P95 Strategies

P95 Strategies

Pesquisa quantitativa. Execução sistemática.

P95 Strategies é um sinal de operações automatizadas em minicontratos futuros de Ibovespa (WIN), negociados na B3 pelo MetaTrader 5. Seu objetivo é buscar resultados com os movimentos do índice, utilizando modelos quantitativos para orientar as decisões e a exposição ao mercado.

Desenvolvo e mantenho os modelos e opero a estratégia com capital próprio. A P95 nasceu da minha experiência como corretor e de mais de nove anos de estudo de métodos quantitativos. Preparação, evidência e responsabilidade pessoal orientam o trabalho.

O instrumento e seu papel

O WIN permite exposição ao índice de ações brasileiro por meio de contratos futuros padronizados. Esses contratos permitem alavancagem mediante garantias e envolvem ajustes financeiros diários. A garantia sustenta a posição; não é um limite de perda. O resultado das operações deve ser avaliado separadamente de eventual remuneração dos ativos em garantia.

Pesquisa e validação

A pesquisa de desenvolvimento inclui simulações históricas de abril de 2021 a setembro de 2026 e cinco caminhos de avaliação por validação cruzada combinatória com purga (CPCV). Os testes comparam diferentes combinações de períodos de avaliação e examinam retornos, quedas desde um pico e variações entre caminhos, ampliando a análise além de um único resultado favorável.

Os caminhos compartilham dados e não são observações independentes. As simulações examinadas utilizam exposição normalizada de 1x, hipótese de slippage de 1 ponto-base e custos de transação configurados em zero. São evidências de pesquisa, distintas do histórico real deste sinal e do retorno líquido que um assinante poderá obter.

A operação em conta própria acrescenta a observação prática da execução e do comportamento dos modelos. A pesquisa e as observações em ambiente real orientam a revisão dos modelos conforme o mercado muda. Esse processo ajuda a avaliar as limitações da estratégia, sem eliminar os riscos de mercado e de modelo.

Antes de copiar

Este sinal se destina a investidores que compreendem futuros alavancados e podem suportar perdas relevantes. Confirme que sua corretora e sua conta oferecem os contratos futuros da B3 correspondentes e confira as especificações dos contratos, as exigências de margem e as configurações de cópia. Preços de execução, custos e tamanho das posições podem variar entre contas, produzindo resultados diferentes dos da conta de origem.

Consulte as estatísticas disponíveis nesta página do MQL5 para avaliar o histórico acompanhado da conta. Resultados passados e backtests não garantem retornos futuros. As perdas podem superar a margem depositada. P95 faz referência a um percentil estatístico; não significa 95% de probabilidade de lucro.

Site institucional: p95strategies.com