапустил.... то это не сработает

Ага, это самый простой вариант, только надо обьявлять не int, а static
 
Если int объявить перед ф-ией start, то ее значение будет сохраняться при приходе нового тика как и в static. При выключении терминала, эксперта значение не сохраниться в обеих вариантах.
 
SK. писал (а):

Вы делаете одну ошибку за другой.. Я просто пытался уберечь Вас от этого.
....

А зачем пытаться !?

так можно просидеть на заборе до конца жизни :)

пусть человек ошибается! на ошибках учатся

и к тому же , а вдруг он не ошибается ?!

SK. писал (а):
Для принятия торговых решений предыдущая история не имеет никакого значения.
ИХМО достаточно спрорная мысль! вы в одной плоскости решение принимаете ?

по вашему теханализ не по истории строиться ?

тогда какой смысл чертить линнии поддержки на основе как раз истории! затем смотреть фракталы на MN1 D1 H4 H1 ..
это же история
история опреаций - тоже история!

А если история не имеет значения! то забыли что было вчера и прото БАЙ или СЕЛЛ
ну и ждать пока в плюс либо в минус? :)
123
Новый комментарий
Причина обращения: