ARTEMIS Alpha Long

Signal ARTEMIS – Motor Automatizado de Risco e Negociação com Sistema de Inteligência de Mercado – Alpha Long

ARTEMIS é um sistema de negociação totalmente automatizado, desenvolvido especialmente para o NASDAQ 100 e outros grandes índices. Ele analisa diferentes escalas de tempo e identifica, de forma direcionada, oportunidades de entrada atrativas. Normalmente, o sistema realiza negociações apenas algumas vezes por dia ou por semana.

O sistema possui um módulo de gestão de risco integrado e adaptativo, que avalia individualmente diferentes configurações de entrada. Ele pode gerenciar tanto posições abertas automaticamente quanto posições abertas manualmente. Um trailing stop loss adaptativo baseado no indicador Average True Range (ATR) é utilizado em escalas de tempo curtas e longas.

Os parâmetros do sistema foram otimizados com métodos de aprendizado de máquina para alcançar o maior retorno possível ajustado ao risco, mantendo ao mesmo tempo uma baixa volatilidade da carteira — com um foco claro no desempenho. O ARTEMIS revela todo o seu potencial especialmente em mercados fortemente ascendentes impulsionados pela inflação, sendo capaz de gerar retornos excedentes significativos nessas condições.

Componentes principais do Expert Advisor:

• Negociação automatizada de diversas estratégias longas contracíclicas em várias escalas de tempo
• Sistema integrado e adaptativo de gestão de risco
• Gerenciamento de posições automáticas (ARTEMIS) e manuais do símbolo de negociação
• Otimização dos parâmetros do sistema com algoritmos de aprendizado de máquina
• Capacidade de negociar vários símbolos simultaneamente

Recomendações:

• Negocie o NASDAQ 100 com as configurações de parâmetros recomendadas. O sistema também pode funcionar com outros índices, mas não foi otimizado para eles.
• Realize um backtest com as condições do seu corretor para validar o desempenho do sistema. Se o desempenho diferir significativamente, verifique suas configurações.
• ARTEMIS é uma família de sistemas de negociação. O ARTEMIS – Alpha Long abre apenas posições longas, ou seja, os retornos só podem ser realizados em fases de alta do mercado. Caso a natureza do NASDAQ 100 ou de índices semelhantes mude fundamentalmente, desative o Alpha Long. Isso se refere a mudanças estruturais significativas — não a correções típicas do mercado, como a guerra comercial ou a pandemia de COVID-19, nas quais o sistema ainda obteve desempenho superior posteriorment

• A taxa de acerto do sistema foi projetada para ser alta (>80%), ou seja, as posições recebem o tempo necessário para se desenvolverem. As posições com prejuízo costumam ser maiores que as posições com lucro. Isso é intencional (fator inflação). Espera-se um fator de lucro próximo de 2.
• O sistema utiliza indicadores típicos e diversos filtros que foram otimizados por aprendizado de máquina para funcionar da melhor forma possível no NASDAQ 100. A otimização foi realizada em 2020 e os resultados atuais superam as expectativas para um sistema de negociação desse tipo, provavelmente devido à situação atual do mercado. No entanto, não é possível garantir o desempenho futuro.
• Sou um desenvolvedor individual. Caso ocorram erros inesperados ou se o desempenho divergir significativamente do apresentado, peço gentilmente seu feedback.