EMA Cross Demo EA with ATR Stops - expert pour MetaTrader 5

Démonstration de l'EA EMA Cross (MetaTrader 5)

Un petit Expert Advisor de démonstration, clairement structuré, conçu pour illustrer une méthode fiable de développement d'EA, et non pour offrir un avantage de trading.

Logique (évaluée une fois par nouvelle barre, uniquement sur les barres FERMÉES – pas de repainting) :

- Signal d’ACHAT : l’EMA rapide passe au-dessus de l’EMA lente

- Signal de VENTE : la MME rapide passe en dessous de la MME lente

- En cas de signal opposé, la position ouverte est clôturée et une nouvelle position est ouverte au tick suivant de la nouvelle barre

Gestion des risques :

- Stop-loss = prix d’entrée moins/plus ATR x InpSLATRMult

- Take-profit = distance du stop × InpRewardRisk

- Les niveaux de stop et de TP sont repoussés jusqu'à la distance minimale de stop du courtier si nécessaire

- La taille du lot est normalisée en fonction du pas de volume, du minimum et du maximum du symbole

- Les entrées sont ignorées lorsque le spread est supérieur à InpMaxSpreadPoints

Fonctionne aussi bien sur les comptes de couverture que sur les comptes de compensation (la recherche des positions s'effectue par numéro magique et par symbole, et non par type de position compensée).

Paramètres : période de l'EMA rapide/lente, période de l'ATR, multiplicateur SL de l'ATR, rapport gain/risque, taille du lot, spread maximal en points, numéro magique, slippage en points.

Il s’agit d’un exemple prêt à l’emploi destiné à illustrer la structure et la méthode : signaux sur barres fermées, filtre de spread, normalisation des lots et gestion des positions compatible avec la couverture et la compensation. Ce n’est pas une recommandation de trading. Le graphique de capital ci-joint provient d’une série de prix synthétique utilisée uniquement pour tester le code (le P/L brut est positif, le P/L net après commission est négatif sur cette simulation synthétique) — il illustre l’approche de backtest, et non une stratégie rentable.

Une implémentation de référence en Python du même signal et de la même logique de backtest (pour les tests de parité) est disponible sur demande.

Mise à jour : correction d’un problème de distance de stop où les niveaux SL/TP basés sur l’ATR pouvaient se situer à l’intérieur de la distance de stop minimale du courtier sur des périodes de temps courtes, entraînant le rejet des ordres. La distance est désormais limitée au niveau des stops/freeze et vérifiée par rapport au cours de clôture correct (cours acheteur pour un ORDRE D’ACHAT, cours vendeur pour un ORDRE DE VENTE) au lieu du cours d’entrée.

Mise à jour 2 : l’EA vérifie désormais la marge disponible à l’aide de la fonction OrderCalcMargin() avant d’envoyer un ordre, et s’abstient (en enregistrant une ligne dans le journal) d’envoyer un ordre que le compte ne peut pas supporter. Cela évite les rejets au niveau du courtier pour « fonds insuffisants » sur des soldes de test très faibles.