Discussão do artigo "Criação de EAs auto-otimizáveis em MQL5 (Parte 8): Análise de múltiplas estratégias"
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Novo artigo Criação de EAs auto-otimizáveis em MQL5 (Parte 8): Análise de múltiplas estratégias foi publicado:
Como traders algorítmicos, enfrentamos diversos desafios que já abordamos ao longo desta série de artigos. Por exemplo, observamos que nossos modelos estatísticos têm mais facilidade para prever os valores futuros dos indicadores técnicos do que os níveis futuros de preços.
Também analisamos as vantagens de um sistema de negociação capaz de modelar a relação entre a estratégia utilizada e o mercado em que ela é aplicada.
Nossos modelos apresentaram resultados consistentemente melhores quando substituímos a abordagem clássica de previsão direta de preços por essas tarefas alternativas. Prever preços diretamente é uma tarefa difícil, mas, ao reformular o problema, podemos superar modelos que permanecem limitados à abordagem tradicional, mesmo utilizando as mesmas ferramentas estatísticas.
Hoje, vamos explorar uma nova estratégia em potencial, baseada nas conclusões anteriores. E se desenvolvêssemos um aplicativo capaz de trabalhar com três estratégias de negociação diferentes? Será que esse aplicativo conseguiria aprender a selecionar apenas uma estratégia por vez, alternando periodicamente para a mais lucrativa, em vez de seguir as três simultaneamente? Se o aplicativo conseguir alternar entre as estratégias, conseguirá escolher de forma rentável a melhor das três estratégias que conhece?
Um aplicativo com essa capacidade pode ser mais vantajoso do que um algoritmo de negociação fixo, que segue as três estratégias simultaneamente ou utiliza uma combinação delas.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana