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Termos de Referência
Pessoal, tudo bem? Gostaria de criar um robô que observe o saldo agressor diário para rastrear grandes agressões e entrar junto. Por exemplo: se o saldo agressor acumulado é de -1000 lotes e, em 1 segundo, vira para +3000 lotes, indicando que foram agredidos 4000 lotes na compra em apenas 1 segundo, indica uma entrada.
Seria basicamente assim:
Ativo: WDO
Quantidade de contratos: personalizável
Tempo mínimo entre cada entrada (após a SAÍDA do último trade): personalizável
Encerrar posições em aberto 20 minutos antes de notícias 3 estrelas: (ativar/desativar)
Limite de perda diário: personalizável
Limite de ganho diário: personalizável
Limite de perda por trade: personalizável
Limite de ganho por trade: personalizável
Stop loss: personalizável
Take profit: personalizável
Trailing stop: personalizável
Obs.: o trailing deve acompanhar cada tick e não esperar atingir algum valor para alterar.
Se atingir x pontos (personalizável), modifica o trailing para: personalizável
Filtrar tendência pela VWAP: só comprar acima e só vender abaixo da VWAP diária (ativar/desativar)
Média móvel (opção de alternar entre exponential e smoothed): tempo gráfico personalizável
Agressão de relevância: personalizável (como funciona):
Medir o saldo agressor para identificar agressões muito fortes que alterem o saldo em, por exemplo, 3.000 lotes em 1 segundo.
Quantidade de lotes e de segundos precisa ser personalizável
Ex.: 1.000 lotes em 1 segundo ou 10.000 lotes em 10 segundos etc.
Movimento considerado após a agressão: após a agressão de relevância, o preço precisa se deslocar X ticks para validar a entrada (personalizável)
Tempo em segundos considerado após a agressão: após agressão de relevância, o preço deve deslocar os X ticks do item acima dentro de Y segundos (personalizável)
Distância necessária da máxima e mínima diária para enviar ordem: personalizável
Início do envio de ordens: HH:MM
Encerra o envio de ordens: HH:MM